Корреляция валютных пар на Форекс: таблица и правила использования

Виды связи на финансовых рынках

Используя информацию о взаимосвязи активов, инвестор снизит риски и улучшит точность анализа во время торговли.

Данные показывают, как один актив реагирует на поведение другого. Определяются по сложным математическим формулам и значения всегда колеблются в коридоре от -1 до 1. От 0 до 1 — прямая связь. От -1 до 0 — обратная. Определяется и ее сила:

  • 0–0,2 — отсутствие связи. Цена этих инструментов не зависит друг от друга. Все сходства на графике случайны.
  • 0,2–0,4 — слабая корреляция, когда между активами практически нет связи и сходятся только основные точки.
  • 0,4–0,7 — средняя. Общее направление инструментов одинаково, но на небольших отрезках отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Графики активов показывают практически идентичное движение.

При обратной корреляции цифры те же, только с отрицательным значением.

Таблица корреляции валютных пар на форекс

Один из лучших сервисов предлагает американский брокер OANDA.

Инструкция по работе с таблицей:

  1. Выбор одного или нескольких классов активов: основные и экзотические валютные пары, металлы, индексы и товары.
  2. Определение 1 из 3 способов отображения параметров: Bubble, Heatmap и Table. Новичкам рекомендуется выбирать третий вариант, отображающий цифры, чтобы не запутаться в значениях.
  3. Установка одного инструмента, по отношению к которому будет показана зависимость остальных активов. По умолчанию выставлена пара EURUSD.

Теперь вы сможете видеть уровень связи за разные периоды от 1 часа до года.

Рынок всегда меняется

От редакции. Мы не советуем использовать не обновляемые таблицы. Взаимосвязь между валютами всегда меняется вслед за рынком. Сервис OANDA это подтверждает.

На скриншоте видно, что в зависимости от периода, значение кардинально меняются. На часовом периоде между парами EURUSD и AUDJPY взаимосвязи нет, а на дневном почти максимальная.

Учитывайте изменчивость во время торговли.

3 плюса использования данных о связи инструментов в торговле

  1. Уменьшение неудачных сделок у трейдеров, торгующих несколькими инструментами. Если появился сигнал на вход по паре EURUSD, он сформируется на EURJPY и других парах с высокой корреляцией.

    Если трейдер следит за этими парами, он увидит точку входа на нескольких активах и откроет по ним сделки. При этом цена может раз сразу по всем торгуемым инструментам, из-за чего трейдер потеряет больше денег.

    Зная о корреляции, спекулянт не войдет по коррелируемым активам и сохранит больше денег.

  2. Хеджирование. Трейдер открыл сделку на покупку по EURUSD, но не учел выход обновленных данных по ВВП в Германии. Эта новость может по-разному сказаться на цене евро, поэтому для диверсификации открывается ещё один ордер.
    Для этого выбирается инструмент с высокой обратной зависимостью, например USDCHF, и открывается ордер на продажу.
  3. Диверсификация. Трейдер решил, что доллар США вырастет. Вместо одного ордера на покупку USD, можно открыть контракты на понижение по EUR/USD и GBP/USD.

Используются пары со значением зависимости около 0,7.

Корреляция на форекс между валютой и товарами

Стоимость денежных единиц ряда стран зависит от экспорта добываемых товаров: золота, нефти и т. д – эти валюты называют товарными.

Канада

Одна из крупнейших стран-добытчиков нефти. В отличие от стран ближнего Востока, Канада не подвержена вооруженным, внутренним и международным конфликтам. К тому же она граничит с США — крупнейшим импортёром в мире, которому выгоднее покупать у соседей.

Канадский доллар и нефть показывают сильную положительную взаимосвязь. При этом цена валюты следует за товаром. Если растут котировки нефти, рассмотрите вариант с покупкой канадского доллара.

Австралия

Входит в тройку мировых лидеров по добыче золота — между драгоценным металлом и национальной валютой сильная взаимосвязь.

