Индикатор Осциллятор Чайкина

В чем суть осциллятора?

 

Сам Марк Чайкин не считает свое «изобретение» чем-то гениальным. В частности, расчет осциллятора осуществляется, как разница трехдневной и 10-ти дневной скользящей средней. При правильной интерпретации по индикатору можно понять будущие колебания в Accumulation/Distribution.

 

Хотелось бы отметить, что многие сигналы MACD, которые себя отлично зарекомендовали, также можно использовать в комплексе с осциллятором Чайкина. Но хотелось бы отметить, что все они имеют отношение только к Accumulation/Distribution, но никак не к стоимости выбранного инструмента для инвестиций. Для получения полной информации трейдер всегда может обратить к разделу MACD. Кроме этого, с помощью осциллятора можно посмотреть реальное ускорение Accumulation/Distribution, которое иногда может подтормаживать.

Особенности анализа индикатора

 

При правильном анализе индикатора можно с точностью отреагировать на рыночную ситуацию. К примеру, если актив (акция, облигация, валюта, металл и так далее) закрылся выше средней части торгового диапазона в конкретный период (час, сутки), то это говорит о высокой активности инвесторов, которые скупают ценные бумаги. В этот период желательно провести анализ стоимости закрытия. Если данная величина находится рядом с пиковой ценой за конкретный период, то инвесторы проявляют максимальную активность. В ситуации, когда стоимость актива закрылась, так и не достигнув середины, можно быть уверенным в активной продаже ценных бумаг инвесторами.

 

Второй важный момент, который необходимо учитывать – тренд всех основных рынков (товарного, валютного и фондового) будет сопровождаться ростом объемов сделок. Если прирост объема ниже, чем скорость увеличения (снижения) цены, то действующий тренд не так уж и силен.

 

Как использовать осциллятор Чайкина?

 

1) Сигнал на покупку. Как только стоимость опустилась до нового минимального значения, а минимум на индикаторе оказался выше прошлого значения, можно говорить о медвежьей дивергенции. Это мощнейший сигнал на покупку, но лучше все-таки выждать, пока индикатор пересечет нулевую отметку при движении снизу .

Кроме этого, покупку можно делать и при появлении тенденции повышения цены. Линия индикатора в этом случае идет из отрицательной области «снизу-».

 

2) Сигнал на продажу. Самый сильный сигнал, когда стоимость актива достигает своего нового максимума, а максимальный уровень на индикаторе ниже, чем прошлый период. Но здесь важно учитывать, находится ли рынок зоне перекупленности. В идеале, конечно, дождаться подтверждения, пока нулевая отметка не будет пересечена «сверху-вниз».

Еще один сигнал – резкое изменение движения индикатора в положительной области – «сверху-вниз».

Есть ли минусы у осциллятора?

 

Несмотря на свою простоту, у индикатора есть ряд недостатков. В частности, даже опытные трейдеры не всегда могут разобраться с его колебаниями. Кроме этого, скользящие средние слишком короткие, что приводит к повышенной чувствительности в случае изменения Accumulation/Distribution. Конечно, без этой чувствительности осциллятор бы не имел смысла, но с другой стороны она мешает правильно понимать сигналы. Следовательно, трейдерам приходится использовать продолжительные интервалы скользящих. 

 

Описание индикатора Chaikin Oscillator

Осцилятор Чайкина – это обычный индикатор MACD, только примененный к индикатору накопления/распределения. Chaikin oscillator рассчитывает разницу между трехдневной простой скользящей средней и десятидневной простой скользящей средней индикатора Accumulation/Distribution.

Формула расчета осциллятора Чайкина:

Chaikin oscillator = SMA (A / D, 3) — SMA (A / D, 10)

Где,

ЕМА – простая скользящая средняя.

A / D  – значениеиндикатора Accumulation/Distribution.

Из формулы расчета осциллятора Чайкина следует, что он предназначен для прогнозирования изменений индикатора накопления/распределения.

