Калькулятор риска Форекс – Trader Assist

Калькулятор расчета стоимости пункта

Содержание:

Валютная пара:ЛотПлечоВалюта счетаTPSLСпред
EUR/USD – Евро к доллару СШАGBP/USD – Британский фунт к доллару СШАUSD/RUB – Доллар США к Российскому РублюUSD/CHF – Доллар США к швейцарскому франкуUSD/JPY – Доллар США к японской йенеUSD/CAD – Доллар США к канадскому долларуUSD/NOK – Доллар США к норвежской кронеUSD/ZAR – Доллар США к южно-африканскому рэндуUSD/SEK – Доллар США к шведской кронеUSD/SGD – Доллар США к сингапурскому долларуUSD/HKD – Доллар США к гонкконгскому долларуUSD/MXN – Доллар США к мексиканскому песоEUR/AUD – Евро к австралийскому долларуEUR/CHF – Евро к швейцарскому франкуEUR/GBP – Евро к британскому фунтуEUR/JPY – Евро к японской йенеEUR/CAD – Евро к канадскому долларуEUR/NZD – Евро к новозеландскому долларуEUR/NOK – Евро к норвежской кронеEUR/SEK – Евро к шведской кронеEUR/SGD – Евро к сингапурскому долларуGBP/CHF – Британский фунт к швейцарскому франкуGBP/JPY – Британский фунт к японской йенеGBP/AUD – Британский фунт к австралийскому долларуGBP/CAD – Британский фунт к канадскому долларуGBP/NZD – Британский фунт к новозеландскому долларуGBP/SGD – Британский фунт к сингапурскому долларуAUD/USD – Австралийский доллар к доллару СШАAUD/CHF – Австралийский доллар к швейцарскому франкуAUD/JPY – Австралийский доллар к японской йенеAUD/NZD – Австралийский доллар к новозеландскому долларуAUD/CAD – Австралийский доллар к канадскому долларуNZD/USD – Новозеландский доллар к доллару СШАNZD/JPY – Новозеландский доллар к японской йенеNZD/CAD – Новозеландский доллар к канадскому долларуNZD/CHF – Новозеландский доллар к швейцарскому франкуNZD/SGD – Новозеландский доллар к сингапурскому долларуCAD/CHF – Канадский доллар к швейцарскому франкуCAD/JPY – Канадский доллар к японской йенеCHF/JPY – Швейцарский франк к японской йенеSGD/JPY – Сингапурский доллар к японской йенеXAU/USD – Золото к доллару СШАXAG/USD – Серебро к доллару США 1:101:1001:2001:3001:5001:6001:1000 центы USDEURRUB
EUR/USD:Евро к доллару СШАТекущий курс:
– 4-х значные котировки
– 5-ти значные котировки
Стоимость 1 пункта:   
Стоимость TP: Стоимость SL: Стоимость спреда: Размер контракта: Сумма залога:

Размер (стоимость) спреда и свопа для валютной пары EUR/USD (только для брокера Forex4you):

Спред: 2 п. ( USD)Своп покупка: -0.34 п. ( USD)Своп продажа: -0.18 п. ( USD)



Сущность оценки валютного риска

Часто под «оценкой риска» понимается его количественное измерение. Наряду с «классическими методами» количественного измерения риска, которые опираются на такие показатели, как дисперсия и среднеквадратическое отклонение, набирает популярность и современный подход к данной проблеме. Он включает в себя два несколько разных, но взаимодополняющих подхода:

  • оценка стоимости риска (VaR; Value-at-Risk), который основывается на многостороннем анализе статистической природы валютного рынка
  • анализ чувствительности инвестиционного портфеля к различным изменениям параметров рынка (Stress Testing или Sensitivity Testing, «анализ чувствительности»).

Почему необходимо проходить скрининг на хромосомные аномалии во время беременности?

