Индикаторы силы тренда без перерисовки в процентах и обычные

Индикаторы силы тренда

Предпочтительность использования для оценки силы тренда именно инструментов технического анализа обусловлена сложностью этого процесса. Например, по описанному выше способу трудно измерить силу тренда из-за того, что разные брокеры используют четырех- и пятизначные котировки. Поэтому количество пунктов, которые проходит цена в течение тренда, у них будет различаться на порядок, что и является причиной путаницы.

Рисунок 3. О сложности того, как измерить силу тренда визуально.
Рисунок 3. О сложности того, как измерить силу тренда визуально.А определить силу тренда визуальной оценкой угла между трендовой линией и горизонталью трудно вследствие непонятности, на каком масштабе графика это выполнять. Например, на рис. 2 угол близок к 45°, но при уменьшении временного масштаба он увеличивается (правая часть рис. 3), а при увеличении – уменьшается (левая часть рис. 3).

Bulls Power и Bears Power

Они должны применяться в паре, а каждый из них демонстрирует, какую силу в данный момент имеют быки (Bulls Power) и медведи (Bears Power). На восходящий тренд указывает расположение столбцов Bulls Power и Bears Power выше 0-го уровня, а на нисходящий – ниже. Сила тренда прямо пропорционально зависит от длины столбцов.

Рисунок 4. Высокая сила форекс тренда, определенная индикаторами Bulls/Bears Power.
Рисунок 4. Высокая сила форекс тренда, определенная индикаторами Bulls/Bears Power.

На рис.4 показан тот же нисходящий тренд, что и на рис. 2, который указанная пара индикаторов определила как сильный.

Подробнее о индикаторах силы быков и медведей.

CPM_CurrentPair ( скачать)

Это индикатор силы тренда в процентах, который вычисляет относительную силу каждой валюты, входящей в состав анализируемой валютной пары. Он отображается в виде информера с двумя вертикальными отрезками – широким и узким (рис. 5). Первый относится к старшим таймфреймам относительно рабочего, а второй – к младшим. Каждый отрезок разделен на две половины – верхняя указывает на силу роста валюты, а нижняя на силу ее падения. Чем больше закрашена одна из половин, тем сильнее соответствующее движение валюты.

Рисунок 5. Как измерить силу тренда в процентах индикатором CPM_CurrentPair.
Рисунок 5. Как измерить силу тренда в процентах индикатором CPM_CurrentPair.

На рис. 5 сила движения каждой валюты в каждом направлении равна 0, поэтому на рынке флет – котировка движется вбок.

iVar ( скачать)

Рисует в подвальном окне кривую, которая колеблется вокруг уровня 0,5 (рис. 6). Если кривая поднимается над этим уровнем, то на рынке сильный тренд (чем выше, тем сильнее). Если же кривая опускается под уровень 0,5, то на тренд ослабевает (чем ниже, тем слабее).

Рисунок 6. Индикатор силы тренда без перерисовки iVar.
Рисунок 6. Индикатор силы тренда без перерисовки iVar.

Следует учитывать, что направление тренда с помощью iVar определить невозможно – как на сильном восходящем, так и на сильном нисходящем тренде его кривая будет расположена выше уровня 0,5. При этом его можно использовать и в качестве определителя флетов, на которых также можно торговать канальными стратегиями.

Потрясающе быстрая и эффективная проверка

Многолетний опыт подсказывает, что 20ЕМА является отличным инструментом для оценки реальной силы быков в ралли (аналогичную информацию может давать также простая 10-периодная скользящая средняя).

Проще говоря, трудно подвергнуть сомнению силу ралли, когда цена акции/ETF/индекса неуклонно движется и находится выше растущей 20ЕМА.

Этот индикатор работает настолько хорошо, что можно быть уверенным в том, что не менее 50% ваших сделок окажутся прибыльными, если вы будете покупать акцию исключительно на основании того, что в ней есть повышающийся тренд, а цена держится выше 20ЕМА на часовом графике (впрочем, соответствующее тестирование на истории не проводилось).