Если простой индикатор MACD по скользящим средним помогает трейдерам определить характер ускорения цены, то индикатор Чайкина анализирует не цену, а характер ускорения запаздывающего индикатора Accumulation/Distribution. Благодаря новации Марка Чайкина, его осциллятор опережает данные самого индикатора Accumulation/Distribution.

Как Марк Чайкин придумал свой осциллятор?

Марк Чайкин, наблюдая за поведением цен финансовых инструментов, обнаружил значимость среднего диапазона цен.

Средний диапазон цен финансового инструмента Чайкин рассчитывал путем сложения максимума и минимума цен за торговый период, и деление этого значения на два.

Если текущее расположение курса финансового актива находилось выше среднего диапазона цен, значит, покупатели осуществляли консолидацию своих позиций и стоимость актива росла. Чем ближе цена закрытия финансового актива к максимуму торгового диапазона, тем сильнее накопление покупок.

Читайте также:  Облигации Сбербанка для физических лиц в 2018: цена, доходность

И наоборот, если цена находится ниже среднего диапазона цен, то инвесторы занимаются распределением своих активов, то есть продажами. И чем ближе цена закрытия финансового актива к минимуму торгового диапазона, тем сильнее распределение актива.

Марк Чайкин также обнаружил, что на всех рынках рост актива сопровождается ростом его объема. Если скорость роста объема финансового инструмента отстает от скорости роста цены на него, то тренд ослабевает, и возможна коррекция или разворот текущей тенденции.

Сложив все свои наблюдения в единое целое, Чайкин смог создать свой осциллятор, который и показывает характер ускорения цены.

Как использовать осциллятор Чайкина в торговле?

Существует один, самый распространенный, способ работы с осциллятором Чайкина: торговля от пересечения нулевой линии при дивергенциях.

Бычья дивергенция наблюдается тогда, когда минимальная цена обновляет свои значения на графике валютной пары, а минимум значений осциллятора Чайкина выше, чем предыдущий. Таким образом, трейдер наблюдает за расхождением значений индикатора Чайкина и ценой, что, в примере с бычьей дивергенцией, может означать краткосрочные покупки валютной пары.

Chaikin Oscillator

Однако, покупку валютной пары следует осуществлять только после подтверждения ускорения цены, когда осциллятор Чайкина пересечет свое нулевое значение снизу . Это значит, что поступил сигнал о пересечении быстрой скользящей средней более медленной снизу , который строятся на данных индикатора Accumulation/Distribution.

Индикатор Осциллятор Чайкина

Медвежья дивергенция наблюдается тогда, когда максимум цены обновляет свои значения на графике валютной пары, а максимум значений осциллятора Чайкина ниже, чем предыдущий. Таким образом, медвежья дивергенция осциллятора Чайкина сигнализирует о возможной продаже валютной пары. Многие трейдеры понимают, что Chaikin oscillator – это гибрид двух индикаторов: Accumulation/Distribution и MACD, поэтому при входе в рынок стараются дожидаться подтверждающего сигнала пересечения нулевой отметки индикатора Чайкина.

Осциллятор Чайкина эффективно работает вместе с другими индикаторами торгового диапазона: различными модификациями конвертов из скользящих средних, с индикатором линий Боллинджера и пр. Также, индикатор Чайкина неплохо совмещается с осцилляторами перекупленности/перепроданности, такими как: Stochastic, CCI, RSI и др.

Важно помнить, что Марк Чайкин считал сигналы входа в рынок по тренду приоритетными перед сигналами против тренда.

Существует и другой, более оригинальный способ использования индикатора Чайкина.

Всем известно, что лучшие сигналы на покупку и продажу валюты осциллятор Чайкина показывает при формировании своих пиков и впадин. При развороте осциллятора Чайкина от своей впадины , возникает неплохой сигнал на покупку валюты, и при развороте от пика вниз – на продажу.

Однако, при простом использовании данных советов на вход в рынок, возникает много ложных сигналов. Поэтому, трейдеры рекомендуют входить от пиков и впадин осциллятора Чайкина только при нахождении цены выше или ниже тяжелой скользящей средней с периодом 200, к примеру.

Вход на покупку любой валютной пары на графике М15 возникает тогда, когда цена находится выше скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается от своей впадины.

