Что такое линия тренда и трендовый канал?

Как строить восходящую линию тренда?

Существует множество методик построения линий тренда, каналов, я Вас познакомлю с правильной, которой пользуюсь сам.

Восходящий тренд строится по минимумам, при этом каждый последующий минимум должен быть выше предыдущего. Для построения линии достаточно всего две точки, то есть два минимума.

Вы спросите, почему строим по минимумам, да потому что при восходящей тенденции трендовая линия будет выступать у нас в качестве поддержки, и на нее мы будем ориентироваться, пробой которой будет говорить нам о возможной смене тенденции:

Линия тренда

Как строить восходящий трендовый канал?

Для построения восходящего канала достаточно два минимума и один максимум между ними. Соединяем между собой минимумы, мы это уже сделали (скриншот выше), нам осталась только провести линию параллельную трендовой, через точку максимума (точка 3).

Восходящий канал тренда

У нас получился трендовый восходящий канал, теперь в будущем нижняя линия будет являться у нас поддержкой, верхняя сопротивлением, и чтобы преодолеть их, крупные игроки, маркетмейкеры, должны приложить определенные усилия.

Как рисовать трендовые линии

Поскольку разметка одного и того же фрагмента графика разными трейдерами может быть выполнена по разному, то был разработан общепринятый в настоящее время алгоритм нахождения линии тренда. Но сначала следует дать определение линий тренда, которые могут быть двух типов:

  • нисходящие (красные на рис. 1) – проходит через 2 или более последовательно понижающихся последовательных максимумов (расположенные между ними минимумы также последовательно понижаются);
  • восходящие (оранжевые на рис. 1) – проходит через 2 или более последовательно повышающихся последовательных минимумов (расположенные между ними максимумы также последовательно повышаются).

Рисунок 1. Линии восходящего (оранжевые) и нисходящего (красные) тренда.
Рисунок 1. Линии восходящего (оранжевые) и нисходящего (красные) тренда.Построенные таким образом трендовые линии образуют канал, внутри которого перемещается котировка. Верхняя граница этого канала является сопротивлением, а нижняя – поддержкой.Рисунок 2. О том, как рисовать трендовые линии.
Рисунок 2. О том, как рисовать трендовые линии.

Поэтом, чтобы строить линию тренда потребуется найти несколько ближайших экстремумов (отмечены на рис. 2 красными крестиками) и соединить отрезками последовательные однотипные (максимумы с максимумами – верхний желтый отрезок на рис. 2, минимумы с минимумами – нижний желтый отрезок на рис. 2). На рис. 3 показан аналогичный пример для нисходящего тренда (все обозначения эквивалентны тем, что использованы на рис. 2). Для быстрого отыскания экстремумов можно использовать индикатор ЗигЗаг.

Рисунок 3. Пример, как строить линию тренда.
Рисунок 3. Пример, как строить линию тренда. Выполнить автоматизированный расчет линии тренда и построить ее позволяют специальные индикаторы.

Для чего нужна линия тренда

Трейдер зарабатывает на рынке форекс лишь в том случае, если котировка будет стабильно двигаться в прогнозируемом им направлении. И чем больше будет это движение, тем больше будет полученная прибыль. А стабильное движение котировки в одну сторону и является трендом. Поэтому чем быстрее трейдер определит текущий тренд, тем больше он сможет заработать на нем до его завершения.

Рисунок 4. Трендовые линии, по которым невозможно определить преобладающую тенденцию на рынке.
Рисунок 4. Трендовые линии, по которым невозможно определить преобладающую тенденцию на рынке.

При этом следует помнить, что выраженный и длительный тренд на рынке возникает нечасто. Нередко котировка находится:

  • в боковом движении – когда линии, построенные по минимума и максимумам почти горизонтальны (белые на рис. 4);
  • неопределенном состоянии – когда построенные по максимумам и минимумам линии сходятся (красные на рис. 4) или расходятся (желтые на рис. 4).

