Циклы на Форекс – их виды и особенности

Циклы на Форекс. Общие положения и их виды

Временные циклы на Форекс

Рассматривая циклы на Форекс, первым делом необходимо знать, что такое цикличность. Цикличность является многогранным термином, который обозначает повторяемость, бесконечность, постоянное возвращение к первоначальному, невозможность прекратить и т.п.

Основные особенности цикличности, это существование большого количества каких-либо действий, которые имеют определенный порядок.

ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ВЫБРАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

Последнее действие в определенном цикле будет замыкающим, а после него опять идет первое действие и так продолжается до бесконечности.

особенность цикличной динамики

В нашей повседневной жизни цикличность можно встретить во многих аспектах и рынок Форекс не есть исключение. Циклы на Форекс дают возможность создавать собственные стратегии, основанные на повторяемости ценового движения в определенном временном промежутке. Большое количество приносящих прибыль стратегий Форекс были созданы при использовании именно теории цикличности.

Итак, какие же существуют временные циклы на Форекс?

Сезонный цикл. Те либо иные особенности рынка могут возникать в зависимости от сезона. К сезонным особенностям могут относиться отсутствие либо наличие резкого продолжительного ценового движения, существенное изменение волатильности и т.п. Некоторые участники рынка специально избегают определенных сезонов, к примеру, лета, т.к. в этот период рынок не так активен, как им хотелось бы.

Месячный цикл. Как известно, крупные финансовые структуры, ежемесячно совершают какие-либо крупные торговые операции приблизительно в одно и то же время. К примеру, одним компаниям к концу месяца необходимо иметь определенную валюту в определенном количестве, а другие попросту фиксируют свои доходы. Такие факторы, естественно, оказывают влияние на рынок.

Недельный цикл. Этот вид цикла является краткосрочным, но в нем также могут наблюдаться определенные особенности поведения рыночных цен. Например, в понедельник рынок может выглядеть спокойно, т.к. трейдеры занимаются анализом ситуации и присматриваются к поведению других участников. А вот в конце недели, особенно ближе к вечеру, когда происходит фиксация результатов, можно наблюдать повышенную активность.

Дневной цикл. На рынке Форекс ежедневно происходит смена различных торговых сессий (Европейская, Американская и т.д.). Смена рынков происходит регулярно, поэтому наблюдаются свои особенности для каждой торговой сессии.

вид цикла дневного на Форекс

К примеру, если Азиатская торговая сессия отличается более спокойным нравом, то во время работы Американских или Европейских площадок, ситуация резко меняется и можно наблюдать мощные тренды.

Три основных постулата, на которых базируется технический анализ

  • Цена учитывает всё. Любой фактор, влияющий на цену, — экономический, политический или психологический — уже учтен рынком и включен в цену. Следовательно, технический анализ — это универсальный метод анализа рынка.
  • Движение цен подчинено тенденциям. А это означает, что тенденции можно выявить и описать, а значит, использовать в торговле для получения прибыли.
  • История повторяется. Правила, действовавшие в прошлом, будут работать в настоящем и будущем. Это утверждение дает основание проводить не только технический, но и статистический анализ, поскольку каждый трейдер делает собственные выводы, исследуя старую информацию.

 

На основе трех этих постулатов можно выделить несколько методов ТА.

Основные методы технического анализа

  • Классический анализ — определяет варианты ценовых изменений с помощью начертания различных линий и фигур на ценовом графике.
  • Индикаторный анализ — определяет варианты изменения цены с помощью математических функций, называемых индикаторами.
  • Анализ объемов — определяет варианты дальнейшего изменения цены с точки зрения объема сделок, прошедших с активом и приведшим цену к определенным изменениям.
  • Свечной анализ — определяет варианты развития ценового движения, исходя из комбинаций японских свечей.

Классический анализ

Суть метода — в начертании на графике цены линий, образующих тренды и показывающих направление изменения цены, а также ценовых уровней, показывающих зоны максимальной вовлеченности участников торгов и фигур, которые характеризуют возможные варианты продолжения, неопределенности или разворота уже имеющейся тенденции.

Визуально можно соединить последовательно изменяющиеся минимумы и максимумы и выделить восходящие и нисходящие тренды, а также боковики. Причем тенденции уже сами по себе показывают не только направление тренда, но и скорость его изменения (по углу наклона), а также диапазон ценовых колебаний и их характер. В рамках тенденции ценовые волны внутри тренда могут быть похожи друг на друга.

