Волны Эллиотта – теория и практика торговли на Форекс

Теория волн Эллиотта

Основоположником волновой теории является бухгалтер Ральф Эллиотт, работавший в железнодорожной компании. Анализируя ценовые колебания биржевого рынка, он пришел к выводу, что они не так хаотичны, как может показаться на первый взгляд, и подвержены определенным закономерностям. По мнению Эллиотта, в основе любого финансового рынка, не важно какого именно – биржевого, товарно-сырьевого, фондового или валютного, лежат эмоции инвесторов и трейдеров, которые формируют повторяющиеся циклы, называемыми волнами. Немного позднее он подробно изложил свою идею в книге «Волновой принцип», которая вызвала немало споров среди последователей волновой теории и ее противников. Ральф Эллиотт считает, что любое движение на рынке подчинено восьмиволновой модели, состоящей из пяти импульсных волн и трех коррекционных. Ее преимущество заключается в том, что, определив зачатки этой модели на графике, можно с уверенностью сказать, в каком направлении будет двигаться цена, где необходимо войти в сделку, а где следует зафиксировать прибыль. Недостатком волновой теории является то, что определить начало волновой модели в режиме реального времени не так то просто. Мы надеемся, что, изучив теорию волн Эллиотта, вы научитесь находить волновую модель на графиках различных валютных пар, а индикатор волны Эллиота поможет вам в этом на первых порах знакомства с этим инструментом анализа.

Волновая модель Эллиотта

Итак, начнем с изучения основ волновой теории Эллиотта. Вот так выглядит классическая восьмиволновая модель:

Не пугайтесь, все не так страшно, как может показаться сначала. Как мы уже писали ранее, данная модель состоит из пяти импульсных волн (1, 3, 5, а, с) и трех коррекционных (2, 4, b). При этом импульсные волны являются трендовыми, поэтому они должны быть всегда длиннее коррекционных волн. По своей природе, волны Эллиота являются фрактальными, другими словами «самоподобными». Фракталами называются структуры, части которого считаются копией целого предмета. Примерами фракталов могут выступать снежинка, морская раковина или облако. В чем это выражается применительно к волнам Эллиотта? А в том, что каждую волну можно разбить на более мелкие волны на младших таймфреймах. Посмотрите еще раз на рисунок. Видите, как каждая большая волна состоит из более мелких волн, которые в совокупности образуют восьмиволновую модель Эллиотта. Смотрите также, какие брокеры для скальпинга отличаются лучшими торговыми условиями.

Психология волн Эллиотта

Главной причиной формирования новых волн является постоянная борьба между «быками» и «медведями». Рассмотрим психологические аспекты волновой теории Эллиотта применительно к бычьему тренду.

Первая волна

Как правило, первая волна имеет относительно слабый импульс, так как в торговле принимает участие небольшой процент трейдеров. Достигнув определенного пика, трейдеры начинают фиксировать прибыль, что приводит к появлению второй волны, которая в то же время является коррекционной.

Вторая волна

В точке образования второй волны многие трейдеры открывают короткие позиции, но сила «медведей» постепенно ослабевает, и по окончании движения второй волны, минимальные цены которой значительно выше точки зарождения первой волны, на рынок выходят «быки».

Третья волна

Это самая большая по своему размеру волна. В покупки можно входить как сразу после коррекции, разместив стоп-лосс под минимумом цены, так и при пробитии максимума первой волны. В это время обычно происходит срабатывание стоп-лоссов тех трейдеров, которые ошибочно полагали, что перед ними «медвежий» тренд. Поняв свою ошибку, они открывают покупки, что приводит к усилению импульса третьей волны, так как в данный момент в рынке находится огромный процент трейдеров.

Четвертая волна

Через определенное время импульс третьей волны начинает затухать, трейдеры фиксируют заработанную прибыль, что в итоге приводит к началу новой коррекции, которая называется четвертой волной.

