Как применять и где взять индикатор better volume для определения объемов

Объемы на Чикагской бирже

Обладая познаниями английского языка, лучше всего изучать объемы торгов непосредственно на одной из крупнейших фондовых площадок – CME или Чикагской биржи. Здесь хватит даже базовых познаний английского, но сами таблицы еще нужно научиться понимать. Да, этот подход дает хороший результат, но требует определенных затрат времени и сложен для новичков.

Однако, определив уровни, где скапливается большой объем, трейдер получает очень ценную информацию, которая сама по себе может обеспечить большое количество успешных сделок. Стоит, правда, отметить, что после 2010 года ценность опционных уровней немного снизилась и виной тому так называемые дарк пулы (dark pools), которые позволяют анонимно проводить большие объемы.

Таким образом, информация с CME наиболее ценна, но получать ее неудобно, да и не всегда нужно, так как есть другие способы, к примеру, индикатор better volume.

Проблема объемов на Форекс

Многие трейдеры в начале своей карьеры задают закономерный вопрос, зачем смотреть объемы на той же CME, если торгуются инструменты на Форекс. Здесь следует понимать, что большая часть сделок маркет-мейкеров проходит через фондовые площадки, которые строго регламентируются и позволяют получать очень точную информацию о проведенных сделках.

Если же посмотреть на Форекс, то он, как известно, децентрализован и никак не регулируется. Поэтому отследить действия всех участников, получив точное представление о выплеснутых на рынок объемах просто невозможно. Хотя в последнее время и делаются попытки снабдить трейдеров хотя бы частью таких данных, выбирая их из популярных электронных сетей, по которым проходят сделки.

Вот на основании такой информации и появились технические инструменты, которые помогают трейдерам выявить действия крупных игроков на рынке. Одним из них стал индикатор better volume, но у него есть и альтернативные варианты. Поэтому, чтобы понять эффективность именно этого инструмента, следует рассмотреть, что же еще можно использовать.

Тиковые объемы в MT4

При первом знакомстве с объемами многие обращают внимание на стандартный инструмент торгового терминала MT4 и MT5. Речь идет про индикатор Volume, который отображает тиковый объем. Найти его можно в открытом окне торговой платформы, выбрав в главном меню у пункт «Вставка», а в нем «Индикаторы» – «Объемы» – «Volumes».

Однако следует понимать, что тиковый объем мало имеет общего с реальным, так как суть его заключается в том, чтобы показывать число изменений цены за выбранный промежуток времени. Длина каждого столбца демонстрирует, как много колебаний или тиков произошло за определенный период времени.

В то же время индикатор Volumes для MT4 и MT5 предоставляет ценную информацию, поскольку тики появляются не сами по себе, а под действием объемов, выплескиваемых на рынок. Соответственно, аномально высокие столбцы диаграммы указывают, что цену пытаются сдвинуть в определенную сторону и в такие волатильные моменты обычно можно довольно легко прогнозировать ситуацию и находить хорошие точки для открытия позиций.

Эволюция индикаторов

Наконец-то осознав, что технический анализ может эффективно работать, только если он подкреплен знаниями об объемах, трейдеры начали делать попытки создать лучший индикатор, который бы позволил им идентифицировать появление крупных игроков. Так было созданы десятки различных инструментов, но лучшим из них по общепринятому мнению стал именно индикатор better volume. Собственно, потому его так и назвали, ведь в переводе на русский язык этот инструмент звучит, как «Лучший объем».

Действительно, индикатор позволяет очень точно определить моменты, когда активизируются маркет-мейкеры, начиная набирать позицию в лонг или в шорт. В таких случаях от трейдера обычно требуется просто повторять те же действия. Если вспомнить слова из книги Билла Вильямса «Торговый хаос», то он сравнивал такие моменты с вскакиванием в движущийся поезд. То есть, маркет-мейкер начинает действие, которое обязательно будет иметь последствие, и трейдеру достаточно понимать, что сейчас цена сильно изменится и необходимо этим воспользоваться.

При проведении анализа VSA обычно сравнивают объем с величиной свечи. Этот параметр иногда в VSA называют спредом (не путь со спредом, который диапазон между bid и ask). При этом не следует думать, что выплеск объема создаст тренд, обычно он предшествует развороту или хорошему откату, если огромный объем совпадает с большим спредом (диапазоном) свечи. На ниже представленном скриншоте хорошо видно, что в точках, обозначенных цифрами, выплеск большого объема заканчивал текущую краткосрочную тенденцию и после этого сразу шло обратное движение.