С помощью линий, соединяющих конфигурации минимумов и максимумов цены, выделяют фигуры ТА, которые, в зависимости от места нахождения и характера образования, могут свидетельствовать о том, что скорее всего произойдет с тенденцией. Это фигуры продолжения, неопределенности и разворота тенденции.

Основными фигурами продолжения тенденции являются флаг и вымпел. Логика их образования заключается в следующем: крупные участники торгов хотят докупить позиции на привлекательных условиях, если цена относительно беспрепятственного движется по тенденции и сохраняется основной драйвер, который ее движет (с точки зрения ТА цена в том числе учитывает и фундаментальные факторы). Следовательно, на графике эти фигуры представляются резким ценовым движением (древко) с последующим добором позиций (полотнище) и дальнейшим импульсом в сторону движения, размер которого уже характеризуется как шириной полотнища, так и древка.

Читайте также:  Что такое паттерны Форекс

Основная фигура неопределенности — треугольник. Он образуется в случае равенства сил покупателей и продавцов, в результате чего направление последующего импульса неизвестно. На графике треугольник образуется соединяющимися минимумами и максимумами, а также угасающей амплитудой колебаний, свидетельствующей об усталости участников торгов.

Наиболее распространенные фигуры разворота — голова и плечи, а также кратные вершины (основания). Основная логика этой группы фигур — в неспособности пока еще доминирующей группы обновить свой ценовой экстремум вследствие перехода инициативы к группе-оппоненту. На графике эти фигуры находятся в конце тренда и образованы необновляющимися ценовыми пиками с предполагаемой сменой направления.

Индикаторный анализ

К этому методу технического анализа относят математические функции, которые разделяют на трендовые индикаторы и контртрендовые (осцилляторы).

К трендовым индикаторам относят различные модели, показывающие направление основной тенденции, сглаженной от хаоса ценовых колебаний (так как в рамках одной тенденции есть как моменты роста, так и снижения, поэтому не всегда понятно, когда она образовалась и куда движется). Основная ценность этих методов — в подтверждении наличия или отсутствия выраженной тенденции, а также идентификации ее образования или окончания действия.

Существует два основных вида трендовых индикаторов: скользящие средние (Moving Average) и ADX. Математически они рассчитываются немного по-разному, но и те, и другие служат единой цели — идентификации основной тенденции и совершении сделок в ее направлении.

К группе осцилляторов относят математические методы определения как необоснованно высоких (перекупленных), так и необоснованно низких (перепроданных) цен относительно предыдущих диапазонов движения.

В любой тенденции есть периоды как роста, так и снижения. А это означает, что существует возможность как покупки актива по низкой цене в растущем тренде с дальнейшей продажей по достаточно высокой цене, так и продажи по высокой цене, а также покупки по наиболее низкой цене (при короткой продаже в рамках нисходящего тренда) именно с помощью осцилляторов.

Два основных осциллятора — это RSI (Relative Strength Index) и Stochastic Oscillator. Они показывают положения цены в рамках сложившихся последовательно сменяющихся диапазонов колебания цен — как вниз, так и . Трендовые индикаторы и осцилляторы часто используют в сочетании друг с другом.

Трендовые индикаторы используются в качестве фильтра (на растущем рынке исключаются продажи, а на падающем — покупки). Осцилляторы, в свою очередь, применяются для более точного подбора максимально привлекательной цены.

Анализ объемов торгов

Анализу объема торгов в последнее время уделяется всё больше внимания. Анализ объемов проводится как в классическом техническом анализе, так и в постоянно появляющихся новых методах: кластерном анализе и анализе горизонтальных объемов. Например, фигуры в классическом ТА, помимо техники начертания на графике цены, подтверждаются определенной динамикой изменения объемов. А некоторые индикаторы — к примеру, балансовый объем (OBV) — за базу расчета берут как раз изменения объемов торгов.

Джозеф Гранвил однажды сказал, что объем — это тот пар, с помощью которого едет паровоз. И действительно — значение объемов торгов сложно переоценить. А рассматривать его желательно в сочетании с остальными методами технического анализа.

  

Свечной анализ

Этот метод появился еще в Средневековье. Он был разработан японским трейдером Мунехиса Хоммой. Суть метода — в прогнозировании цены на основе особых комбинаций японских свечей относительно друг друга. Не секрет, что уже само понятие повышательной тенденции предполагает нахождение последующих свечей выше предыдущих. А анализ свечей и их комбинаций позволяет заглянуть в «анатомию» тренда и лучше понять, как он устроен. В свечном анализе также выделяют отдельные свечи, несущие определенную смысловую нагрузку в зависимости от местонахождения в тренде. К таким свечам можно отнести, например, свечу харами на экстремуме, которая говорит о возможной смене тенденции. Логика самой тенденции, в свою очередь, сообщает о балансе сил продавцов и покупателей при равенстве цен открытия и закрытия.