Подобное движение цены говорит о том, что рынок контролируют быки.

И наоборот, падение цены ниже 20ЕМА во время ралли зачастую является сигналом, предупреждающим о возможной коррекции.

Вытряхивание или пробой?

Если падение цены ниже 20ЕМА было лишь малозначительным вытряхиванием, то цена должна выше этой линии в течение от нескольких часов до нескольких дней или, в крайнем случае, сформировать повышающийся разворотный Low под 20ЕМА.

При небольших вытряхиваниях цена обычно возвращается в зону над линией в течение нескольких часов, что приводит к уменьшению наклона 20ЕМА, но не к ее развороту.

Читайте также:  Как правильно прогнозировать курсы валют на Форекс

Но если волатильность возрастает, и цена сильно пробивает линию 20ЕМА вниз (на 1% и более для индекса, 2% и более для акции), то тренд 20ЕМА обычно ломается и изменяется.

Соответственно, в течение нескольких последующих дней движение цены зачастую бывает довольно волатильным, с множественными пересечениями 20ЕМА и вниз.

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать поэтому рассмотрим несколько графиков с комментариями. Ниже приведены три часовых графика NASDAQ Composite.

На каждом из графиков показаны несколько недель торговли в ходе повышающегося тренда. Обратите внимание, как цена реагирует на контакт с 20ЕМА:

Часовой график NASDAQ

Часовой график NASDAQ

Часовой график NASDAQ

NASDAQ

Часовой график NASDAQ

Часовой график

Научившись интерпретировать движение цены после касания линии 20ЕМА, свинговые трейдеры могут использовать этот индикатор в качестве критической линии, показывающей, продолжает ли в тренде присутствовать бычий моментум.

Например, пробой ниже 20ЕМА, после которого следует боковое движение, а затем цена вновь возвращается выше 20ЕМА (находясь в боковом движении) – это простое вытряхивание, которое не должно вызывать беспокойства у трейдера, который хочет дольше удерживать позицию, чтобы получить более крупную прибыль.

Подобное вытряхивание обозначено точкой А на часовом графике Tesla Motors ($TSLA) ниже:

Tesla Motors ($TSLA)

В точке В происходит более явное нарушение линии 20ЕМА, которое приводит к смене наклона скользящей средней.

Но если вы хотите извлечь из своей свинговой сделки максимальную прибыль, то нужно продолжать оставаться в позиции после излома 20ЕМА, иначе вы постоянно будете забирать прибыль преждевременно.

В точке С в акции $TSLA снова происходит неприятный излом 20ЕМА.

Но после небольших продаж цена на следующий день быстро возвращается выше 20ЕМА и идет выше.

Краткосрочные вытряхивания

Когда акция или индекс опускаются ниже линии 20ЕМА и быстро находят там поддержку, цена обычно уже на следующий день быстро возвращается выше скользящей средней (точки А и С) или хотя бы формирует повышающийся Low на часовом графике на следующий день (точка В).

Краткосрочные вытряхивания, аналогичные обозначенным буквами А и В, обычно длятся от 1 до 3 дней.

Но если акция или индекс торгуется ниже Low предыдущего дня (на следующий день после излома 20ЕМА) и продолжает идти вниз после первого часа торговой сессии, то может сформироваться достаточно глубокая коррекция, которая приведет к более длительному периоду консолидации.

Игра на стороне победителей

Чаще всего хороший тренд виден на ценовом графике визуально. Но опытный трейдер перед входом должен четко понимать текущую расстановку сил на рынке.

Важно!Именно индикаторы силы тренда помогают оценить потенциальную опасность рыночных игроков: если вы еще не в рынке – стоит ли входить, если сделка в работе – точку оптимального закрытия.

Правильная оценка тенденции позволяет «поймать волну» — войти в самом начале тренда, переждать незначительные коррекции и закрыть позицию в конце с максимальной прибылью. Этот инструменты, на самом деле, просто индикаторы спроса/объемов торгов.