Многие будущие родители обеспокоены тем, что их ребенок может родиться с синдром Дауна или другими хромосомными аномалиями. Пренатальный скрининг помогает оценить вероятность наличия у ребенка патологий. Полученные результаты могут помочь в принятии решения о необходимости инвазивной диагностики, чтобы узнать наверняка о состоянии ребенка. С помощью скрининга можно лишь узнать, насколько велика вероятность наличия патологий у ребенка, но только инвазивная диагностика, например, амниоцентез, поможет определить, если ли патология на самом деле. Скрининги не представляют риска для мамы или ребенка, в то время как инвазивная диагностика действительно несет небольшой риск выкидыша.

Что такое хромосомные аномалии?

Хромосомы – это нитевидные структуры в каждой клетке, которые являются носителями генов. У большинства людей в каждой клетке (кроме половых) содержатся 46 хромосом. Каждая хромосома совпадает с соответствующей хромосомой от другого родителя, образуя 23 пронумерованных пары. Таким образом, каждая пара состоит из одной хромосомы от матери и одной от отца. Половые клетки (яйцеклетки и сперматозоиды) содержат по 23 хромосомы. Во время оплодотворения яйцеклетка сливается со сперматозоидом и получается полный набор из 46 хромосом.

Биологические ошибки могут возникать на ранних стадиях деления клеток, вызывая отклонения в хромосомах. Например, некоторые дети развиваются с 47 хромосомами: вместо 23 пар, у них 22 пары и одни набор из 3 хромосом. Такая аномалия называется трисомией.

Часто у женщины, забеременевшей ребенком с аномальным количеством хромосом, происходит выкидыш, как правило, на ранних сроках. Но с некоторыми хромосомными аномалиями ребенок может выжить и родиться с проблемами развития и врожденными дефектами, которые могут быть как незначительными, так и тяжелыми. Синдром Дауна, известный также как трисомия 21, происходит, когда ребенок имеет дополнительную (третью) копию 21-ой хромосомы вместо нормальных двух. Синдром Дауна является самой распространенной хромосомной аномалией, с которой рождаются дети.

Другими распространенными хромосомными аномалиями, с которыми могут родиться дети, являются трисомия 18 и трисомия 13. Эти нарушения практически всегда связаны с глубокой умственной отсталостью и другими врожденными пороками развития. Такие дети, если доживают до рождения, то редко живут более чем несколько месяцев. Хотя некоторые из них могут прожить пару лет.

Читайте также:  Японская йена (Japanese yen, JPY) - это

У любых родителей может быть ребенок с аномалиями, но с возрастом матери этот риск увеличивается. Например, шансы родить ребенка с синдромом Дауна увеличиваются примерно от 1 к 1040 в возрасте 25 лет до 1 к 75 в возрасте 40 лет.

Что я могу узнать, сделав скрининг?

Для скрининга используются образцы крови и результаты ультразвуковых исследований, чтобы определить, какая вероятность того, что у ребенка есть хромосомные отклонения, в том числе синдром Дауна или некоторые другие врожденные пороки развития (например, дефекты развития нервной трубки). Это неинвазивный метод (имеется в виду, что в данном случае нет необходимости вставлять иглу в матку), поэтому он не представляет никакой опасности для матери или ребенка.

Результат скрининга не является диагнозом, это лишь оценка Вашего индивидуального риска. С помощью скрининга можно выявить около 90% беременностей с хромосомными патологиями. Результаты обследования представляются в виде соотношения, которое отображает вероятность наличия патологии, основанное на результатах анализов, возраста матери и других параметров. Эта информация может помочь решить, необходимо ли прибегнуть к инвазивным методам диагностики (амниоцентез, кордоцентез и т.д.).

С помощью внутриутробной диагностики плода, например, биопсии ворсин хориона, амниоцентеза, можно с более чем 99% уверенностью определить, есть ли у ребенка хромосомные аномалии. Такая диагностика помогает определить несколько сотен генетических заболеваний путем анализа генетической структуры клеток плода или плаценты. Однако, при инвазивной диагностике существует небольшой риск выкидыша.