Методы технического анализа рынка

Условно, технический анализ можно поделить на две части – графический и алгоритмический.

Помимо этих двух огромных пластов, можно отметить также различные теории, математические методы и многое другое.

Видео о методах технического анализа

Посмотрите разговор с экспертом о методах технического анализа и нюансах о которых не пишут в книгах по торговле:

Графические методы технического анализа

Методы технического анализа на рынке Форекс включают в себя графический анализ, и как уже следует из названия, работает исключительно с представлением цены активов на графике. Здесь не используются никакие индикаторы (хотя их применение не исключено в различных ситуациях).

Основа графического анализа – паттерны. Существует огромное количество моделей, которые могут предсказывать как разворот, так и продолжение тенденции. Все графические фигуры делятся на трендовые и контртрендовые.

Методы технического анализа индикаторы

Методы технического анализа

Как уже можно догадаться по названию, первые указывают на то, что текущая тенденция на рынке будет продолжаться. Появление вторых говорит о том, что текущий тренд подошел к концу и следует искать разворотные сигналы.

  • На чем базируется графический анализ? На одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется. То есть если на графике появляется определенный паттерн, то он уже имел место в прошлом. Конечно же, модели никогда в точности не повторяют друг друга. Но определить и классифицировать их можно по их контурам.

Каждая модель имеет определенные правила формирования. Трейдер может отслеживать ее появление еще на ранних стадиях и затем ждать завершения формирования для получения сигнала. Если паттерн соответствует всем правилам – он жизнеспособен и с ним можно работать.

Читайте также:  Секреты рабочего Тайм-фрейма

Преимущества и недостатки графического анализа

К плюсам графического анализа можно отнести:

  • четкие правила формирования моделей;
  • возможность работы практически на любых временных масштабах;
  • отсутствие необходимости обращения к индикаторам (для тех, кто считает, что торговые алгоритмы не несут никакой пользы).

Что касается недостатков, они также присутствуют. В частности, к ним относятся:

  • субъективность. Графический анализ субъективен по своей природе, так как его проводит человек. Два трейдера на одном и том же графике могут видеть совершенно разную картину. Один из них может видеть паттерн там, где другой его не видит. Кто из них прав – рассудит рынок;
  • временные затраты. На формирование паттерна может уйти достаточно много времени. В итоге, гарантии того, что сформируется именно ожидаемая вами модель, нет. В результате, трейдер может потрать время впустую.

Методы алгоритмического анализа

Методы технического анализа прогнозирования работает с так называемыми техническими индикаторами. Что они собой представляют? Это определенные алгоритмы, разработанные трейдерами, в основе которых лежат формулы. Чаще всего применяются усредненные показатели цен на рынке за определенный период.

Метод технического анализа

Метод технического анализа

Алгоритмический анализ очень популярен в среде современных трейдеров. Почему так происходит? Все дело в том, что сегодня индикаторы рассчитываются компьютером в автоматическом режиме и представлены в виде скриптов. Следовательно, трейдеру не придется самостоятельно высчитывать, к примеру, среднее значение цены за 14 и более периодов. Все это за него сделает машина.

В результате, работая с индикаторами, инвесторы опираются на итоговые значения, которые выражаются в виде кривой на графике цены или в отдельном окне (в зависимости от типа индикатора).

Индикаторы бывают трех видов – трендовые, осцилляторные и объемные. Первые следят за текущей тенденцией, вторые указывают на возможность разворота (в периоды диапазонных рынков). Последние указывают на объемы торгов. Для тех, кто работают с фондовыми рынками, последние являются наиболее интересными.

Преимущества и недостатки индикаторов

Методы технического анализа финансового рынка

Методы технического анализа финансового рынка

Алгоритмы технического анализа обладают следующими преимуществами:

  • наглядность. Все без исключения индикаторы представлены на графике в виде баров или кривых. Трейдеру значительно проще понять, какие именно сигналы они дают;
  • относительная простота. Как мы уже указывали выше, все индикаторы обладают относительной простотой для современных трейдеров, так как уже представлены в виде скриптов. Все что нужно инвестору – изучить сигналы, которые они дают и искать их на графике;
  • большой ассортимент. На рынке представлено огромное количество как классических, так и современных индикаторов. Любой трейдер может выбрать что-то, что придется ему действительно по вкусу.