Важно: золото индикатор и валюта следует за ним. Поэтому если торгуете австралийским долларом, проводите мониторинг цен металла.

Самая сильная корреляция между активами на 3-месячном периода — 0.86. Самая слабая на годовом — 0.38.

Новая Зеландия

Котировки новозеландского доллара сильно коррелируются с золотом. Но страна не входит в список крупных добытчиков. По информации US Geological Survey в 2013 году в стране добыто порядка 10 тонн золота. В Австралии за 2013 год произведено 249 тонн, в Китае 438.

Основной источник дохода страны экспорт пищевых продуктов, шерсти и т. д.

Крупнейший экспортер новозеландских товаров — Австралия. Если у главного покупателя страны с экономикой все в порядке, соответственно и продавец чувствует уверенность.

Максимальная корреляция между NZD и золотом на недельном периоде 0.94. Худший показатель на годовом отрезке — 0.44.

Россия

Курс рубля зависит от стоимости нефти. Но зависимость между российским рублем и черным золотом слабее Канадской, особенно в 2018 году.

Так, с марта по июнь 2018 года котировки Brent выросли с 64 до 79 долларов за баррель. Российская валюта за этот период просела с 55 до 63 рублей за доллар.

Падение RUR связано с санкциями, специальным сдерживанием цен на валюту перед выборами, проходившими в марте 2018 и другими факторами.

Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.

Основное отличие определения связи между товарами и валютой — первые выступают сигналами, вторые реагируют. А значит, эти значения можно использовать для увеличения заработка, а не только диверсификации и хеджирования.

Связь между инструментами фондового рынка и валютами

Если рынок акций и облигаций определенной страны растет, валюта государства показывает положительную динамику.

Инвесторов привлекают акции японских компаний. Купить их можно в национальной валюте. Соответственно вкладчики сначала скупают иену, а потом акции.

От состояния фондового рынка зависит положение валюты.

Для отслеживания не требуется мониторить акции всех крупнейших компаний страны. Для этого используются индексы.

Индекс — инструмент, объединяющий акции группы компаний. Если большинство компаний показывают рост, дорожает индекс и наоборот.

Индексы США

Промышленный индекс Доу Джонса, объединяет 30 крупнейших компаний Соединённых Штатов: McDonalds, Intel и др.

От редакции. Напомним, индекс изобрел Чарльз Доу, разработавший основы современного технического анализа.

Индекс Доу Джонса показывает состояние рынка США.

S&P 500 (SPX на графике). Второй по торговым объемам в мире индекс после Доу. Показывает средневзвешенную цену 500 крупнейших компаний США.

NASDAQ Composite (NAQ). Объединяет 4000 компаний электронного рынка США.

У всех перечисленных индексов прямая сильная корреляция с долларом.

Индексы других стран

  1. Nikkei — японский аналог Доу Джонса. В индекс входят компании Fuji, Toyota и др.
  2. DAX — 30 компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже: Adidas, Volkswagen, Deutsche Bank и др.
  3. DJ EURO STOXX — 50 компания из 12 стран ЕС.
  4. РТС — российский индекс, в который входят 50 компаний, чьи акции торгуются на Московской бирже.

Индексы и валюты показывают прямую корреляцию на форекс. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка .

Советник на форекс для корреляции

Кроме OANDA, простой и понятный советник для трейдера предлагает Investing.com. Выбрав валютную пару, интервал и количество периодов, система автоматически покажет список коррелируемых пар.

С калькулятором от Инвестинг трейдер мгновенно найдет коррелируемые активы за любой интервал на графике.

Калькулятор коэффициента корреляции

Расчёт корреляции коэффициентом:
Значение х У Значение
Добавить Больше.. Меньше..