Помимо визуального обозначения области, в которой котировка будет с высокой вероятностью находиться еще какое-то время, трендовые линии позволяют дать относительную оценку силе тренда – чем больше их наклон к горизонтали, тем сильнее данная ценовая тенденция. Существуют специальные индикаторы силы тренда. Наклон линии тренда показывает и его продолжительность – чем больше ее угол к горизонтали (а соответственно, больше сила тренда), тем быстрее он завершится (поскольку быстрее достигается его конечный уровень). А вот слабый тренд может длиться довольно долго. Целью большинства трендов являются ключевые уровни. Поэтому восходящие тренды, как правило, заканчиваются на сопротивлении, а нисходящие – на поддержке.

Добавление линии тренда на график

Для примера возьмем средние цены на нефть с 2000 года из открытых источников. Данные для анализа внесем в таблицу:

Читайте также:  Почему не открывается iq option: что делать в 2018?

Нефть.

  1. Построим на основе таблицы график. Выделим диапазон – перейдем на вкладку «Вставка». Из предложенных типов диаграмм выберем простой график. По горизонтали – год, по вертикали – цена.
  2. График.

  3. Щелкаем правой кнопкой мыши по самому графику. Нажимаем «Добавить линию тренда».
  4. Добавить тренд.

  5. Открывается окно для настройки параметров линии. Выберем линейный тип и поместим на график величину достоверности аппроксимации.
  6. Параметры.

  7. На графике появляется косая линия.

Косая.

Линия тренда в Excel – это график аппроксимирующей функции. Для чего он нужен – для составления прогнозов на основе статистических данных. С этой целью необходимо продлить линию и определить ее значения.

Если R2 = 1, то ошибка аппроксимации равняется нулю. В нашем примере выбор линейной аппроксимации дал низкую достоверность и плохой результат. Прогноз будет неточным.

Внимание!!! Линию тренда нельзя добавить следующим типам графиков и диаграмм:

  • лепестковый;
  • круговой;
  • поверхностный;
  • кольцевой;
  • объемный;
  • с накоплением.



Уравнение линии тренда в Excel

В предложенном выше примере была выбрана линейная аппроксимация только для иллюстрации алгоритма. Как показала величина достоверности, выбор был не совсем удачным.

Следует выбирать тот тип отображения, который наиболее точно проиллюстрирует тенденцию изменений вводимых пользователем данных. Разберемся с вариантами.

Линейная аппроксимация

Ее геометрическое изображение – прямая. Следовательно, линейная аппроксимация применяется для иллюстрации показателя, который растет или уменьшается с постоянной скоростью.

Рассмотрим условное количество заключенных менеджером контрактов на протяжении 10 месяцев:

Контракты.

На основании данных в таблице Excel построим точечную диаграмму (она поможет проиллюстрировать линейный тип):

График1.

Выделяем диаграмму – «добавить линию тренда». В параметрах выбираем линейный тип. Добавляем величину достоверности аппроксимации и уравнение линии тренда в Excel (достаточно просто поставить галочки внизу окна «Параметры»).

Опции.

Получаем результат:

Пример.

Обратите внимание! При линейном типе аппроксимации точки данных расположены максимально близко к прямой. Данный вид использует следующее уравнение:

y = 4,503x + 6,1333

  • где 4,503 – показатель наклона;
  • 6,1333 – смещения;
  • y – последовательность значений,
  • х – номер периода.

Прямая линия на графике отображает стабильный рост качества работы менеджера. Величина достоверности аппроксимации равняется 0,9929, что указывает на хорошее совпадение расчетной прямой с исходными данными. Прогнозы должны получиться точными.

Чтобы спрогнозировать количество заключенных контрактов, например, в 11 периоде, нужно подставить в уравнение число 11 вместо х. В ходе расчетов узнаем, что в 11 периоде этот менеджер заключит 55-56 контрактов.