Линия тренда представляет собой ценовой результат борьбы продавцов/покупателей, а индикаторы силы тренда позволяют выполнить комплексную оценку рынка (Направление+Объем+Волатильность+РасстановкаИгроков), чтобы спрогнозировать дальнейшее движение, исходя из реальных торговых намерений участников.

Математика индикаторов

На Forex существую рыночные измерения, которые можно считать абсолютно точными, то есть независящими от таймфрейма и одна из них — средневзвешенная по объему рыночная цена.

Поэтому так называемая Сила тренда характеризуется торговым объемом, направлением и ценовым диапазоном (волатильностью).

Если цена закрытия (большинства позиций) превышает предыдущую, то сила тренда – положительная, в ином случае – отрицательная. И чем больше диапазон изменения цены — тем сильнее считается тенденция.

Значение индикаторов силы тренда равно разнице текущей и прошлой цены, умноженной на общий торговый объем.

Традиционные варианты индикаторов строят линии (или гистограммы) вокруг центральной нулевой линии и интервале (-100 до +100): положительный (бычий) сигнал над линией, отрицательный (медвежий) под линией.

Совет!Без изменения цены индикатор ляжет вдоль базовой линии.

Для расчета силы тренда в индикатор нужно заложить выбор :

  1. Метода скользящей средней;
  2. Количество расчетных периодов;
  3. Метода определения чувствительности;
  4. Выбор временных отрезков для проверки правильности расчета.

Индикаторы имеют жесткую привязку к скользящей средней, так как считается, что именно средняя линия означает текущий рыночный баланс.

Оценка текущей max/min цены по отношению к средней цене как раз и показывает, насколько быкам или медведям удалось расшатать рынок в свою сторону.

Читайте также:  График USD

Виды

Самый простой пример: BullsPower и BearsPower, которые входят в стандартный комплект MetaTrader. Рекомендуется использовать их одновременно :

Индикаторы силы тренда
Индикаторы силы тренда

Визуально индикаторы могут быть реализованы как :

  • Осцилляторные;
  • Сигнальные.

Отдельно нужно сказать о биржевом стакане ордеров.

Торговые платформы, такие как Thinkorswim, Ninja, ClasterDelta имеют доступ к информации о расстановке ордеров на ведущих биржах и выводят их в реальном времени прямо в рабочий терминал.

Для данных систем имеются отдельные индикаторы, но силу тренда как результат борьбы быки/медведи можно оценить визуально, наблюдая за объемами открытых и отложенных ордеров.

Открытые и отложенные ордеры
Открытые и отложенные ордеры

Осцилляторные

Самым точным и популярным индикатором этого типа считаются варианты индикатора Average Directional Movement Index (ADX), которые выводят в дополнительное окно три линии: (+Di) или (+DMi) — показывает силу игроков на повышение курса(быки), (-Di) или (-DMi) – активные игроки на понижение (медведи), и сплошную линию силы тренда без учета конкретного направления.

Именно алгоритм ADX помогает увидеть момент зарождения тренда после периода флэта. Деление окна на процентные диапазоны показывают уровни перекупленности/перепроданности.

Есть семейство индикаторов «вариаций», которые оценивают, насколько сильный тренд в текущий момент, как пример – индикатор Ivar: под графиком цены строится линия, что «крутится» вокруг линии баланса 0.5.

Внимание!Знаменитый индикатор Демарка (DeMarker Indicator) работает примерно также в диапазоне от 0 до 1.

Комплексные индикаторы, например, UltraWizard, проводят технический анализ на основе показаний нескольких индикаторов (MACD, Stochastic и др.) и выдают направление тренда и его силу.

Следующий по популярности индикатор Force Index разработанный А.Элдером, измеряет отдельно силу быков и силу медведей.

Используется обычно в комплекте с трендовыми индикаторами, потому что довольно сильно запаздывает.

Force Index
Force Index

Еще один индикатор, который хотелось бы отметить – SVS_Trend. Его алгоритм обрабатывает 4 разных периода и отображает гистограммы разного цвета. Хорошо показывает перекупленность/перепроданность.