Всего номеров : корреляция :

Коэффициент корреляции – это мера зависимости двух или более величин. Его еще называют коэффициентом взаимной корреляции. Он может отличаться от -1 до +1. -1 обозначает совершенно отрицательную корреляцию (если одна величина увеличивается, другая уменьшается), а +1 обозначает совершенно положительную корреляцию (если одна величина увеличивается, то и другая увеличивается). На этом статистическом калькуляторе рассчитывается коэффициент корреляции между известными переменными величинами X и Y.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

 EURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKDEURUSD

GBPUSD

USDCHF

USDJPY

EURJPY

USDCAD

AUDUSD

EURAUD

USDZAR

USDHKD

100 80.4 0.1 -31 94.1 -80.5 50.3 71.5 -91.4 -70.3
80.4 100 8.6 -4.7 84.5 -74.1 65.9 38.3 -70.9 -58.5
0.1 8.6 100 67.8 27.8 -21.2 -13.1 15 -28.5 -45.6
-31 -4.7 67.8 100 -1.8 25.7 -25 -19.1 18.7 5
94.1 84.5 27.8 -1.8 100 -77.1 45.5 69.7 -90.5 -73.5
-80.5 -74.1 -21.2 25.7 -77.1 100 -75.4 -30 85.6 88.1
50.3 65.9 -13.1 -25 45.5 -75.4 100 -23.6 -45.5 -56
71.5 38.3 15 -19.1 69.7 -30 -23.6 100 -65.3 -34.7
-91.4 -70.9 -28.5 18.7 -90.5 85.6 -45.5 -65.3 100 79.2
-70.3 -58.5 -45.6 5 -73.5 88.1 -56 -34.7 79.2 100

Hourly

 EURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKDEURUSD

GBPUSD

USDCHF

USDJPY

EURJPY

USDCAD

AUDUSD

EURAUD

USDZAR

USDHKD

100 71.9 -78.5 -3.9 54.1 6.4 17.5 19.3 -51.1 -36.2
71.9 100 -41.3 13.8 52.7 -18.3 32.3 -5.8 -62.4 -48.9
-78.5 -41.3 100 46.8 -5.5 -52 28.4 -57.1 3.3 33.6
-3.9 13.8 46.8 100 82 -90.7 88.3 -89.6 -66.7 -20.2
54.1 52.7 -5.5 82 100 -72.7 84.4 -64.4 -85.4 -37.3
6.4 -18.3 -52 -90.7 -72.7 100 -89.6 91.5 72.8 8.5
17.5 32.3 28.4 88.3 84.4 -89.6 100 -93.2 -77.9 -16.9
19.3 -5.8 -57.1 -89.6 -64.4 91.5 -93.2 100 58.7 3.8
-51.1 -62.4 3.3 -66.7 -85.4 72.8 -77.9 58.7 100 42.7
-36.2 -48.9 33.6 -20.2 -37.3 8.5 -16.9 3.8 42.7 100

4 hours

 EURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKDEURUSD

GBPUSD

USDCHF

USDJPY

EURJPY

USDCAD

AUDUSD

EURAUD

USDZAR

USDHKD

100 90.5 -79.2 75.1 93.7 -78.9 86.3 -31.9 -84.8 -72.7
90.5 100 -66 87 94.8 -79.9 78.3 -28.8 -81.1 -81.2
-79.2 -66 100 -59.2 -74.2 59.4 -78 43.4 61.8 77.8
75.1 87 -59.2 100 93.4 -76.9 71.1 -35.4 -78.5 -77.5
93.7 94.8 -74.2 93.4 100 -83.3 84.2 -35.9 -87.3 -80.2
-78.9 -79.9 59.4 -76.9 -83.3 100 -85.5 57.7 91.6 65.2
86.3 78.3 -78 71.1 84.2 -85.5 100 -75.3 -84.8 -71.1
-31.9 -28.8 43.4 -35.4 -35.9 57.7 -75.3 100 48.9 38.5
-84.8 -81.1 61.8 -78.5 -87.3 91.6 -84.8 48.9 100 59.7
-72.7 -81.2 77.8 -77.5 -80.2 65.2 -71.1 38.5 59.7 100