Хромосомные патологии невозможно «исправить» или вылечить. Если ребенку поставили такой диагноз, можно подготовиться к рождению ребенка с определенными проблемами в развитии или прервать беременность.

Какие плюсы и минусы скрининга?

Преимущество скрининга в том, что он дает информацию о вероятности наличия у ребенка хромосомных патологий, но без риска выкидыша, связанного с инвазивной диагностикой.

Но скрининг имеет и недостатки. Он не всегда помогает выявить все случаи патологий. По результату скрининга у ребенка могут быть низкие риски, а на самом деле патология есть. Это называется ложноотрицательный результат, и применение инвазивной диагностики, которая выявила бы проблему, в большинстве таких случаев даже не будет рассматриваться.

И, наоборот, по результатам скрининга у ребенка может быть высокая вероятность наличия хромосомных аномалий, в то время как ребенок абсолютно здоров (ложноположительный результат). Такой результат может стать причиной проведения не обязательных в данном случае дополнительных обследований и излишнего беспокойства о здоровье ребенка.

Делать или не делать скрининг?

Скрининг не является обязательным обследованием, но его рекомендуется проходить всем женщинам, независимо от возраста и состояния здоровья, так как известно, что около 80% детей с синдромом Дауна рождаются в обычных семьях у женщин до 35 лет.

Дополнительную информацию о скрининге можно получить у своего гинеколога или проконсультироваться с генетиком. Но, в конечном счете, делать скрининг или нет, это личный выбор каждой женщины.

Многие женщины соглашаются на скрининг, а затем на основании результатов принимают решение о необходимости инвазивной диагностики. Некоторые женщины хотят сразу прибегнуть к инвазивной диагностике (они могут быть в группе высокого риска по возникновению хромосомных патологий или других нарушений, которые не выявляются с помощью скрининга, или просто хотят знать как можно больше о состоянии своего ребенка и готовы жить с небольшим риском выкидыша). Другие женщины решают не делать ни скрининг, ни инвазивную диагностику.

Когда необходимо делать скрининг?

В зависимости от программы, которую использую при расчете рисков (ASTRAIA, PRISCA, Life Cyscle и др.), тактика проведения скрининга может немного отличаться.

Скрининг первого триместра состоит из биохимического анализа крови, а также ультразвукового исследования.

Биохимический анализ крови первого триместра (так называемый «двойной тест») определяет уровень двух белков в крови, которые вырабатываются плацентой – свободный бета-ХГЧ и ассоциированный с беременностью протеин плазмы-А (Pregnancy-associated Plasma Protein-A – РАРР-А). Аномальные уровни этих биохимических маркеров являются признаком наличия патологий у плода. Этот анализ необходимо сделать в период с 10-ой до конца 13-ой недели беременности.

Основным показателем во время проведения скринингового УЗИ является толщина воротникового пространства (ТВП, синонимы: воротниковая зона, шейная складка, nuchal translucency (NT)). Воротниковое пространство – это область на задней поверхности шеи ребенка между кожей и мягкими тканями. У детей с хромосомными аномалиями в воротниковом пространстве имеет тенденцию накапливаться больше жидкости, чем у здоровых детей, в результате чего эта область становится больше. Толщина воротникового пространства должна измеряться в период с 11-ой до конца 13-ой недели. Кроме ТВП, на УЗИ также измеряют копчико-теменной размер (КТР), по которому уточняется срок беременности, носовую косточку и другие параметры плода.

УЗИ совместно с биохимическим анализом крови представляют собой комбинированный скрининг I триместра. С помощью этого скрининга выявляется до 90% детей с хромосомными аномалиями. Первый скрининг считается более точным.

Преимуществом скрининга I триместра является возможность узнать о патологиях ребенка на относительно ранней стадии беременности. Если по результатам скрининга получается высокий риск, то еще есть шанс успеть сделать биопсию ворсин хориона, которая выполняется обычно в период с 11 недели до 13 недель и 6 дней, чтобы узнать наверняка, если ли у ребенка хромосомные аномалии, пока срок беременности еще не очень большой.