К недостаткам индикаторов можно отнести:

  • субъективность. Как и в графическом анализе, в работе с алгоритмами присутствует субъективность. Трейдеры могут по-разному трактовать получаемые сигналы;
  • необходимость определения состояния рынка. Одним из важных недостатков индикаторов технического анализа является то, что трейдеру необходимо четко понимать, в каком состоянии пребывает рынок. Если это тренд, применяются трендовые индикаторы. Если на рынке есть определенный диапазон, трендовые индикаторы оказываются бессильны и в игру вступают осцилляторы. Последние, в свою очередь, практически бесполезны на трендовых рынках.

Полезные статьи:

  • Технический анализ ценных бумаг
  • Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах
  • Свечной анализ на рынке Форекс
  • Волны Вульфа
  • Как пользоваться MACD (скачать) настройки и дивергенции

Математический метод анализа

Одним из наиболее популярных видов математического анализа рынка является поиск последовательностей Фибоначчи. Конечно же, известный итальянский математик, живший почти тысячелетие назад, придумал свои законы не для торговли на финансовых рынках. Но его закономерность успешно применяется многими трейдерами в работе.

Инструменты Фибоначчи представлены в большинстве торговых терминалов. Для работы с ними, необходимо их установить вручную на график. К примеру, самая знаменитая сетка растягивается от определенных уровней (кстати, есть масса подходов к такой растяжке).

Уровни Фибоначчи позволяют определять тренды и коррекции. Это их основное преимущество. Однако, есть в работе с ними и существенный недостаток. Золотого правила по установке сетки на график нет. К тому же, нет и безошибочной стратегии по ее применению.

История возникновения

Технический анализ зародился в Японии еще в 16 веке. Родоначальником его принято считать Мунехиса Хома, представителя старейшей японской династии купцов. Тогда в Японии основным товаром, торгуемым на бирже, был рис. Мунехиса настолько тщательно подошел к вопросу торговли, что изучил всю динамику изменения цен за последние сто лет. В результате им были выведены определенные закономерности поведения цен в тех или иных условиях. На основании своих исследований была выведена система торговли, которая приносила ему баснословные прибыли и помогла стать в кратчайшее время самым богатым человеком в Японии. Оценив его заслуги, император присвоил ему титул самурая и назначил его своим личным финансовым советником.

Широкое распространение его метод торговли и анализа рынка получил после издания им книги в 1760-х годах, положивший начало методу японских свечей, который успешно применяется не только в Японии, но и во всем мире. В Европе о японских свечах узнали только в конце 19 века.

Родоначальником классического технического анализа на Западе принято считать Чарльза Доу, одного из основателя популярных индексов Доу-Джонса, в то время работавшего главным редактором журнала Wall Street Jornal. В 1890-м году в журнале был опубликован цикл статей о возможном предсказывании поведения цен на основании определенных закономерностей. Доу были описаны принципы, на основании которых можно было вступать в сделку на продажу или покупку с пониженным риском.

Читайте также:  Что такое Форекс: Особенности валютной биржи Forex

Примечательно, что широкую известность теория Доу получила только после его смерти.

Начало расцвета технического анализа принято считать конец 70-х прошлого века, с приходом компьютерных технологий, когда упростился анализ графиков и их построение.

Если раньше игрокам, использующим ТА, приходилось вручную на листке бумаги рисовать графики и проводить расчеты, то использование возможностей компьютерной техники максимально упростило эту работу. Именно эта простота анализа и дала толчок развития в массы.  В итоге, практически любой трейдер, изучив основы ТА буквально через несколько дней, мог считаться специалистом по тех. анализу и выдвигать свои гипотезы о дальнейшем поведения цены в будущем.

teh-analiz

Законы или постулаты технического анализа

В основе технического анализа заложены 3 главных правила:

1. Рынок учитывает все

В основе заложен принцип, что все события (экономические, политические, психологические) уже учтены в цене. Не важно по каким причинам идет рост, главное что эти причины толкают цену и значит нужно принимать сторону большинства, а не идти против рынка.

2. История повторяется

Основано на обыкновенной психологии и массовом поведении людей в определенных ситуациях. Зная как реагировали люди  в прошлом при возникновении той или иной рыночной модели, можно с большей долей вероятности предположить, что в будущем в той же ситуации они поведут себя аналогично.

3. Движение цен подвержено тенденциям

Когда идет направление движение цен в одну сторону, то логично идти вместе с ним. Когда спрос превышает предложение идет повышательная тенденция (восходящий тренд), в противном случае имеет место быть понижательная тенденция (нисходящий тренд).  Исходя из этого постулата вытекает два следствия:

  • Тренд, в каждой своей точке, с большей вероятностью будет продолжаться, чем изменит свое направление на противоположенное.
  • Тренды не бывают бесконечными и рано или поздно заканчиваются

Поэтому одной из главных задач ТА — это определение начала зарождения и окончания тенденции.