Daily

 EURUSDGBPUSDUSDCHFUSDJPYEURJPYUSDCADAUDUSDEURAUDUSDZARUSDHKDEURUSD

GBPUSD

USDCHF

USDJPY

EURJPY

USDCAD

AUDUSD

EURAUD

USDZAR

USDHKD

100 84.1 -26.7 47.1 91.1 -21.1 27.3 33.4 -29 -47
84.1 100 -9.3 61 86.6 -6.7 26.2 25 -39.8 -65
-26.7 -9.3 100 1.6 -17.9 33.2 76.1 -90.6 -78.3 29.2
47.1 61 1.6 100 79.2 16.2 6.3 22.2 -23.3 -34.7
91.1 86.6 -17.9 79.2 100 -6.9 21.6 33.6 -30.8 -48.7
-21.1 -6.7 33.2 16.2 -6.9 100 -8 -4.8 0.3 19.8
27.3 26.2 76.1 6.3 21.6 -8 100 -81.6 -92.6 -0.8
33.4 25 -90.6 22.2 33.6 -4.8 -81.6 100 73.2 -27.8
-29 -39.8 -78.3 -23.3 -30.8 0.3 -92.6 73.2 100 5.5
-47 -65 29.2 -34.7 -48.7 19.8 -0.8 -27.8 5.5 100

Что такое корреляция?

Web-page
Пример корреляции.

Движение одного актива на любом рынке может в той или иной степени совпадать с движением другого. Не исключение и валютный рынок Forex. Спекулянты Форекс могут часто замечать, как с движением цены на одной валютной паре точно такое же направление берет и другая валютная пара, вплоть до повторения всех формаций на графике. Или же наоборот, когда две валютные пары на графиках отображаются зеркально, лишь с той разницей, что цена одной идет , а цена другой вниз.

Для справки! Корреляция на Форекс – это степень взаимосвязи между двумя валютными парами.

Выражается она в виде отношения движения цены одного инструмента к цене другого. Уровень такой взаимосвязи также измеряется, поэтому говорят о статистических показателях такого явления на Форекс. Параметры корреляции крайне полезны для трейдеров, особенно для тех, кто использует в торговле не один инструмент, например, соотношения одной пары к другой. Такой прием называется анализ корреляции, которая может использоваться по нескольким причинам:

  1. Перекрытие убытка по одной валютной паре другой.
  2. Использование графика одной валютной пары, который состоит в сильной корреляции с другой в качестве индикатора.

Тем не менее, для краткосрочной торговли эти показатели будут абсолютно бесполезны, ввиду того, что их коэффициент крайне мал. Связано это с постоянным влиянием маркет-мейкеров, геополитикой и другими факторами, порождающими спекуляции.

Поэтому эти показатели будут полезны только для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, но только на тех парах, которые коррелируются в долгосрочном интервале.

Но рынок Форекс довольно динамичный и изменчивый, стабильность здесь можно найти редко. То же и с парами, которые имеют взаимосвязь. Даже самое долгое схождение/расхождение, которое длится годами, в определенный момент может прекратиться.

Для диверсификации рисков, многие трейдеры-новички стараются работать сразу на нескольких валютных парах, чтобы убытки от одного инструмента перекрыть прибылью от другого. Но при этом забывают об их взаимосвязи и не снижают риски, а наоборот, удваивают.

Совет! Тем, кто предпочитает торговать краткосрочно, лучше не использовать сразу несколько активов, а сосредоточиться на одной валютной паре и использовать другие методы анализа.

Некоторые используют взаимосвязь между парами, чтобы открыть позиции в двух направлениях, и в любом случае одна их них будет прибыльной. Но убыток другой может быть намного выше профита. Поэтому польза такой стратегии тоже очень сомнительна.

Также при торговле с использованием корреляции многие не учитывают волатильность. Дело в том, что графики двух пар, в принципе не могут двигаться абсолютно одинаково. К примеру, если одна пара пошла на 100 пунктов, вторая может повторить ее движение, но подняться всего на 80 пунктов.