Экспоненциальная линия тренда

Данный тип будет полезен, если вводимые значения меняются с непрерывно возрастающей скоростью. Экспоненциальная аппроксимация не применяется при наличии нулевых или отрицательных характеристик.

Построим экспоненциальную линию тренда в Excel. Возьмем для примера условные значения полезного отпуска электроэнергии в регионе Х:

Электроэнергия.

Строим график. Добавляем экспоненциальную линию.

Экспоненциальная.

Уравнение имеет следующий вид:

y = 7,6403е^-0,084x

  • где 7,6403 и -0,084 – константы;
  • е – основание натурального логарифма.

Показатель величины достоверности аппроксимации составил 0,938 – кривая соответствует данным, ошибка минимальна, прогнозы будут точными.

Логарифмическая линия тренда в Excel

Используется при следующих изменениях показателя: сначала быстрый рост или убывание, потом – относительная стабильность. Оптимизированная кривая хорошо адаптируется к подобному «поведению» величины. Логарифмический тренд подходит для прогнозирования продаж нового товара, который только вводится на рынок.

На начальном этапе задача производителя – увеличение клиентской базы. Когда у товара будет свой покупатель, его нужно удержать, обслужить.

Построим график и добавим логарифмическую линию тренда для прогноза продаж условного продукта:

Продажи.

R2 близок по значению к 1 (0,9633), что указывает на минимальную ошибку аппроксимации. Спрогнозируем объемы продаж в последующие периоды. Для этого нужно в уравнение вместо х подставлять номер периода.

Например:

Период 14 15 16 17 18 19 20
Прогноз 1005,4 1024,18 1041,74 1058,24 1073,8 1088,51 1102,47

Для расчета прогнозных цифр использовалась формула вида: =272,14*LN(B18)+287,21. Где В18 – номер периода.

Как же нам их чертить?

Трендовая линия должна соединять как можно больше оснований (как минимум два) — это для возрастающего рынка. И для понижающегося, соответственно, мы будем соединять верхушки. Как это  происходит проще показать на практике. В Метатрейдере для рисования трендовых линий есть соответствующий инструмент. На рисунке стрелкой мыши указано расположение инструмента «Трендовая линия» на панели инструментов. Нажимаем на эту кнопочку. И курсор мыши немного меняется.

Как использовать трендовые линии в торговле?

Допустим, вы нарисовали трендовую линию. Что с ней делать дальше? Во-первых, трендовая линия выступает в качестве хорошей зоны поддержки, т.е. зоной, от которой цена теоретически и скорее всего, оттолкнется при наличии устойчивого тренда. На прорывах линии данной зоны поддержки можно вполне себе торговать. Давайте разберем отскок от этой линии, т.е. ситуацию, в которой цена вновь возвращается к трендовой линии, а потом вновь от нее отскакивает, что можно расценивать, как сигнал к продолжению тренда и открывать соответствующую позицию. Допустим, на этом же графике у нас цена пошла вниз, а потом вернулась к трендовой линии. Основной график у нас пока не был бы нарисован, и линию мы построили бы несколько ниже, а потом бы ее скорректировали.

Читайте также:  Что такое памп фитнес (pump fitness)?

  6

У нас нарисовался пин-бар, что можно было бы расценивать, как отскок от трендовой линии и открывать позицию на продажу.

  7

А здесь мы видим (см. рисунок выше), как цена возвращается к трендовой линии. Наблюдается явный отскок, так как свеча направлена в сторону нашего медвежьего тренда. И здесь опять же была бы возможность продавать, если бы цена подошла к трендовой линии, но свеча является противоположной нашему тренду. Допустим, тренд в нашем примере идет вниз, а свеча бычья, и она подошла вплотную к трендовой линии. При условии, что наша свеча только-только закрылась, стоит ли нам прямо сейчас продавать? Нет. Стоит дождаться подтверждения сигнала, когда нарисуется свеча в направлении нашего тренда. В данном случае нарисовалась медвежья свеча. В расчете на то, что тренд продолжится, мы можем продавать.