Вход на продажу валютной пары возможно осуществить, когда цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается вниз от своего пика.

Описание и правила работы с индикатором Чайкина

Индикатор изобретен трейдером Марком Чайкиным и является интересным, прежде всего тем, что берет в расчет не показатели цены, как другие осцилляторы, например, популярный MACD, а показания скользящих средних другого индикатора, так называемого A/D (Накопление/Распределение). Если Вы пользуетесь популярным торговым терминалом mt4, можете не искать этот индикатор в стандартном списке осцилляторов, его надо скачать и установить самому. Также для полноты описания осциллятора Чайкина потребуется формула его расчёта.

Формула расчета осциллятора Чайкина

Расчёт основан на разности скользящих средних значений индикатора A/D.

Напомним, что индикатор A/D рассчитывается по следующей формуле:

A/D (i) = ((close (i) – low (i)) – (high (i) – close (i))*Volume (i);

Полученные значения сглаживаются простой скользящей средней с периодом 3 (по умолчанию) и скользящей с периодом 10 и высчитывается их разность:

Chaikin Oscillator (CHO) (i) = SMA (A/D (i), 3) – SMA (A/D (i), 10);

Где, SMA (A/D (i), 3) – простая скользящая средняя значения A/D (i) с периодом 3, SMA (A/D (i), 10) – простая скользящая значения A/D (i) с периодом 10.

Данная формула схожа с формулой индикатора MACD, только там при расчёте учитывается значение цены, а здесь — значение индикатора A/D.

Использование индикатора Чайкина не отличается от MACD, он подает три вида стандартных сигналов, по которым можно работать как на рынке forex, так и на бинарных опционах:

  • пересечение средней линии, если индикатор пересекает ее снизу – тренд будет бычий, сверху вниз – медвежий;
  • разворот осциллятора, чем дальше происходит разворот от средней линии, тем сильнее сигнал на смену тренда;
  • дивергенция — если направление движение индикатора не совпадает с движением графика, это тоже является сигналом смены тренда.
Читайте также:  Отличие бинарных опционов от ванильных

Описание и настройки Осциллятора Чайкина

Автор осциллятора выделяет три главных положения концепции инструмента. Первое основывается на том, что закрытие актива на уровне выше среднего показателя за день (рассчитывается как сумма экстремумов, разделенная на два) говорит о накоплении. Чем ближе закрытие к максимуму, тем энергичнее осуществлялось накопление. Если же итоговый показатель был ниже средней цены дня, значит, на рынке царило распределение. Чем ближе к минимуму, тем интенсивнее оно производилось.

Осциллятор Чайкина

Второй пункт концепции подразумевает, что при устойчивом росте цен объемы торгов тоже растут и накапливаются. Если они отстают, следует ждать скорого окончания подъема. Без соответствующих объемов дальнейший рост рынка продолжаться не сможет.

  • Падение цен в свою очередь сопровождается постепенным снижением объема, обычно завершающемся паническими закрытиями позиций напуганными инвесторами.

Новое накопление начнется только после того, как рынок приблизится к своему основанию.

Третий постулат гласит, что с помощью осциллятора Чайкина можно относительно точно отследить объемы средств, уходящих с рынка и поступающих в него. Сопоставляя динамику цен и объема, пользователь получает возможность четко определить рыночные основания и вершины (как на краткосрочных, так и среднесрочных таймфреймах).

Как уже было сказано в начале, осциллятор Чайкина высчитывает разницу между десяти- и трехдневной EMA технического индикатора A/D. Напомним, что последний представляет собой график линии накопления/распределения, используемый для оценки общего денежного потока. Таким образом, пользователь анализирует не ускорение характера ценового графика, а изменения в показаниях Accumulation/Distribution.

Это дает ему возможность получать необходимые данные немного раньше, чем при использовании одного A/D.