Почему же так происходит? Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.

Кроме того, цена на наиболее ликвидные товары, такие как нефть и золото, также выражена в долларах, и их ценовое движение влияет на данную валюту. Поэтому многие движения вращаются возле индекса доллара, в индексную корзину которого и входят другие популярные валюты. Таким образом, практически все валюты реагируют на движение доллара и могут реагировать на движение других активов. Это и называется взаимосвязью.

загрузка…

Типы взаимосвязи движения активов

Существует два варианта взаимосвязанного движения торгуемых инструментов. Графики цен могут идти в одну сторону, то есть, повторяя движения другу друга, например, подниматься или падать вниз, а могут иметь такую зависимость, при которой график одной валютной пары растет, а другой падает. Корреляция может быть двух видов:

  • прямая;
  • обратная.

Прямое соотношение отличается идентичным или похожим движением двух торгуемых инструментов. То есть, два ценовых графика движутся по одной траектории. К примеру, если ценовой график по одной валютной паре растет, то высокая вероятность того, что график второй также пойдет , повторяя движения первого.

Пары могут двигаться синхронно, а возможно, что вторая будет немного запаздывать, таким образом, подавая сигнал трейдеру.

Бычий тренд
Прямая корреляция.

Зеркальная, скользящая или обратная характеризуется тем, что движение торгуемых инструментов происходит в разном направлении. То есть, если ценовой график одной идет , то другой, соответственно, идет вниз, таким образом, отражая поведение первой, за что и получил название зеркального.

Расхождение
Зеркальная корреляция.

Зеркальная корреляция может проявляться во времени, то есть на больших таймфреймах на сдвинутом наборе данных.

Таблица корреляции

Взаимосвязь между парами непостоянна, и может изменяться в течение времени. Чтобы определить, насколько сильна зависимость, ее измеряют в коэффициентах, которые можно условно разделить на такие степени:

  • низкая;
  • средняя;
  • высокая.

По степени коэффициента можно определить, насколько сильно будет повторять одна пара движение другой.

Соотношения между торгуемыми инструментами измеряются в диапазоне от 1 до -1. 0 означает, что никакой связи между валютными парами нет. Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально.

Таблица корреляции основных валютных пар к EUR/USD на дневном таймфрейме, к номеру периода 100:

Торгуемые инструменты Тип Степень Коэффициент
USD/JPY обратная средняя -0,61
GBP/USD прямая средняя 0,44
AUD/USD прямая сильная 0,81
NZD/USD обратная слабая -0,18
USD/CAD обратная сильная -0,83
USD/CHF отсутствует средняя -0,68

В зависимости от периода корреляция может изменяться. Например, GBP/USD обычно демонстрирует гораздо большее прямое совпадение с EUR/USD, равно как и USD/CHF — обратное.

Как же трейдеру самостоятельно рассчитывать взаимосвязь, чтобы на этом основании принимать торговые решения? Делать это можно с помощью специальных сервисов. К примеру, на сайте Investing.com есть калькулятор Forex Correlation, с помощью которого можно узнать соотношение любых торговых инструментов. Также на сайте некоторых трейдеров представлены такие калькуляторы в онлайн-режиме.

Представляем вашему вниманию актуальный рейтинг брокерских компаний на сегодняшний день, который составляется экспертами с учетом множества критериев, а также отзывов клиентов компаний – Смотреть рейтинг. Если вы не хотите долго разбираться, то на сегодня один из лучших брокеров – , он на голову опережает других и по качеству предоставляемых услуг и по популярности.

Валютные активы содержать в себе две экономики

Валютные пары составляются из двух разных валют, а их стоимость считается, как отношение стоимости одной валюты к другой – валютный курс. И первая, и вторая валюта являются национальными для соответствующих стран. К примеру, EURUSD состоит из двух валют: евро и доллара.

EUR – национальная валюта Еврозоны, а USD – США. Стабильность валютного курса обеспечивает выгодный товарооборот.