Скрининг второго триместра желательно делать на 16-18 неделе беременности. Кроме хромосомных аномалий с его помощью выявляются дефекты нервной трубки. Он включает в себя биохимический анализ крови трех (тройной тест) или четырех (четверной тест) показателей (в зависимости от возможностей лаборатории). При тройном тесте определяется уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ, hCG), альфа-фетопротеина (АФП, AFP), неконьюгированный эстриол (uE3), а при четверном добавляется еще один показатель – ингибин А. Аномальные значения этих веществ в крови свидетельствуют о вероятности того, что плод имеет какие-либо нарушения. Для скрининга II триместра при расчете рисков используются данные УЗИ первого скрининга.

Читайте также:  Что такое биржа форекс?

Так как скрининг первого триместра считается более точным и имеет меньше ложноположительных результатов, врачи часто не назначают второй скрининг, так как он менее чувствительный и не повышает шансы на определение патологий у плода. Во втором триместре достаточно сдать анализ крови на один биохимический маркер – АФП, который дает возможность выявить дефекты нервной трубки у плода. Если по результатам первого скрининга у ребенка высокая вероятность наличия хромосомных аномалий, то необходимо пройти инвазивную диагностику, чтоб как можно раньше оценить состояние ребенка, не дожидаясь второго скрининга.

Следующим этапом оценки состояния плода является УЗИ на 20-22 неделе и на 30-32 неделе беременности.

Информация

  • Новости
  • О Компании
  • Сублицензионный договор

Интеграция

Расчет времени эвакуации при пожаре Реализована модель индивидуального движения человека.

— движение к эвакуационному выходу по кратчайшему пути;

— движение к заданному выходу;

— обход препятствий;

— предотвращение столкновений с другими людьми.

Моделирование пожара

Для моделирования развития пожара используется программа расчета пожарных рисков
FDS (Fire Dynamics Simulator), разрабатываемая Национальным институтом стандартов и технологии (НИСТ/NIST) министерством торговли США при содействии Технического научно-исследовательского центра VTT.

Расчет пожарных рисков

Функциональность по расчету встроена непосредственно в программу расчета пожарных рисков, можно свободно переключаться между редактируемым сценарием и формой расчета.

Простота и удобство

Графический редактор
Построение чертежа осуществляется
базовыми примитивами, такими как
стена, полилиния, окружность, дуга,
полигон, что позволяет очень точно
передать структуру объекта любой
сложности.
Импорт
Программа для расчета пожарного риска поддерживает импорт готовых чертежей в форматах DXF и DWG, а так же импорт файлов изображений.
черчения
Инструменты
Программа расчета пожарных рисков оснащена богатым набором инструментов и позволяет создавать и редактировать, сложные сцены.

Входные параметры:

Основные

  • CalculateSpreads (по умолчанию = true) — если true, то потенциальный убыток от спредов будет учтен в расчете максимального убытка.
  • CalculateSwaps (по умолчанию = false) — если true, то начисленные свопы будут учтены в расчете максимального убытка.
  • CommissionPerLot (по умолчанию = 0) — комиссия вашего брокера за один лот в валюте счета. Вводите значение комиссии за одну сторону сделки, а не за полный круг.
  • UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то в расчете будут использованы средства счета, а не баланс счета.

Шрифты

  • cpFontColor (по умолчанию = clrAzure) — цвет шрифта для названий валютных пар.
  • mnFontColor (по умолчанию = clrPaleGoldenrod) — цвет шрифта для риска в денежной форме.
  • pcFontColor (по умолчанию = clrLimeGreen) — цвет шрифта для риска в процентной форме.
  • FontFace (по умолчанию = “Courier”) — шрифт для отображаемого текста.
  • FontSize (по умолчанию = 8) — размер шрифта для отображаемого текста.