Работает индикатор better volume одинаково хорошо на любых таймфреймах, но все же лучше применять его на 4-часовых и дневных графиках, где распознавание действий маркет-мейкеров будет более надежным и даст хорошую прибыль.

Сигналы индиатора

Столбцы индикатора имеют различный оттенок, и это облегчает трейдеру восприятие рыночной ситуации, поэтому better volume является почти готовой торговой системой, так как он не просто сообщает о тиковом объеме, но еще и проводит сравнительный анализ с предыдущими 20 барами. В результате его столбцы могут быть окрашены в шесть разных цветов.

Читайте также:  BNB Options - отзывы о брокере БНБ

1. Белый оттенок укажет, что на рынке прошли большие объемы, и сформировалась медвежья свеча с большим диапазоном. Такая формация может предвещать зарождение или окончание направленного вниз тренда, поэтому нужно ориентироваться по ситуации. Кроме того, белый цвет может извещать о завершении нисходящей коррекции при восходящем тренде, что позволяет удачно выбрать точку для присоединения или добавления к позиции по сложившейся тенденции.

2. Зеленый оттенок сигнализирует о прохождении больших объемов на формировании бычьей свечи с небольшим диапазоном. Обычно является сигналом затухания тренда в преддверии коррекций и смены тенденции, когда крупные игроки «скармливают» свои объемы трейдерам, постепенно набирая позицию в обратную сложившейся тенденции сторону.

3. Красный оттенок говорит о большом объеме и образовавшейся бычьей свече с широким диапазоном. Его появление предвестник зарождения и завершения восходящих трендов.

4. Желтый оттенок характерен для свечей с незначительным объемом. Они формируются при ослаблении тренда и в коррекциях.

5. Пурпурный оттенок встречается крайне редко и его появление позволяет идентифицировать группу идущих подряд свечей с большими объемами. В этом случае диапазон свечей может быть и большим, и маленьким. Встречаются подобные формации исключительно при коррекциях.

6. Ну и в большинстве случаев, как видно по выложенному выше скриншоту, столбцы диаграммы индикатора better volume отображаются голубым оттенком, указывающим на отсутствие значимых сигналов.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

  • horizontal volume – показывают информацию по ценовым уровням, отображаются в виде гистограммы с левой части терминала. Ценны тем, что показывают действительно важные уровни для крупных игроков. Подробнее о том, как использовать профиль объема поговорим чуть позже, пока что отмечу, что эти уровни можно использовать как своего рода водораздел. То есть учитывать положение графика относительно уровня;horizontal volume
  • vertical volume – данные отображаются уже под графиком в виде гистограммы, каждый столбец которой соответствует свече. О важных уровнях представления этот тип индикаторов не дает, то есть то, что происходило внутри свечи остается для нас с вами неизвестным.vertical volume

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

  • реальные – с Чикагской биржи. Информация по валютным фьючерсам с достаточной степенью точности отражает картину происходящего на валютном рынке;
  • тиковые. Напомню, под тиком понимается изменение цены, так что трейдер увидит не реальную информацию по заключенным контрактам, а всего лишь количество изменений цены. В МетаТрейдере4 все представленные значения тиковые, например, на индикаторе Volumes значение каждого столбца показывает, сколько раз менялась цена при формировании свечи, которой этот столбец соответствует.ticks

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь. Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2013 года они стали платными. Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com, в противном случае доступ к информации будет запрещен.

claster delta

 

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Читайте также:  Глеб Задоя и сайт «Аналитика онлайн»

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

volumes mt4

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Better Volumes

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

better volumes

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

  • красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем. Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
  • коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
  • зеленый – еще один мощный разворотный сигнал, соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
  • желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать;
  • голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

custom better volume _ correct

AMarkets

 

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:

  • HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;HVBar
  • level sensor – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – статья о торговле по тренду целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;level sensor
  • level sensor new – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу. Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;level sensor new
  • market profile trend lines – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.market profile trend lines

Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Читайте также:  Индикатор ZUP - скачать версии 123, 150, для МТ4 и MT5

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

horizontal line

При работе обращайте внимание на:

  • формирование свечей с малым диапазономи крупными объемами. Крупные игроки из рынка выходят, так что может готовиться разворот;
  • крупные объемы на пике тренда при которых цене не удалось двинуться в направлении тренда. В примере на скриншоте ниже попытка быков двинуть график выше не удалась, медведи наступление отбили, а крупный объем говорит о том, что они всерьез настроены защитить этот уровень. Следующая черная свеча с крупным диапазоном и таким же значением на Volumes подтверждает этот вывод;candles
  • можно попробовать использовать Volumes как критерий истинности пробоя уровней. Если пробой не ложный, то на индикаторе должен быть резкий рост гистограммы. Этот критерий можно использовать, например, при выходе графика из флэта либо при пробое трендовых линий.lmoer lines volume

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.combination ind

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.

Сигналы VSA индикатора (гистограмма)

VSA

Инструкция по установке VSA индикатора и шаблона

Что дает использование Better Volume?

Цена актива – это отражение настроений игроков. Ее величина и направление напрямую зависят от масштабов денежных инвестиций – объемов. Получается, что анализ поведения игроков, как крупных операторов, так и массы мелких трейдеров, позволяет понять и, главное, предсказать развитие ситуации на рынке.

Индикатор Better Volume – гистограмма из вертикальных элементов, которые меняют оттенок в зависимости от объемов и ключевых движений цены актива за определенный период.

Использовать Better Volume, как автономный источник сигналов для сделки, у вас вряд ли получится, это не стандартный, подающий команды осциллятор. Но, как статистический инструмент для определения момента входа/выхода с рынка и точек разворота цены, основанный на настроениях маркет-мейкеров, он по праву считается одним из лучших.

В чем конкретный смысл применения Better Volume? Зная, продает или покупает актив основной оператор, трейдеру остается лишь действовать в том же направлении – открывать или закрывать позицию. Естественно, для детального анализа входа или выхода, нужно пользоваться другими индикаторами, но подтвержденная база для этих действий у вас уже будет.

Настройка индикатора

Better Volume – доступный индикатор. Его бесплатную версию можно скачать на многих ресурсах, посвященных биржевой тематике, и в том числе, в онлайн-маркете торговых приложений для главных трейдерских платформ – MT4 и MT5.

Настраиваемые параметры индикатора.

  • Number of Bars – количество крайних свечей, для которого показывается объем (по умолчанию – 500).
  • Note – информационное сообщения для пользователя об объемах, отражаемых на гистограмме, в зависимости от значений параметра Number of Bars.
  • MA Period – характеристики периода MA (средней скользящей) для графика индикатора (по умолчанию – 100).
  • Look Back – число предыдущих свечей, с объемом которых, программа сравнивает текущие показатели и визуализирует актуальный результат (по умолчанию – 20).

При желании трейдер также может изменить графические параметры индикатора: цвет и форму баров, уровней и кривых линий.

Сигналы

Выше мы говорили о том, что традиционных ярких сигналов у Better Volume нет. Однако есть такой системный процесс, как изменение оттенка баров, и вот его, можно рассматривать в качестве повода для прогноза.

  • Красный столбец под сильной «бычьей» свечой показывает движение с большим объемом. Он характерен для начала и конца тренда и коррекции рынка в сторону «медведей».
  • Белый столбец в комбинации с «бычьей» свечой – откат позиций «быков» или точка разворота для «медвежьего» тренда.
  • Зеленый столбец – свеча с малым спрэдом при большом объеме. Сигнал о том, что крупные игроки готовятся к выходу из позиции и на рынке остаются мелкие трейдеры. Велика вероятность, что существующий тренд заканчивается.
  • Пурпурный столбец встречается рядом с группой свечей большого объема. Редкий сигнал, предвещающий коррекцию.
  • Желтый столбец – признак явного затухания тренда и скорой коррекции. На рынке нет объемов, способных влиять на движение цены актива. Флэт.

Отсутствие каких-либо сигналов о прохождении серьезных объемов подтверждают столбики голубого цвета.

Источники

  • http://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/kak-primenyat-i-gde-vzyat-indikator-better-volume-dlya-opredeleniya-obemov
  • https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/volume-indicators/
  • http://vsalnik.ru/vsa.html
  • https://olymptradecom.ru/indikator-better-volume/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...