Каждая из двух валют может влиять на спрос и предложение по базовому активу в целом, вследствие экономических сдвигов или выступлений политиков. К примеру, EUR подрастает по отношению к USD. Это значит, что существует высокая вероятность того, что евро растет и в отношении других валют, а значит вы можете готовиться к сделкам CALL по всему спектру рынка бинарных опционов, где есть европейская валюта.

Валютные пары не торгуются изолированно, это глобальный рынок и вы должны это использовать при торговле на бинарных опционах.

Приведем еще один интересный пример. Австралийский доллар (AUD) подрос относительно американского доллара (USD) на 200 пт. Нельзя утверждать, что австралийский доллар вырос на 200 пт и против евро, он вырос на некоторый процент, величина которого может немного меняться.

Сервис Инвестинг предоставляет трейдерам таблицу корреляции биржевых инструментов:

Это называется корреляцией валютных пар, таблица которой доступна на различных бесплатных сервисах посвященных финансовым рынкам.

Положительная корреляция

Положительная корреляция – это изменение относительной стоимости валютных пар при их однонаправленной тенденции. Все очень просто. При уровне корреляции выше нуля, если растет цена одного базового актива, растет и стоимость другого.

Для примера приведем два валютных актива GBPUSD и NZDUSD.

GBPUSD состоит за британского фунта и американского доллара. Если стоимость GBPUSD увеличивается, значит спрос по фунту растет или же уменьшается заинтересованность в долларах. В любом случае, цена фунта может вырасти по отношению к стоимости доллара.

Если же появится предложение на американский доллар или же на него упадет спрос к другим базовым мировым валютам, то он начнет падать по отношению к фунту, так как находится в этой связке валют, которую мы сейчас и рассматриваем. В итоге, цена GBPUSD может значительно вырасти.

Если GBPUSD поднимается за счет падения американской валюты, значит нужно ждать повышения курса NZDUSD, так как в ней тоже есть доллар. Это был наглядный пример положительной корреляции между валютными парами GBPUSD и NZDUSD.

Отрицательная корреляция

Отрицательной корреляцией называют состояние рынка бинарных опционов, при которой цена двух валют меняется в разных направлениях – один базовый актив растет, а другой снижается. Графики валютных пар при обратной корреляции выглядят, как зеркальные.

Приведем пример такой ситуации на валютных активах AUDUSD и USDJPY.

Если спрос на американскую валюту вырастает, то стоимость AUDUSD падает, а вот USDJPY – растет. Это случается во время выхода важных новостей, когда цена американского доллара представлена в разном приоритете в самом торговом символе (доллар может быть на первом месте или на втором). Падение USD вы будете видеть на графике бинарных опционов, как рост AUDUSD и снижение USDJPY.

Трейдеры торгующие на платформах бинарных опционов могут торговать больше, чем одним валютным активом. Корреляция в значительной мере может повлиять на ваши результаты, если произойдет выход какой-либо сильной новости.

При торговле несколькими валютными парами одновременно, не забывайте о росте рисков по причине корреляции и изменения волатильности. Это не так существенно, но если вы хотите стать профессионалом, то должны знать и это.

Корреляция и дополнительные риски для торгового счета

Допустим, вы ставите на одну инвестицию 2% от баланса торгового аккаунта в каждой сделке. Предположим, вы купили опцион CALL по EURUSD и GBPUSD и, вроде бы, риски не должны быть выше 2%, но можно забыть о корреляции.

В условиях высокого уровня положительной корреляции между активами EURUSD и GBPUSD при росте котировок одной валютной пары, другая тоже будет расти, вслед за ней.

Профессионалам! Валютная пара EURUSD является поводырем, так как здесь совершается больше всего сделок, а значит все торговые активы с EUR будут идти за парой EURUSD.

Но, по причине сильной корреляции между этими активами, если цена одного базового актива пойдет против сделки, то и бинарный опцион открытый на другом активе также закроется в убыток. Если результаты торговли по одному активу не были удовлетворительными, то и по другому сделка будет в минусе, а общий убыток составит на -2%, а -4% – риски растут по причине сильной корреляции.