Расстояния

  • scaleY (по умолчанию = 15) — число пикселей на строку результатов.
  • offsetX (по умолчанию = 20) — горизонтальный отступ.
  • offsetY (по умолчанию = 20) — вертикальный отступ.

Скриншоты

Пример множества отложенных ордеров и одной позиции (риск ограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий множество отложенных ордеров и одну позицию; результат: низкий общий риск.

Пример незащищенной покупки (риск почти неограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий незащищенную длинную позицию; результат: риск убытка практически неограничен из-за того, что цена может опуститься до нуля.

Пример незащищенной продажи (риск неограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий незащищенную длинную позицию; результат: риск убытка вообще ничем не ограничен.

Как определить источники валютного риска

Источники
валютного риска для компании – это финансовые показатели,
которые меняются вместе с изменением курса валюты и влияют
на результаты деятельности, например на чистую прибыль (см.
формулу 1.
Расчет чистой
прибыли):

  • валютная
    выручка (для экспортера) – укрепление рубля против
    иностранной валюты приводит к тому, что компания получает
    меньше выручки, номинированной в рублях, при постоянных
    рублевых затратах, а следовательно, и меньше чистой
    прибыли;

  • валютные
    издержки (для импортера) – при ослаблении рубля по
    отношению к иностранной валюте компания вынуждена потратить
    большее количество рублей для оплаты тех же затрат,
    номинированных в иностранной валюте, при постоянной либо
    медленно меняющейся выручке. В результате чистая прибыль
    сокращается. К этому же источнику валютного риска
    (издержкам) можно также отнести кредиты в иностранной
    валюте и переоценку валютных обязательств.

Формула 1.Расчет чистой
прибыли

Используемые обозначения Расшифровка Единицы измерения Источник данных
Чистая прибыль руб.

Результат
расчета

Выручка руб.

Отчет
о доходах и расходах

Затраты и прочие расходы руб.

Отчет
о доходах и расходах

Налог на прибыль руб.

Определяется
как произведение ставки налога на прибыль и
разницы между выручкой и затратами

Рыночный риск. Определение

Рыночный риск (англ. Market risk) – это вероятность неблагоприятного изменения стоимости активов. На изменение стоимости влияют множество макро-, мезо-, микроэкономических факторов, к которым можно отнести цены на сырье (нефть, сталь, платина и т.д.); цены на драгоценные металлы (золото, серебро); изменения отраслевых индексов производства, национальных показателей (ВВП, безработица, ключевая процентная ставка, инфляция), уровня спроса и предложения и т.д.

★ Инвестиционная оценка в Excel. Расчет NPV, IRR, DPP, PI за 5 минут

Рыночные риски находятся в системе финансовых рисков и можно выделить их следующие виды:

  • Фондовый риск (Equity risk) – вероятность потерь в случае неблагоприятного изменения стоимости ценных бумаг на фондовом рынке.
  • Процентный риск (Interest rate risk) – вероятность потерь при изменении банковских процентных ставок.
  • Товарный риск (Commodity risk) – вероятность непредвиденных потерь в случае изменения стоимости товаров.
  • Валютный риск (Currency risk) – вероятность потерь из-за изменения курса валют.

Рыночные риски оценивают различные инвестиционные компании, инвестиционные и хеджевые фонды, частные инвесторы, банки, предприятия, финансовые агенты, поставщики и т.д. для минимизации возможных убытков и создания резервов. Как мы видим, рыночные риски влияют на самых различных участников финансового рынка.