SVS_Trend
SVS_Trend

Для оценки силы тренда успешно применяются и версии импульсного индикатора Aroon:

Aroon
Aroon

Сигнальные

Типичными представителями такого типа индикаторов силы тренда является инструменты, результирующие данные которых выводятся в виде разноцветной панели (или цифровых показателей) в зависимости от силы движения каждой валюты по определенной шкале.

Чем выше показатель и ярче цвет — тем сильнее текущее движение по данному активу.

Примерно также работают индикаторы «настроений» на многих сайтах (например, OANDA), а для MetaTrader 4(5) как пример можно привести мультивалютный индикатор Alpha, который берет с сервера (или нескольких) данные о расстановке ордеров и показывает «цвет» и силу краткосрочного тренда по каждому активу.

Сила тренда с точки зрения устойчивости показана числом с максимальным значением 100 (Trend Strength Index илиTSI), тем более надежный тренд был на открытии бара.

Trend Strength Index
Trend Strength Index

Предлагаются и процентные варианты индикаторов силы тренда, например, iPanel Trend: показывает ведущую тенденцию и рядом в процентах вероятность того, что она продолжится. Для непонятливых добавляет комментарий «WEAK» – слабый, «STRONG» – сильный.

Что такое «сила тренда»

В физике под силой понимается мера воздействия на тело со стороны других тел. Соответственно, силу тренда можно определить как меру воздействия на цену со стороны всех действующих внешних факторов. Такими факторами могут быть:

  • соотношение между спросом и предложением;
  • соотношение между объемами продаж и покупок;
  • текущая глобальная или региональная экономическая и политическая ситуация;
  • выход важных экономических новостей.

 

Эти, а также ряд других факторов определяют, не только в какую сторону цена будет двигаться, но и продолжительность и интенсивность этого движения. Поэтому, зная количественные характеристики всех ценообразующих факторов и особенность их влияния на ценовую динамику, можно точно определить, как будет вести себя цена в ближайший временной период. При этом изменение всего лишь одного фактора может существенно повлиять на динамику цены.

На ценовом графике тренд представляет собой перемещение цены в вертикальном направлении. Если это перемещение направлено (цена возрастает), то тренд восходящий, а если вниз (цена падает) – то тренд нисходящий. Если же цена продолжительное время находится в узком диапазоне, перемещаясь от одной его границе к другой, то тренд отсутствует, а такое состояние рынка называется флет или боковик.

Читайте также:  Как торговать по новостям на Олимп Трейд — календарь новостей

 

Стоит отметить, что тренд сильно зависит от таймфрейма. Например, на старшем таймфрейме может наблюдаться стабильное движение цены в одну сторону, а на младших таймфреймах это движение будет разбито на несколько участков с чередующимися трендами. При этом тренды, сонаправленные с глобальным трендом будут продолжительнее и интенсивнее, чем противонаправленные ему.

Как измерить силу тренда

Поскольку сила ценовой тенденции очень важна для трейдера, то и для ее определения были разработаны специальные методики и инструменты. Все они рассчитываются на основе различных количественных параметров. Это может быть, например, угол, лежащий справа от линии тренда и сверху от горизонтали (рис. 1), относящийся к геометрическим параметрам.

Рисунок 1. Угол между трендовой линией и горизонталью, чтобы узнать силу тренда.

Рисунок 1. Угол между трендовой линией и горизонталью, чтобы узнать силу тренда.

Чем больше этот угол, тем сильнее тренд.

Рисунок 2. Увеличение угла между трендовой линией и горизонталью при уменьшении временного масштаба графика.

Рисунок 2. Увеличение угла между трендовой линией и горизонталью при уменьшении временного масштаба графика.

 

При этом на величину угла влияет масштаб ценового графика:

  • при уменьшении масштаба временной оси (горизонтальной) угол увеличивается (рис. 2);
  • при уменьшении масштаба ценовой оси (вертикальной) угол уменьшается (рис. 3).

Рисунок 3. Уменьшение угла между трендовой линией и горизонталью при уменьшении ценового масштаба графика.