Пятая волна

В конце четвертой волны трейдеры вновь открывают покупки, так как уверены, что восходящий тренд еще не закончен. Как правило, это те трейдеры, которые не успели войти в рынок в начале третьей волны или наблюдали за происходящим со стороны. Импульс пятой волны обычно не такой большой, как у третьей волны, но цена все равно пробивает ее максимум, устремляясь . К концу пятой волны трейдеры закрывают ордера на покупку и фиксируют прибыль. В результате интерес «быков» начинает ослабевать, и на рынок выходят «медведи», что приводит к смене тренда. Таким образом, первая, третья и пятая волны являются импульсными, а вторая и четвертая волны – коррекционными. Обычно одна из импульсных волн является расширенной, то есть ее расстояние от точки основания до пика значительно превышает размеры других волн. Если раньше расширенной волной считалась пятая волна, то сейчас таковой является третья волна. Распознав признаки зарождения волновой модели Эллиотта, и войдя в рынок в точке основания третьей волны или на пробитии максимума первой волны, можно получить хорошую прибыль от сделки.

ABC-коррекция

Если первые пять волн, являющиеся по своей природе трендовыми, обозначаются цифрами от одного до пяти, то последующая за ними коррекция имеет обозначение в виде латинских букв: a, b, c, из которых две волны являются импульсными и одна – коррекционная. Разумеется, волновая модель Эллиотта бывает не только «бычьей», как на рисунке ниже.

Существует также и «медвежий» график волны Эллиота, который имеет следующий вид:

В теории ABC-коррекция выглядит как на рисунках выше, но на практике такая модель встречается крайне редко. Чаще всего встречается три типа коррекционных моделей Эллиотта:

  1. Зигзаг. Данной модели присуще резкие ценовые скачки, которые идут в противоположном направлении предшествующему тренду. При этом импульсные волны A и C существенно больше по размеру в отличие от коррекционной волны B. Иногда коррекционная модель может состоять из двух или трех связанных между собой зигзагообразных моделей;

     

  2. Диапазон. Очень часто после сильных движений или вниз наблюдается боковое движение. Оно может также представлено в виде коррекционной модели Эллиотта, при этом точка основания волны C может совпадать с вершиной волны A, а максимум волны B выходить за основание волны A;

     

  3. Треугольник. Нередко коррекционная модель представлена в виде треугольников, которые обычно двигаются против тренда или боком. Треугольники обычно состоят из пяти волн, при этом они могут быть сужающимися, расширяющимися, убывающими, возрастающими или симметричными.

     

Читайте также:  Что значит 1 пункт Форекс и как его рассчитать

После окончательного формирования ABC-коррекции можно ожидать продолжения глобального тренда или смены текущей тенденции. Смотрите также, кто такие ECN брокеры.

Рекомендации во время торговли при помощи волн Эллиотта

В теории выглядит все достаточно просто, но что делать на практике, когда волны Элиота не такие правильные и красивые, как на рисунках в учебниках. Однако существуют рекомендации, которые помогут вам определять, на какой волне сейчас находится рынок, когда необходимо открывать продажи или покупки, и когда фиксировать прибыль:

  • Вторая волна не может быть ниже основания первой волны (для покупок) или выше ее максимума (для продаж);

  • Третья волна не должна быть короче остальных волн, как правило, она явно выделяется среди прочих волн;

  • Четвертая волна всегда находится выше самой верхней точки первой волны (для покупок) и никогда не пересекает цену в районе первой волны;

  • Вторая и четвертая волны очень часто откатываются от сильных уровней Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигнала при открытии сделок;

  • Пятая волна чаще всего пробивает максимум третьей волны, но иногда может не выходить за ее пределы, это называется усеченной волновой моделью Эллиотта.

Для наглядного примера вы можете посмотреть, как выглядит волновая модель Эллиотта на дневном графике валютной пары EURUSD:

В чем заключается волновая теория Эллиотта?

 

Благодарить за создание теории необходимо обычного экономиста Ральфа Эллиотта, который работал в фирме железнодорожного транспорта. Он проводил анализ динамики рынка и внезапно сделал вполне логичный вывод – все колебания происходят не беспорядочно, как считалось ранее, а имеют определенный порядок и закономерность. Динамика колебаний любого рынка (фондового, товарного, валютного или биржи) зависит от настроений участников – торговцев и инвесторов.