Методы оценки риска VaR (Value at Risk). Рыночный риск. Пример расчета в Excel ★ Excel таблица для формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг
(рассчитай портфель за 1 минуту)
+ оценка риска и доходности 

 

Методы оценки риска VaR (Value at Risk). Рыночный риск. Пример расчета в Excel ★ Программа InvestRatio — расчет всех инвестиционных коэффициентов в Excel за 5 минут
(расчет коэффициентов Шарпа, Сортино, Трейнора, Калмара, Модильянки бета, VaR)
+ прогнозирование движения курса

Методы оценки риска

Для того чтобы управлять возможными потерями и определять резервы для страхования потерь необходима количественная оценка риска. Основная аксиома любого управления заключается в том, что управлять можно только тем, что можно количественно измерить. Все методы оценки рыночных риском можно условно разделить на две группы:

  1. Статистические методы оценки риска
    1. Стандартное отклонение доходностей (σ)
    2. Метод Value at Risk (Var)
    3. Метод CVaR
  2. Экспертные методы оценки риска
    1. Рейтинговые методы
    2. Бальные методы
    3. Метод Дельфи

К преимуществам статистических методов можно отнести возможность объективной оценки вероятности возникновения непредвиденных убытков и их абсолютного размера. Экспертные методы оценки позволяют учесть слабоформализуемые факторы риска и разработать различные сценарии его снижения.

Г.Марковиц в начале 60-х годов предложил оценивать риск как изменчивость стоимости ценных бумаг на фондовом рынке. То есть чем сильнее изменяется цена актива, тем выше риск вложения в него. Недостатками данного способа были в неспособности спрогнозировать размер и вероятность будущих убытков.

Метод оценки рыночного риска. Мера риска VaR (Value at Risk)

В 80-е годы был предложен новый критерий риска – VaR(Value at Risk), который позволил комплексно оценить возможные убытки в будущем с выбранной вероятностью и за определенный промежуток времени. Для расчета меры риска VaR на практике используют несколько способов:

  • Метод исторического моделирования («дельта нормальный», «ручной способ»).
  • Метод параметрической модели.
  • Статистическое (имитационное) моделирование с помощью метода Монте-Карло.

Оценка риска по методу VaR на основе исторического моделирования в Excel

Рассмотрим пример оценки риска актива на фондовом рынке по модели VaR на основе дельта нормального моделирования вероятности и размера убытка. Возьмем котировки акции ОАО «Газпром» и рассчитаем возможные убытки по данному виду актива. Для этого необходимо закачать котировки с сервиса finam.ru («Экспорт данных») или с сайта finance.yahoo.com, если вы будете оценивать рыночный риск  для иностранных компаний. По рекомендации Bank of International Settlements для расчета VaR необходимо использовать не менее 250 данных по стоимости акции. Были взяты дневные котировки по ОАО «Газпром» за период 31.01.2014 – 31.01.2015.

Рыночный риск. Методы оценки риска

Оценка рыночного риска методом Value at Risk (VaR)

На следующем этапе необходимо рассчитать дневную доходность акции ОАО «Газпром», воспользовавшись следующей формулой.

Доходность акции ОАО «Газпром» =LN(B6/B5)

Оценка рыночного риска акции. Мера риска VaR

Расчет доходности акции ОАО «Газпром»

Следует отметить, что корректность использования дельта нормального метода оценки риска достигается только при подчинении факторов риска (доходности) нормальному закону распределения (Гауссовому). Для определения принадлежности распределения доходности Гауссовому распределению можно воспользоваться классическими статистическими критериями ­– Коломогорова-Смирнова или Пирсона.

На  следующем шаге необходимо рассчитать основные параметры распределения доходности: математическое ожидание и стандартное отклонение. Для этого воспользуемся встроенными формулами в Excel:

Математическое ожидание =СРЗНАЧ(C5:C255)

Стандартное отклонение =СТАНДОТКЛОН(C5:C255)

Методы оценки риска с помощью VaR в Excel

Расчет параметров функции распределения доходностей акции

Следующим этапом в расчете меры риска VaR является определение квантиля данного нормального распределения. В статистике под квантилем понимают – значение функции распределения (Гаусса) по заданным параметрам (математического ожидания и стандартного отклонения) при которых функция не превышает данное значение с заданной вероятностью. В нашем примере уровень вероятности был взят 99%.