Тактика «Пробой»

Кроме того существует такая тактика торговли по трендовым линиям, как пробой, когда цена пробивает трендовую линию в направлении, противоположном нашему тренду. И соответственно происходит разворот. Покажем это на примере. У нас произошел пробой трендовой линии. В начале нарисуем нашу линию. На графике совершенно ясно видно, где была наша трендовая линия, а также кроме реальных пробоев, видны и ложные.

  8

Произошел пробой. Но на свече, которая только-только пробила трендовую линию, входить в рынок не стоит. Стоит подождать еще одной свечи для подтверждения того, что этот сигнал правильный, и это не ложный пробой. На графике мы наблюдаем пробитие свечой трендовой линии. Мы ждем еще одну свечу. Появилась бычья свеча, но мы все еще не продаем, а ждем, что будет дальше. И видим, что цена вернулась к значению выше трендовой линии, и восходящий тренд продолжился. В этом случае это можно расценивать, как отскок от трендовой линии. И где-то после этой свечи (см. график выше), после подтверждения тренда, можно закупиться. Это опять же про отскоки.

  9

У нас произошел пробой (см. график выше). Цена пробила трендовую линию. Но мы ждем еще одну свечу для подтверждения. И она опять же медвежья, что указывает на разворот. И в этом случае мы вполне могли бы продать, так как есть уверенны, что все тейк-профиты были бы взяты, благодаря развороту. Важно: после прорыва трендовой линии возможны два варианта развития событий: либо разворот, либо консолидация перед продолжением рынка, так, как это произошло в нашем случае.

10

На графике нарисована трендовая линия. Мы видим восходящий тренд, и его пробой. Нарисовалась медвежья свеча, которая пробила линию тренда, затем появилась бычья свеча. Мы ожидаем, что будет дальше. Затем нарисовалась вновь медвежья с хвостом , что должно послужить нам сигналом к тому, что следует продавать. Конечно же, тут все зависит от намеченных вами целей и ваших прогнозов по продолжительности движения тренда вниз. Опять же стоит уделять внимание и другим техническим индикаторам, графическим моделям, зонам поддержки/сопротивления и т.д.

11

В данном случае у нас на графике произошла некая консолидация, некоторая коррекция, которая вылилась в такой сумбурный, почти горизонтальный набор свечей, который потом вернулся в бычий тренд. И бычий тренд продолжился. То есть мы наблюдаем консолидацию перед продолжением тренда, а не разворот после прорыва.

Является ли прорыв трендовой линии сигналом к развороту рынка, либо сигналом к консолидации?

На самом деле заранее определить это очень сложно, а точнее невозможно. Но мы можем производить некоторые суждения на основе угла наклона трендовой линии. Чем более крутой угол наклона у трендовой линии, тем больше вероятность, что после ее пробоя последует консолидация, а не разворот. Соответственно, чем круче тренд, тем больше вероятность, что он сломается в какой-то промежуток времени, а потом продолжится.

12

А вот если линия более плавная, имеет большую протяженность, допустим, как на графике выше (мы видим, что тренд вниз продолжался довольно большое количество свечей), то после ее пробоя мы имеем основание предполагать, что это сигнал к развороту, что собственно и произошло в данном случае. Но, к сожалению, не всегда все так просто. Помимо трендовых линий стоит принимать во внимание и другие сигналы. После того, как линия тренда была пробита, это вовсе не значит, что ее следует удалять с графика, так как она еще может сослужить нам службу. Как вы, наверное, заметили, трендовые линии, которые мы рисуем, автоматически продолжаются в будущем, что помогает нам на основе них ставить какие-то цели, стопы, а также в нахождении потенциальных зон будущей поддержки и сопротивления. Давайте рассмотрим пример, когда не следует удалять с графика, казалось бы, утратившую актуальность трендовую линию.