Коррелирующие сделки могут нейтрализовать друг друга

Приведем пример торговли бинарными опционами с влиянием корреляции. Предположим, инвестор покупает сделку CALL по валютной паре AUDUSD и опцион PUT по NZDUSD.

Из-за наличия высокого уровня корреляции (мощнейшие торговые связи между Австралией из Новой Зеландией вызывают это), существует приличный риск взаимоуничтожения прибыльной и убыточной позиции. Одна сделка принесет оговоренный в бинарном опционе доход, другая же закроется в минус.

В примере выше мы показали, что такая торговля является абсолютно неэффективной даже при условии наличия на обоих парах сильных торговых сигналов. Лучше открыть одну сделку, к примеру, по австралийцу, тогда толку будет гораздо больше и позиции не будут идти внахлест. Любая премия по одному опциону будет нивелировать убыток по другой.

Такая же ситуация может произойти при торговле валютными парами EURUSD и USDJPY, здесь при разнонаправленных опционах, прибыль по одной позиции может означать убыток по другой. К счастью корреляция здесь не 100%, но ее влияние вы ощутите сразу. Старайтесь учитывать это при торговле на бинарных опционах, ведь далеко не все опционы приносят 100% и выше.

Уровень корреляции можно измерить

Корреляции между валютными парами не являются точными. В зависимости от фундаментальных факторов, стоящих за ними, корреляция валюты может становиться сильнее или слабее – и даже полностью нарушаться. В финансовой индустрии корреляции обычно меряют по шкале от +1 до -1:

  • +1 = идеальная положительная корреляция;
  • -1 = идеальная отрицательная корреляция;
  • 0 = полное отсутствие корреляции.

Подтверждение сделок и их анализ

Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа.

К примеру, скажем, вы наблюдаете за парой EUR/USD. Вы увидели, что цена падает, и задумываетесь об открытии короткой сделки. Вы можете посмотреть на положительно коррелированные валютные пары вроде AUD/USD и GBP/USD, чтобы увидеть, есть ли у них аналогичный нисходящий тренд.

Если он есть, это означает, что движение, скорее всего, обусловлено фундаментальными факторами, что делает установление нового тренда более вероятным. Подобное может усилить вашу уверенность в сделке с участием EUR/USD.

На графике ниже показан пример, в котором все три валютные пары движутся в одинаковом направлении, делая вероятность успешной сделки выше.

  1. EUR/USD падает;
  2. AUD/USD подтверждает понижательный тренд;
  3. GBP/USD еще раз подтверждает его.

Избегайте неудачных инвестиций

Корреляция также может быть использована для избегания плохих сделок, таких как ложный пробой.

Если вы наблюдаете за валютой, стоимость которой изменялась в определенном диапазоне, а потом увеличивалась и пробила его, вы можете использовать положительно коррелирующие пары, чтобы узнать, был ли аналогичный пробой у них.

Посмотрим на другой пример с использованием EUR/USD, AUD/USD и GBP/USD. На следующем графике вы видите, что EUR/USD находилась во флэте и затем пробила его и продолжила повышаться, что отмечено как 1:

  1. EURUSD пробивает флэт;
  2. В то же самое время AUDUSD движется в противоположном направлении;
  3. GBPUSD тоже не пробивает боковик.

Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит. Вы также видите, что через очень короткое время цена EUR/USD вновь упала. Пользуясь корреляцией валют, вы можете избегать плохих сделок.

Источники

  • http://binium.ru/korrelyatsiya-na-forex/
  • https://www.easycalculation.com/ru/statistics/correlation.php
  • https://www.mataf.net/ru/forex/tools/correlation
  • http://TradeHow.ru/fx/korrelyatsiya-valyutnyih-par.html
  • http://treideram.ru/korrelyatsiya-valyutnyh-par/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...