 

Волновая теория Эллиотта основана на убеждении, что каждое колебание цены подчиняется 8-ми волновой модели. Если правильно определить начало данной модели на графике, тогда можно с большой уверенностью установить, каким образом будет изменяться цена (уменьшаться или увеличиваться), когда стоит входить в сделку и где нужно закреплять прибыль.

 

 

Теория Эллиотта имеет много приверженцев и примерно столько же резких противников. Основным минусом этой торговой стратегии является то, что в реальности определить точку начала модели волн очень сложно. Определять последовательность волн Эллиотта на графиках торгов можно с помощью дополнительных индикаторов, что значительно упрощает процесс.

 

Волны Эллиотта и их анализ для Форекс

 

Для участников рынка совершенно очевидно, что цены не статичны, а находятся в неизменном передвижении. Динамика этого движения похожа на волны, так как за подъемом обязательно следует спад – это закон физики, другого не дано. Данную тенденцию замечали многие, но только Ральфу Эллиотту пришла в голову идея привести этот закон динамики цен в строгую систему, которая получила имя “Волновая теория Эллиотта”.

 

Сегодня волны Эллиотта Форекс и его участники используют постоянно, поскольку эта теория является фундаментальным анализом для досконального изучения рынка. Любой новичок, постигший теорию, сможет понять закономерности, по которым существует и функционирует Форекс, а значит сможет рассчитать время движения тренда и открыть-закрыть сделки в самые подходящие моменты.

 

Волны Эллиотта форекс играют неоценимое значение для трейдера:

  • они дают представление о направлении тренда;
  • позволяют видеть и анализировать движение валютной пары (тренд только начинается или уже заканчивается);
  • оценивать направление и время  движения импульса.

Современная теория волн Эллиотта: ее плюсы и недостатки

 

Стоит сразу отметить, что данная теория должна быть в арсенале каждого профессионального трейдера, поскольку именно она дает полнейшее представление о всех закономерностях динамики рынка. Волновая теория Эллиотта является универсальной и используется многими опытными торговцами. Некоторые особенно талантливые трейдеры используют основы теории как фундамент для своих стратегий, что вполне понятно, так как вовремя вступив в нужную волну можно получить наибольший прирост профита.

 

 

Многими торговцами теория волн Эллиотта воспринимается в виде ключа к пониманию законов функционирования Форекс, и это действительно так. Знание того, куда и по каким принципам движется цена, даст возможность вовремя осуществлять вход-выход из сделок, а значит зарабатывать больше.

 

Однако, как и остальные торговые стратегии, теория волн Эллиотта имеет свои недостатки. Для поклонников они будут несущественными, а для критиков теории могут стать вполне обоснованными. Вот основные минусы:

  1. Волновая теория Эллиотта и ее основополагающие принципы могут применяться различными торговцами по-разному, так как данный анализ довольно субъективен по своей природе. Каждый отдельный трейдер может трактовать любую ситуацию на Форекс по-своему, и значит размер волны будет у каждого свой. Это в результате приводит к значительным различиям в стратегии.
  2. Даже трейдер с многолетним опытом не в силах быстро сориентироваться и оценить ситуацию на динамичном рынке. Узнать на какой волне именно в эту минуту находится Форекс очень сложно.
  3. Существует огромное количество литературы и исследований на данную тему, поэтому на изучение всех материалов уходит огромное количество времени. При этом каждый автор может выдвигать свои теории видения ситуации и окончательно запутать новичка.
Читайте также:  Лучшие программы для майнинга криптовалют 2018 года

 

Несмотря на эти минусы, волновая теория Эллиотта продолжает находить последователей и не теряет свою популярность среди участников рынка. Тем более инновационные разработки позволяют использовать эффективные индикаторы, которые специально созданы для волнового анализа.

 

Как пользоваться волнами Эллиотта на Форекс?

 

Теория волн Эллиотта включает систему, состоящую из 5 трендовых (импульсных) волн и 3-х коррекционных, которые направлены в обратную сторону от импульса. Пятерка волн-импульсов всегда намного длиннее остальных волн. Если изучить природу формирования волн, то можно прийти к выводу, что волны Эллиотта – самоповторяющиеся. Это значит, что даже небольшая часть волны является копией целой модели. Яркими и понятными примерами таких фракталов являются снежинки.