Рисунок 3. Уменьшение угла между трендовой линией и горизонталью при уменьшении ценового масштаба графика.

Поэтому угол наклона трендовой линии можно лишь сравнивать с углами наклона других трендовых линий, построенных в таком же масштабе и для которых известна сила. Из-за этого такой графический метод определения силы тренда часто приводит к ошибкам.

 

Большей точностью и меньшей субъективностью обладает методика, в которой ответ на вопрос, как узнать силу тренда, формируется на основе построений ключевых уровней. Для этого на ценовом графике отмечаются наиболее значимые уровни поддержки и сопротивления. Их можно строить как самостоятельно вручную, так и использовать соответствующие индикаторы (например, FXR SR Zones).Рисунок 4. Использование сигналов индикатора поддержек и сопротивлений FXR SR Zones, чтобы узнать силу тренда.

Рисунок 4. Использование сигналов индикатора поддержек и сопротивлений FXR SR Zones, чтобы узнать силу тренда.

В этом случае сильным трендом считается такое ценовое движение, которое, достигнув ключевого уровня, пробивает его и продолжает первоначальное движение. При этом цена может несколько раз протестировать поддержку или сопротивление, но, в конце концов, пробивает его. Сила тренда обратно пропорциональна количеству тестирований ценой уровня – т. е. чем больше раз цена отскочила от уровня, тем слабее тренд.

 

Например, на рис. 3 видно, что верхняя более широкая зона поддержки была протестирована 3 раза, что указывает на слишком малую силу нисходящего тренда. И действительно, после третьего тестирования цена развернулась и достигла ближайшей зоны сопротивления.

Индикаторы силы тренда без перерисовки

Лучшим методом, как узнать силу тренда, является анализ количественных рыночных характеристик, который можно запрограммировать на автоматическое выполнение. В результате получаются эффективные технические инструменты, обеспечивающие объективное определение этой важной трендовой характеристики. Ниже будут описаны три таких индикатора – ADX, iVAR и CPM 3 Current Pair.

ADX

Является стандартным техническим инструментом торговой платформы MetaTrader. При установке на ценовой график он формирует подвальное окно, в котором рисуются три кривые, перемещающиеся по вертикали в интервале 0÷100. Две из этих кривых (на рис. 5 синего и красного цвета) указывают на количественное соотношение между, соответственно, спросом и предложением. А третья кривая, рисующаяся голубым цветом, и показывает, какая в данный момент у финансового инструмента форекс сила тренда.

Рисунок 5. Линия ADX голубого цвета, показывающая относительную силу форекс тренда.

Рисунок 5. Линия ADX голубого цвета, показывающая относительную силу форекс тренда.

 

Если кривая ADX располагается в зоне ниже 20, то считается, что в текущий момент тренд слабый. О сильном тренде свидетельствует нахождение кривой ADX в зоне выше 40. При этом направление тренда она не указывает (но его можно определить по взаимному расположению кривых спроса и предложения).

iVAR ( скачать)

Является индикатором силы тренда в процентах. Рисуется в подвальном окне в виде кривой, перемещающейся по вертикали в диапазоне 0÷1 (рис. 6). Середина этого диапазон, равная 0,5, соответствует 50%.

Рисунок 6. iVAR – индикатор силы тренда в процентах.

Рисунок 6. iVAR – индикатор силы тренда в процентах.

 

Особенность показаний iVAR заключается в том, что более сильному тренду соответствует меньший процент, и наоборот. Нахождение линии в области 45÷55% указывает на неопределенное состояние рынка, после которого цена может двинуться в любую сторону. Так же как и ADX, индикатор iVAR не дает трейдеру информации о направлении тренда.

Источники

  • https://deipara.com/indikatory-foreks/indikatory-sily-trenda-bez-pererisovki.html
  • https://utmagazine.ru/posts/18273-kak-opredelit-silu-trenda
  • http://finvopros.com/indikator-sila-trenda.html
  • https://forexxx4all.ru/indikatory-sily-trenda-bez-pererisovki/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...