Читайте также:  Вебинары Финмакс: обучение торговле бинарными опционами

13

Что мы видим в данном случае? На графике видна определенная трендовая линия. Далее мы видим ее пробой и то, что после этого пробоя цена вновь возвратилась к этой трендовой линии, чтобы ее протестировать. Трендовая линия у нас была при бычьем тренде. Она являлась поддержкой, от которой цена не один раз отскакивала. После того, как цена ее пробила, трендовая линия на короткое время становится сопротивлением. Цена же, как правило, стремится к ней , чтобы потом уже продолжить свое противоположное движение. В данном случае цена пробила нашу бычью линию тренда, а затем к ней вернулась и почти коснулась ее хвостиками, тем самым протестировав тренд, как сопротивление. После этого появилось небольшое зигзагообразное движение, по завершении которого, цена решила пойти вниз.

Важно: после того, как линия тренда была пробита, не спешите ее удалять. Возможно, цена к ней вернется, и вы, таким образом, определите, что это разворотная модель. Конечно же, при условии, что цена оттолкнется от линии тренда, а не пробьет ее и вновь продолжит тренд, который был до этого. Естественно, чем больше протяженность, чем больше количество оснований или максимумов соединяет трендовая линия, тем большую значимость имеет эта линия тренда. Также немаловажно число касаний: сколько раз цена отталкивалась от линии, и угол наклона линии. Чем более пологую трендовую линию мы наблюдаем, тем она для нас имеет большее значение .Чем более крутой угол наклона имеет трендовая линия, тем больше вероятность того, что она будет пробита и тем она менее надежна. Трендовую линию также можно использовать в качестве передвигающейся зоны поддержки.

14

Допустим, где-то здесь вы совершили сделку по покупке. Затем постепенно переносите ваш стоп-лосс чуть ниже трендовой линии, и с каждой свечой передвигаете его. Получается своеобразный аналог tralling stop. Tralling stop — приказ на закрытие позиции, который автоматически изменяется торговым терминалом в соответствии с заданными трейдером настройками. Позволяет автоматизировать процесс торговли в части закрытия позиций.

В завершении

И напоследок давайте разберем, как же все-таки определить, какое минимальное расстояние цена пройдет после прорыва трендовой линии, потому что если это будет разворот, то цена естественно может идти очень долго. Нам же нужно иметь какие-то минимальные первоначальные цели, которые сработают с большой вероятностью. На графике мы видим трендовую линию, и цену, продолжающую отскакивать от этой линии. Затем мы наблюдаем произошедший пробой, причем имеется его подтверждение, и открываем позицию.

  15

Открываем позицию где-то в этой точке (см. график выше). Теперь нам нужно поставить цель? Решить какой назначить тейк профит. Это можно сделать с помощью нашей предыдущей трендовой линии. Смотрим, какое максимальное вертикальное расстояние от трендовой линии до основания, либо до максимума, если это бычья трендовая линия была бы. Проходила цена от трендовой линии. И это расстояние в пунктах и будет нашей потенциальной первой целью.

16

В данном случае здесь у нас максимальное расстояние было 410 пунктов.

17

На этом этапе мы купили. Откладываем наши 410 пунктов, которые были взяты после небольшого роста и коррекции.

18

Для данной трендовой линии измеряем максимальное вертикальное расстояние (от максимума до трендовой линии). Расстояние получается равным 260 пунктам, их мы и откладываем сразу после пробоя линии.

19

Что мы видим? При движении вниз было как раз максимум 300 пунктов. То есть наша цель бы вполне сработала.

  20

На графике выше максимальное вертикальное расстояние от максимума до трендовой линии было 370 пунктов. Продавать мы будем после пробоя, поэтому откладываем эти 370 пунктов в качестве цели.

  21

Здесь мы видим, что они благополучно сработали.

Источники

  • http://fox-trader.ru/linii-trenda-i-trendovyy-kanal.html
  • https://deipara.com/texnicheskij-analiz/trendovaya-liniya.html
  • https://exceltable.com/grafiki/liniya-trenda-v-excel
  • http://tradelikeapro.ru/trendovyie-linii/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...