Рассчитаем в Excel значение квантиля для распределения доходностей акции ОАО «Газпром».

Квантиль =НОРМОБР(1%;E5;F5)

Оценка риска методом VaR в Excel

Оценка квантиля в Excel

Прогнозирование будущей стоимости акции на основе метода VaR

Далее необходимо оценить какой возможно будет стоимость акции при заданных параметрах распределения доходности. Для этого можно воспользоваться следующей формулой:

Формула прогнозирования цены акции в Excel
где:

q – квантиль распределения доходностей акции;

Pt – стоимость акции в момент времени t;

Pt+1 – минимальная стоимость акции в следующем периоде времени t с заданным уровнем квантиля.

Для прогнозирования будущей стоимости акции (актива) на несколько периодов вперед следует использовать модификацию формулы:

Прогнозирование возможных рыночных рисков в Excel. Формула расчета
 где:

q – квантиль распределения доходностей акции;

Pt – стоимость акции в момент времени t;

Pt+1 – минимальная стоимость акции в следующем периоде времени t при заданном уровне квантиля;

n – глубина прогноза возможной минимальной стоимости акции.

Формула расчета будущей стоимости акции в Excel будет иметь вид:

Минимальная стоимость акции ОАО «Газпром» на следующий день =(1+G5)*B255

Минимальная стоимость акции ОАО «Газпром» через 5 дней =B255*(1+G5*КОРЕНЬ(5))

Оценка риска акции с помощью метода VaR в Excel

Прогнозирование минимальной стоимости акции с заданной вероятностью

Значения Pt+1 показывает, что с вероятностью 99% акции ОАО «Газпром» не опустятся ниже цены равной 137.38руб, а значение Pt+5 показывает возможную минимальную стоимость акции с вероятностью 99% на 5 следующих дней. Для расчета абсолютного значения возможного убытка следует определить процентное изменение стоимости акции. Формулы расчета в Excel будут следующие:

Относительное изменение стоимости акции

Относительное снижение стоимости акции на следующий день =LN(F9/B255)

Относительное снижение стоимости акции за пять дней =LN(F10/B255)

Абсолютное изменение стоимости акции

Абсолютное снижение стоимости акции на следующий день=F9-B255

Абсолютное снижение стоимости акции за пять дней =F10-B255

Методы оценки риска VaR (Value at Risk). Рыночный риск. Пример расчета в Excel ★ Программа InvestRatio — расчет всех инвестиционных коэффициентов в Excel за 5 минут
(расчет коэффициентов Шарпа, Сортино, Трейнора, Калмара, Модильянки бета, VaR)
+ прогнозирование движения курса

Таким образом читать экономический смысл показателя VaR заключается в следующем: в течение следующего дня стоимость акции ОАО «Газпром» с вероятностью 99% не окажется ниже 137,38руб. и абсолютные убытки не превысят 6,44руб (5%) на акцию. И аналогично для оценки VaR на пять дней вперед: в течение пяти дней стоимость акции ОАО «Газпром» с вероятностью 99% не опуститься ниже 129,42 руб., и потеря капитала не превысит 11% (14,4руб на акцию).

Мера риска VaR. Пример расчета в Excel

Мера риска VaR. Пример расчета в Excel

Источники

  • https://TraderAssist.ru/kalkulyator-riska/
  • https://spravochnick.ru/finansy/raschet_valyutnogo_riska/
  • https://testresult.org/pregnancy/testpregnancy/screening
  • https://pyrosim.ru/programmy-dlya-rascheta-pozharnogo-riska
  • https://mst.su/fenix2/
  • https://www.earnforex.com/ru/metatrader-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/Risk-Calculator/
  • https://fd.ru/recommend/2696-kak-otsenit-vliyanie-valyutnyh-riskov-na-deyatelnost-kompanii
  • http://finzz.ru/metody-ocenki-riska-var-value-risk.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...