Полезные статьи:

  • Индикатор волатильности Чайкина
  • Индикатор трендового цикла Шаффа (Schaff Trend Cycle, STC)
  • Индикатор Chande Momentum – как настроить и торговать
  • Индикатор Aroon (скачать) – Настройки и применение, точки входа
  • Индикатор Канал Кельтнера (Keltner channel) и точки входа

Сигналы индикатора Чайкина

Главным сигналом, получаемым трейдером от осциллятора, является дивергенция. Она возникает, как на медвежьем, так и на бычьем рынке. Сигналы о дивергенции поступают в случаях, когда цена достигает нового экстремума, а индикатор при этом демонстрирует разворот от предыдущего минимума/максимума. Сила сообщения существенно возрастает, если ценовой график при этом располагается вблизи зоны перепроданности/перекупленности. Возникновение положительной дивергенции на бычьем рынке говорит о необходимости продажи. Отрицательная медвежья дивергенция сигнализирует о целесообразности покупки.

Индикатор Осциллятор Чайкина

Советы от создателя индикатора Марка Чайкина:

  1. Сигналы, которые возникают в направлении среднесрочного тренда, всегда надежнее сообщений, сгенерированных в противоположную сторону.
  2. Даже если осциллятор подтверждает новый ценовой экстремум, нельзя считать это признаком продолжения движения тенденции в прежнем направлении. Сам автор расценивает подобные случаи, как не заслуживающие особого внимания.
  3. Изменение направления индикатора может считаться сигналом к покупке/продаже только в том случае, если совпадает с вектором ценового тренда. Например, актив растет, а его цена располагается выше экспоненциального скользящего среднего за 90 дней. В этом случае поворот размещенной в области ниже нуля кривой воспринимается, как сообщение о необходимости покупке. Однако, если стоимость данной акции или ценной бумаги находится ниже 90-дневной EMA, этот разворот лучше игнорировать, пока не будет получено подтверждение от других аналитических инструментов. Когда же расположенная в «плюсовой» зоне кривая сворачивает вниз, важно чтобы цена актива была именно ниже 90-дневной экспоненциальной Movering Average. Только при соблюдении этих условий можно всерьез рассматривать возможность продажи.

Концепция индикатора

Индикатор chaikin oscillator работает по принципу накопления и распределения силы между покупателями и продавцами. Ключевой особенностью этого принципа является средний уровень закрытия свечей выбранного периода времени. Чем старше таймфрейм, тем надежнее сигналы.
Превосходство на стороне покупателей (быков) считается в том случае, если среднее значения закрытой свечи больше среднего значения предыдущих свечей. Следовательно, в этот период времени происходит накопление. Для нисходящей тенденции все наоборот, — среднее значение закрытой свечи меньше среднего значения предыдущих свечей (распределение). Рассчитать среднее значение закрытой свечи можно по формуле (максимум свечи (High) — минимум свечи (Low)/2).

Сигналы для заключения сделки

К числу основных сигналов осциллятора Чайкина относится дивергенция. Несоответствие уровня цен с величиной пиков или впадин индикатора указывает на скорейший разворот цены в противоположную сторону.
Хорошим сигналом для покупки является образование медвежьей дивергенции – это когда цена торгового инструмента обновляет предыдущий минимум, а минимум на chaikin oscillator расположен выше предыдущего. Заключать сделку на покупку рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль (0) сверху вниз.

Читайте также:  Простые правила внутридневной торговли на российском фондовом рынке

Заключать сделку на покупку рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль

Заключать сделку на покупку рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль

Хорошим сигналом для продажи является наличие бычьей дивергенции – это когда цена торгового инструмента обновляет предыдущий максимум, а максимум на индикаторе chaikin oscillator расположен ниже предыдущего. Заключать сделку на продажу рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль (0) снизу .

chaikin oscillator

chaikin oscillator

При относительно продолжительной восходящей или нисходящей тенденции, осциллятор Чайкина можно применять для заключения дополнительных сделок (доливка на коррекции) или входить в сделку после коррекционного отката. Для этого индикатор необходимо использовать в связке с индикатором тенденции, к примеру, Moving Average (период скользящей — 50).