 

Применительно к теории – каждая длинная волна включает несколько небольших волн, что в сумме дает 8-волновую модель. Новые волны Эллиотта формируются из-за постоянного противостояния участников торгового процесса. Теория волн Эллиотта может быть проанализирована с точки зрения бычьего и медвежьего тренда.

 

 

Последовательность волн Эллиотта:

  1. Волна №1 отличается слабым импульсом, поскольку в торгах участвует немного трейдеров. Когда достигается определенный пик, торговцы закрепляют прибыль, вследствие чего появляется новая волна, уже коррекционная.
  2. Волна №2. В точке ее формирования участники торгов могут открывать короткие сделки, однако «медведи» начинают терять свои силы и уже в конце второй волны Эллиотта, когда min цены еще выше точки начала первой волны, на арену Форекс выходят «быки».
  3. Волна №3. Самая большая по длине волна, покупать при которой можно сразу после размещения Стоп-Лосс под min стоимости. Именно в это время срабатывают Стоп-Лоссы торговцев, которые ошиблись, считая, что попали на «медвежий» тренд. Они начинают открывать покупки, усиливая импульс волны №3, ведь именно в это время на Форекс действует максимальный процент трейдеров.
  4. Волна №4. Образуется, когда третья начинает снижаться и трейдеры закрепляют свою прибыль. Волна №4 – коррекционная.
  5. Волна №5. Здесь торговцы начинают открывать свои покупки, поскольку твердо верят в то, что тренд еще не пришел к концу. В основном это те участники торгов, которые не успели начать трейдинг во время третьей волны или просто были пассивны, наблюдая за тенденциями. Сила волны №5 меньше, чем у третьей волны Эллиотта, однако цена достигает максимума. В конце пятой волны торговцы закрывают покупки и считают прибыль. Именно в это время рынком завладевают «медведи», а это приводит к кардинальной смене импульса. Получается, что волны №1, №3 и №5 – это трендовые, а №2 и №4 – волны коррекционные.

 

  волны эллиотта форекс

 

Традиционно одна из волн-трендов является самой длинной, если сравнивать ее с другими. Раньше такой расширенной волной была пятая, сегодня – третья. Таким образом, если правильно определить признаки появления волновой модели и войти на Форекс в основании волны №3, или на пиковом значении первой, трейдер может получить отличную прибыль. Волновая теория Эллиотта на практике применяется довольно просто, если понять ее и научиться правильно анализировать волны Эллиотта Форекс.

 

Волны Эллиотта: принципы A-B-C-коррекции

 

Уже стало понятно, что первые 5 волн импульсные, а следующие за ними – это коррекция, которая обозначается латинскими буквами a, b, c. Здесь две волны трендовые и одна коррекционная. Выделяют три наиболее популярные модели коррекции, которые использует волновая теория Эллиотта.

  • Зигзагообразная модель. Она отличается наличием резких скачков, идущих в противоположность тренду. Импульсные волны намного длиннее, чем коррекционная волна В;
  • Модель диапазонная. Применяется, когда есть боковое движение после слишком сильных колебаний. При этой модели точка начала волны С может быть пиком волны А, а максимальное значение волны В может легко выходить на зарождение А;
  • Модель в виде треугольника. Представляет собой треугольники Форекс, которые могут передвигаться боком или в обратном от трендов векторе.

 

волновая теория эллиотта

 

 

Волновая теория Эллиотта на практике: рекомендации для торговли на рынке

 

Если для многих начинающих торговцев волновая теория выглядит как страшный сон Эйнштейна, то что тогда говорить о практике. На простых схемах с цифрами и буквами все может быть более-менее понятно, но в реальности найти на графике волны, распознать их и применить для торговли довольно сложно.

 

Как пользоваться волнами Эллиотта, чтобы зарабатывать на Форекс? Для начала стоит определить, где находится начало волновой модели. Так как третья волна самая длинная, стоит начинать искать точку вхождения в торги уже после коррекции волны №2. Предположим, торговец отметил после коррекции уверенный и стабильный рост цены. Это может быть началом первой волны. Однако, чтобы увериться на 100%, необходимо дождаться спада, который будет являться волной №2.