Что изучает технический анализ

В основе тех. анализа лежит несколько разделов или инструментов, изучение которых дает возможности трейдеру делать предположении о дальнейшем поведении цен.

  1. Виды графиков или способ их отображения. Наиболее широкое распространение получили 3 вида: линейный, бары и японские свечи
  2. Основные понятия, без которых изучение технического анализа не имеет смысла. Это понятие тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналы, уровни.
  3. Паттерны или модели — типовые комбинации, которые формируется на графике цен. Различают модели продолжения тренда и модели разворотной тенденции.
  4. Японские свечи — на основании набора нескольких свечей, иногда даже всего одной формируются определенные предположения о дальнейшем развитии событий.
  5. Технические индикаторы и осцилляторы. Формируются как производные от цены, времени и объемов торгов (как в совокупности, так и по отдельности) и отображаются в виде графиков, которые либо накладываются на ценовой график, либо используют отдельно в виде дополнительной информации.
  6. Торговые стратегии с использованием вышеперечисленных инструментов, позволяющие определять благоприятные ситуации для входа в сделку и выхода из нее с целью увеличения прибыли.
  7. Система управление рисками. И хотя этот пункт не входит в изучение технического анализа, он является наиболее важным. Правильно подобранное управление капиталом способно вывести практически любую торговую систему в прибыль и наоборот, непонимание риск-менеджмента убивает даже самую эффективную торговую стратегию.

Пример ТА на бирже

На протяжении последних лет акции Газпрома торгуются в канале. Верхняя граница 148-150 рублей, нижняя 125-130 рублей, которые выступают как сильные уровни поддержки и сопротивления. Конечно иногда цены пытались прорвать канал, но возвращались обратно.

график Газпрома канал

Покупая у нижней планки цены и продавая у верхней трейдер мог спокойно зарабатывать на этих предсказуемых движениях. Ширина канала составляет если брать даже по минимуму 18-20 рублей. Это примерно 12-14%. За последний год можно было совершить около 5-6 таких сделок, которые принесли бы прибыли в размере 60-80% доходности.

Почему ТА так популярен среди трейдеров?

Этому способствует ряд причин:

  1. Быстрое изучение. В отличие от фундаментального анализа, на изучение которого нужно потратить много времени, освоение ТА займет всего несколько день. Основы вообще можно освоить за несколько часов.
  2. Быстрый результат. Сделки, совершаемые на основании фундаментальных показателей, обычно очень длительные. Позиция может удерживаться несколько месяцев, лет и иногда даже десятилетий. Используя только технические аспекты анализа можно добиваться видимых результатов буквально за несколько дней или даже часов. Существуют даже  специальные торговые стратегии рассчитанные на совершение множества сделок в течении одного дня.
  3. Нет необходимости досконально изучать торгуемый инструмент. Достаточно всего за несколько минут провести анализ практически ЛЮБОГО графика, чтобы сделать предположение о дальнейшем движении цены.
  4. ТА применим и работает абсолютно на любых таймфреймах: месячных, дневных, часовых и даже минутных (к слову сказать чем меньше таймфрейм, тем больше на нем различного «рыночного шума», поэтому эффективность анализа на маленьких периодах снижается).
  5. Массовое использование автоматизированных алгоритмов торговли или по простому торговых роботов, которые в большинстве случаев торгуют именно используя знания из технического анализа.
  6. Массированная информация практически везде о возможности переиграть рынок во много раз используя методы технического анализа. Причем советуют совершать сделки как можно чаще. Что на это сказать? Как говорят: «Ищи кому это выгодно!». А выгодно как раз брокерам и торговым биржам, которые получают свою маленькую копеечку от каждой сделки трейдера. Поэтому чем больше сделок, тем больше прибыли. Никаких стратегий «Купил и держи!». Только активный трейдинг. Вот новички и ведутся, в надежде на быстрое обогащение.
Источники

  • http://InfoFx.ru/trejding/cikly-na-foreks-ix-vidy-i-osobennosti/
  • https://www.OpenTrainer.ru/articles/metody-tehnicheskogo-analiza/
  • https://equity.today/metody-texnicheskogo-analiza.html
  • https://vse-dengy.ru/fondovyiy-ryinok/tehnicheskiy-analiz/tehnicheskiy-analiz.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...