индикатор необходимо использовать в связке с индикатором тенденции

индикатор необходимо использовать в связке с индикатором тенденции

При таком методе торговли необходимо торговать в сторону поворота скользящей средней. Если скользящая средняя смотрит , значит тенденция восходящая. Заключать сделки рекомендуется после коррекционного снижения цены. При этом индикатор chaikin oscillator должен находиться ниже нуля, а сама цена на графике выше Moving Average.
При нисходящей тенденции рекомендуется продавать на коррекционном росте цены к скользящей средней. При этом осциллятор Чайкина должен находиться выше нуля, а сама цена на графике ниже Moving Average.
В качестве сигнала разворота тенденции следует использовать глубину пиков объема. Если при восходящей тенденции на осцилляторе образовалась глубокая впадина, значит, в скором времени произойдет спад цены. Если при нисходящей тенденции на осцилляторе образовался высокий пик, в скором времени ожидается подъем цены.

Индикатор Чайкина: принцип работы

Основа инструмента, как уже утверждалось выше, является расхождение и схождение скользящих средних. В этом он напоминает более популярный и распространенный индикатор MACD, однако осциллятор Чайкина используется для измерения накопления и распределения объемов. Для расчета используется разница между трех- и десятидневной скользящих средних.

Индикатор выполнен в виде графика. Когда уровень цены актива будет находиться выше середины торгового диапазона, можно наблюдать скупку актива, а соответственно, его рост. Чем больше будет наблюдаться рост цены, тем будет быстрее происходить процесс накопления. То же самое объективно сказать и о распределении – только в этом случае ценовой уровень будет опускаться вниз.

Сильно выраженные направления рынка сопровождаются и увеличением объемов – иногда этот процесс бывает не заметен в процессе роста стоимости. Подобные ситуации свидетельствуют о том, что присутствует перекупленность или перепроданность актива, а значит, тред будет слабеть и в скором времени следует ждать его разворота в противоположную сторону.

Использование инструмента при торговле бинарными опционами

Основным сигналом осциллятора Чайкина является дивергенция.

  • если стоимость актива увеличивается, а показатель графика нет, актив следует продавать;
  • если стоимость актива уменьшается, а показатель графика нет, актив следует покупать.

На примере показаны сигналы с дивергенциями и на покупку, и на продажу. В качестве момента совершения сделки выбирается точка пересечения середины торгового канала. Данный метод подойдет для бинарных опционов с длительной экспирацией – от 15 минут.

Для торговли турбо-опционами больше подойдет методика пересечения средней линии. Суть ее понятная из названия: в случае, когда график пересекает линию снизу-, стоит открывать опцион на понижение, если пересечение происходит сверху-вниз, то стоит открывать опцион на повышение. Однако, этот метод стоит использовать с аккуратностью, потому что не каждое движение является сигналом к сильному импульсу.

Отрицательные и положительные стороны

Осциллятор Чайкина для заработке на бинарных опционах обладает следующими достоинствами:

  • сигналы индикатора намного точнее, чем у многих аналогичных ему инструментов;
  • может быть использован вне зависимости от того, какой стратегии придерживается трейдер;
  • это индикатор без перерисовки – то есть с проблемой, которой обладает множество других инструментов, трейдер не столкнется.

При использовании индикатора можно столкнуться и с подводными камнями. Прежде всего, он дает небольшое количество сигналов – некоторые из них не приводят к ярко выраженному импульсу на рынке. Еще один минус – отсутствие индикатора на современных торговых платформах у надежных брокеров, то есть для его использования потребуется дополнительная установка программного обеспечения.

Полезная ссылка: Акция Binomо!  Получи + 25 % к депозиту при пополнении счета на сумму от 1 000 руб.  Перейти на сайт брокера!



Источники

  • https://utmagazine.ru/posts/5825-oscillyator-chaykina
  • http://ru-trade.info/indikator-oscillyator-chajkina-chaikin-oscillator/
  • http://binarix.ru/indikatory/indikator-chajkina.html
  • https://equity.today/oscillyator-chajkina.html
  • http://investwm.com/2014/02/indikator-chaikin-oscillator/
  • http://MoneyMakerFactory.ru/trading/indikator-chaykina/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...