 

Вот несколько простых и понятных рекомендаций, которые помогут определить время открытия продажи-покупки и фиксации прибыли.

  • Для покупки волна №2 не должна быть ниже начала волны №1, а для реализации продажи – выше пикового значения;
  • Третья волна должна быть самой длинной, именно на ней большинство трейдеров заходят на рынок;
  • Для покупок стоит учитывать то, что волна №4 должна располагаться на максимальной точке волны №1;
  • Волны Эллиотта под номерами 2 и 4 частенько идут на откат, а это верный знак для открытия сделок;
  • Волна №5 пробивает максимум третьей очень часто, однако это не закономерность, и она может не покидать лимитные значения волны №3.

 

Типы волн Эллиотта

БЕСПЛАТНО:
2 правила мани менеджмента начинающему трейдеру Правила мани менеджмента

В волновой теории Эллиотта существует два типа волн:

  1. импульсные волны – волны, которые двигаются в направлении волны с большей степенью. Когда такая волна находится на высоте, то вспомогательные волны являются импульсными, а слабые волны относятся к коррективным. Импульсные волны еще называют мотивными, которые движутся в направлении доминирующего тренда или волны с большей степенью;
  2. коррективные волны – это волны, которые движутся в противоположном от волны с большей степенью направлении. Когда волна с большей степенью опускается, то импульсные волны опускаются, а коррективные волны поднимаются.
Читайте также:  Паттерн бабочка Гартли

Как правило, комбинируют последовательность из пяти импульсных и трех коррективных волн, что в итоге создает полную последовательность волн Эллиотта. Согласно ему эта полная последовательность разделяется на две четкие фазы:

  1. импульсная фаза;
  2. коррективная фаза.

Коррективная фаза отображает корректировку более масштабной импульсной фазы.

ЭКСКЛЮЗИВ: Изучение фундаментального анализа Форекс для чайников ←

О трех правилах волновой теории

Верьте или нет, но когда дело доходит до интерпретации волн Эллиотта, есть всего три основных правила. Существует много руководств и расшифровок, но только три обязательных правила. Их нарушать нельзя. С другой стороны, от руководств можно отклоняться, и они достаточно субъективны в своем разъяснении. Более того, эти правила подходят только для последовательности из пяти импульсных волн. Коррекционным волнам дается больше свободы в интерпретации, так как они считаются более сложными.

Итак, три правила:

  1. Правило 1. 2-я Волна не может повторять более 100% 1-й Волны.
  2. Правило 2. 3-я Волна ни при каких условиях не может стать наиболее короткой из трех импульсных волн.
  3. Правило 3. 4-я Волна не может превышать 1-ю Волну никогда.

2-я Волна не может двигаться ниже минимума 1-й Волны. Если такая ситуация будет иметь место, то необходимо будет сделать перерасчет. Даже если Волна 3, как правило, наиболее длинная среди 3-х импульсных волн, то специфическое правило гласит, что она не может быть кратчайшей. Волна 1 или 5 могут быть длиннее линии 3, но обе они не могут быть одновременно длиннее неё. Наверное, лучше всего использовать процентные логарифмические показатели для измерения длины волн Эллиотта. Волновая теория Эллиотта говорит, что 3-я Волна должна превышать уровень 1-й Волны. В случае, если 3-я Волна не превышает 1-ю Волну, то придется делать пересчет. Импульсные колебания относятся к прогрессивным колебаниям. Если же волна 2 не будет расти, то прогресс не будет осуществляться. В ситуации, когда нарушается третье правило, и минимум Волны 4 превышает максимум Волны 1, то опять-таки придется делать пересчет показателей.

ЭКСКЛЮЗИВ: Применение хеджирования Форекса для начинающего ←

Результаты применения теории Эллиотта

Волновая теория Эллиотта помогает трейдерам улучшить эффективность и точность расчета необходимых им показателей. Для четкого расчета, во-первых, необходимо придерживаться трех основных правил, а, во-вторых, изучить руководства интерпретации волн.

