Что такое перекупленность и перепроданность?

Как трактовать перепроданность и перекупленность?

Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.

Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:

Перекупленность

Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.

Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!

Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности  с зонами сильных горизонтальных уровней.

Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:

Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался пин-бар , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Читайте также:  Все виды криптовалют - список и обзор самых популярных

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Для работы нужен надежный брокер  Forex4you  или  RoboForex

перекупленность форекс

Рис.1

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Читайте также:  Как начать торговать на Московской бирже - пошаговая инструкция

рыночная перекупленность и перепроданность

Рис.2

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

Перекупленность и перепроданность – почему так происходит?

Перед тем, как определять состояние рынка, необходимо определить, а что нам собственно известно о таких состояниях как перекупленность и перепроданность.

Наилучшим способом понять, в каком состоянии находится рынок, это изучить спрос и предложение.

При торговле Форекс, на рынке случаются моменты окончательного объединения продавцов и покупателей, и они предпринимают какие-либо действия.

Торговая активность данной толпы, как правило, имеет непродолжительный характер и через определенное время начинает проявляться дисбаланс, вынуждающий одну из сторон, как бы нажать на «спусковой крючок» (случается это иногда преждевременно). При этом происходит «истощение» данной рыночной стороны и запуск механики цены, благоприятствующей противоположной стороне.

Итак, рыночной перекупленностью считается такой временной период, при котором стоимость (цена) прекращает расти. Это случается, когда численность желающих купить валюту достигает минимума, а число тех, кто имеет желание продавать, наоборот увеличивается.

Другими словами, перекупленность можно охарактеризовать численностью открытых на продажу ордеров, и когда их количество преодолевает критическую отметку, тогда стоимость перестает возрастать, вследствие чего на рынке начинают совершаться короткие сделки. В итоге, такая ситуация приводит к увеличению предложения и образованию нисходящей тенденции.

определяем состояние рыночное, его перекупленность и перепроданность

Перепроданность, является обратным перекупленности показателем. Такое состояние рыночной перепроданности, образуется в момент, когда стоимость валюты достигает своего минимума и перестает падать в цене. В таких случаях спрос по отношению к предложению превалирует. Стоимость доходит до своего критически минимального значения, а это как раз то, чего хотят покупатели и соответственно открывают ордера на приобретение.

Читайте также:  Какой выбрать биткоин кошелек?

состояние перепроданности в торговле, определяем правильно

Область рыночной перекупленности, как правило, в рамках определенного временного периода совпадает с максимальными значениями, и ее крайняя точка, это зачастую линия сопротивления, где отмечается разворот стоимостной тенденции на понижение.

Инструменты для определения перекупленности и перепроданности

И самый простой инструмент, при помощи которого можно своевременно идентифицировать экстремальные состояния рынка, известен под названием «стохастик».

Самый надежный инструмент

К сожалению, многие новички не воспринимают его всерьёз, полагая, что старый алгоритм априори не может эффективно работать на современном рынке. Чтобы опровергнуть это заблуждение, рассмотрим пример того, как Stochastic применяют на практике.

Предположим, у нас есть простая торговая идея, согласно которой тренд распознаётся по направлению 60-дневной скользящей средней, а сделки должны заключаться от коррекций, т.е. состояний перекупленности и перепроданности. Как определить моменты, удачные для таких входов? Ответ очевиден – оптимизируя стохастик.

Оптимизация стохастика

За основу возьмём следующие условия:

  • Сделку на покупку мы будем открывать в том случае, если линии индикатора пересекаются ниже 25-процентого уровня;
  • Сделка на продажу будет заключаться после пересечения линий выше 75-процентной планки.

Повторюсь, это обобщённое описание стратегии, а теперь подберём конкретные параметры стохастического осциллятора, «прогнав» его через тестер стратегий за 12 лет.

Результаты тестирования параметров стохастика

В таблице выше представлены результаты тестирования. Как можно заметить, сразу несколько комбинаций принесли положительный результат, поэтому нам остаётся выбрать из них самую прибыльную или стабильную (с высоким фактором восстановления).

Определение цикла при помощи стохастика

Только что мы разобрались, как определить перекупленность и перепроданность на Форекс при помощи индикатора Stochastic, но это далеко не единственный способ.

 

Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие

Рыночная перекупленность через полосы БоллинджераРыночная перекупленность через полосы Боллинджера

Однако как можно заметить, что при устойчевом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.

Источники

  • http://fox-trader.ru/chto-takoe-perekuplennost-i-pereprodannost-na-rynke-foreks.html
  • http://Forex-Invest.tv/technicheskiy-analiz-rinka/chto-takoe-rynochnaya-perekuplennost-i-pereprodannost.html
  • http://InfoFx.ru/trejding/perekuplennost-i-pereprodannost-v-torgovle-na-foreks-kak-opredelyat-tekushhee-sostoyanie-rynka/
  • http://myoption.ru/Kak-bystro-opredelit-perekuplennost-i-pereprodannost-na-Foreks
  • https://vsdelke.ru/tehnicheskiy-analiz/perekuplennost-i-pereprodannost.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...