Эти два фактора помогут применять волновую теорию Эллиотта максимально продуктивно для начинающих и опытных трейдеров. Но даже с точными расчетами, необходимо будет переоценивать и регулировать показатели при установлении новой цены валюты на Форексе.

★★★★★Проголосовало: 273
Средняя оценка: 4 из 5Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!Для трейдера: О дилинговых центрах Форекс – 4 источника дохода и выбор

Правда о дилинговых центрах Форекс и их деятельности на валютном рынке.

← 4 вида стопов в управлении капиталом Форекс Стань богаче с торговлей на новостях Форекс →

Рекомендуем тебе

  • 8 советов по установке тейк профита ордера на Форекс
  • Обучение заработку на 4 простых стратегиях Форекс 2015
  • 3 фактора в прогнозировании курсов валют Forex
  • Как работает программа Форекс в трейдинге для чайников

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиотт, как и многие биржевые дельцы, которые вписали свое имя в историю, изначально был далек от торговли на бирже. Более того, он был обычным чиновником, который воплощал политику США в других странах.

Например, одно время он занимал должность министра финансов в Никарагуа, которую в то время контролировало США. Его интересовали бизнес и экономика, но никак не биржа. Однако стечение обстоятельств перевернуло жизнь Эллиотта таким образом, что ему пришлось познакомиться с биржей.

[ad#content]

>Дело в том, что до появления волновой теории Ральф Нельсон Эллиотт издал две книги. Первая была своего рода идеальным мануалом, как организовать чайную и кафетерий, а вторая затрагивала глубокий экономический анализ и перспективы Латинской Америки.

Однако обстоятельства сложились таким образом, что из-за болезни он оказался фактически прикованным к кровати. Поэтому, для того чтобы хоть как-то занять свой разум, он начал активно анализировать семидесятилетнюю историю ключевых индексов на различных таймфреймах, где собственно и нашел свою пятиволновую закономерность.

Построение волн

Ключевым паттерном, который был обнаружен Элиотом оказалась структура состоящая из пяти основных волн и трех коррекционных.

В то время это было открытием, ведь исходя из его исследований, оказалось, что рынок не просто цикличен, а волновые фигуры закономерны и постоянно сменяют друг друга.

Итак, чтобы вы понимали, общий вид пятиволновой формации, выглядит следующим образом:

Построение волн Эллиота

  1. Чтобы определить первую точку построения, необходимо взять за основу экстремум, который стал отправной точкой окончания предыдущего тренда;
  2. Вторая точка является первым окончанием отката от нового тренда или проще говоря коррекцией первой волны;
  3. Точка 3 или третья волна является новым экстремумом, который должен переписать экстремум в точке 1, а именно — быть выше первой волны. Стоит заметить, что третья волна – это самая длинная волна;
  4. Четвертая волна (четвертая точка), появляется вследствие появления коррекции от третьей волны. Важно иметь ввиду, что сформированная точка 4 не должна переписать точку 1, то есть, первую волну;
  5. Пятая волна Эллиота появляется вследствие появления нового экстремума, который должен переписать точку 3 и закрепиться за ней;
  6. Волны А-В-С являются коррекционным движением цены от основной пятиволновой формации, которую можно принимать за основной тренд. Стоит отметить, что волна А должна находиться примерно на одном уровне с точкой 4, в то время как волна С её переписывает.

[ad#content]

Для того чтобы максимально упростить процесс разметки волновой теории на начальном этапе многие трейдеры используют такой инструмент, как индикатор Zig-Zag, который позволяет соединять экстремумы между собой.

Однако, если на картинках теория кажется простой, то волны Эллиота на реальном графике имеют менее идеальный характер. Пример:

Волны Эллиота на графике

Источники

  • http://TradeLife.ru/volny-elliotta-teoriya-i-praktika-torgovli-na-foreks.html
  • https://academyfx.ru/volnovaya-teoriya-elliotta
  • http://ForexOne.club/obuchenie-forex/3-pravila-volnovoj-teorii-elliotta
  • https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/volny-elliota/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...