Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) для бинарных опционов – описание, настройка и как использовать

Что такое “Стандартное отклонение”

StdDev индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation) является инструментом теханализа, который применяется спекулянтами товарного или фондового рынка. Этот индикатор не слишком популярен среди инвесторов, он больше принадлежит к нишевым инструментариям.

На текущий момент лучшей платформой для торгов является с полным функционалом индикаторов и торговыми сигналами.

Если вы интересуетесь секретами бинарных опционов, то необходимо ознакомиться с работой Standard Deviation индикатора. Он для понимания очень простой, спекулянты могут быстро разобраться с принципами его работы в цифровых опционах.

Что собой представляет индикатор?

В сравнении с иными инструментами аналитики, которые доступны на инвестиционных платформах, Standard Deviation индикатор имеет сравнительно простое строение, описание и принцип работы.

Инструмент демонстрирует, насколько стоимость закрытия отклоняется от средних значений стоимости закрытия за определенный N период. В виде N можно установить любой показатель, но инвесторы наиболее часто используют стандартное отклонение за прошедшие 20 периодов (рекомендуется устанавливать дневной интервал). Отображается индикатор в виде мувинга. Прямой мувинг говорит о низком отклонении, скачки мувинга – про высокое отклонение.

Получается, Standard Deviation предоставляет описание изменчивости (волатильности) стоимости относительно исторической информации про маневры стоимости. От высокой или низкой волатильности зависит дальнейшее построение тактики на цифровых опционах.

Опыт применения данного показателя в теханализе позволяет понять, что высокая волатильность (большое отклонение от прошлых стоимостей закрытия) способствует появлению локальных пиков, низкое значение волатильности (небольшие отклонения) способствуют образованию локальных минимумов. Чем больше отклонение текущей стоимости от средней стоимости закрытия, тем более высокий показатель индекса Стандартного отклонения. На скриншоте ниже приведена наглядная картинка.

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Увеличить

Низкие уровни Стандартного отклонения (на скриншоте ниже обозначены А1 и А2) могут предсказать предстоящее трендовое изменение. Тренд в нашем примере начинает расти (В1, В2).

Стандартное отклонение демонстрирует будущее изменение стоимости, но не может определять направление данной стоимости ( или вниз). Для этого в цифровых опционах применяются иные тактики и инструменты.

Есть вопросы?

Напиши нам через форму на сайте и получи ответ от профессионалов трейдинга. Не стесняйся спрашивать.Написать нам >>

Изменение настроек ниже или более 20 меняет индикаторную чувствительность. Это не рекомендуется делать. Уменьшение значения Standard Deviation, к примеру, до 10 дней, сделает индикатор более чувствительным и увеличит число ложных сигналов. При увеличении настроек до 40 уровня, будет уменьшена чувствительность, а индикатор стане неэффективным.

Многие инвесторы считают, что StdDev индикатор в реальности демонстрирует то, что все видят невооруженным взглядом. Другие спекулянты используют индикатор при автоматической торговле (многие программы для автоматического трейдинга основаны именно на показателях волатильности рынка).

Преимущества

Применять Standard Deviation индикатор на практике очень просто. Его основная проблема состоит в том, что многие инвесторы на данный инструмент перекладывают задачи, которые он не может решить из-за своей специфики. Этот инструмент хотя и относится к трендовым, но он не сможет указать направление самого тренда. Индикатор напрямую подсказывает инвестору, насколько сильная текущая тенденция или они теряет силу.

Standard Deviation прекрасно совмещается с разными трендовыми осцилляторами и индикаторами, его легко можно оптимизировать и настроить для вашего торгового стиля. Инструмент применяться очень редко разными инвесторами, но он достоин внимания, так как на бинарных опционах и на форексе отрабатывает себя превосходно.

У каждого торгового актива своя специфика, поэтому настраивать индикатор необходимо индивидуально для каждого базового актива. Еще необходимо уделять внимание правилам манименеджмента.

Недостатки

Индикатор StdDev имеет следующие минусы:

  • Риск формирования ложных сигналов.
  • Небольшая аналитическая ценность.
  • Невозможность применение Стандартного отклонения в виде отдельного индикатора.

Установка и настройка индикатора

Standard Deviation является классическим инструментом торговли цифровыми опционами. Он находится во многих популярных платформах торговли, в том числе в МТ4.

Для добавления индикатора к графику стоимости, необходимо выполнить:

  • Нажимаем на вкладку «Ставка» у платформы.
  • Там следует выбрать «Индикаторы», затем «Трендовые» и «Standard Deviation».
  • Теперь индикатор добавлен к графику и его можно использовать в работе.

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Увеличить

Главный параметр Standard Deviation – это период, который равняется 20.

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Увеличить

Если на вашей платформе отсутствует данный индикатор, его можно скачать по этой ссылке: .

Для некоторых скрипт может показаться бесполезным, но для других он станет настоящей находкой. Много инвесторов в торговом процессе ориентируются на рыночную волатильность, но часть спекулянтов к данному вопросы подходит с визуальным способом, а не техническим.

Читайте также:  Криптовалюта - что это такое простыми словами + виды и способы заработка

Сигналы

StdDev подходит для торгового процесса внутри дня и для приобретения долгосрочных опционов. Индикатор базируется на таких правилах:

  • Когда на старшем таймфрейме образуется восходящий тренд, а стоимость на младшем графике падает, то необходимо дождаться момента, когда индикаторный мувинг перейдет в аномально высокие значения, после чего следует приобретать опцион выше.
  • Когда основной тренд нисходящий, стоит приобретать опцион ниже, когда в итоге контртрендового импульса StdDev достигает критического показателя.

Индикатор Стандартное отклонение StdDev (Standard Deviation) - описание и настройка

Увеличить

Может появиться некоторая путаница, так как в двух ситуациях необходимо ожидать, пока увеличится индикаторное отклонение. Многие индикаторы работают по немного другой системе, при понижении стоимости падают, а при ее восстановлении растут.

В формуле StdDev исключается модуль числа, поэтому знак «плюс» присваивается всем колебаниям. В алгоритме расчета этого уровня перепроданности/перекупленности можно обойтись обычными визуальными наблюдениями. Становится заметно при увеличении масштаба графика, какие именно отклонения считаются отклонениями от нормы.

Индикатор Standard Deviation: описание, настройка и применение

Технический Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation, StdDev) применяется для измерения волатильность рынка и определения тренда. Данный индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Чаще всего индикатор используется в качестве составной части других технических индикаторов.

Рынок можно считать волатильным, если значение индикатора велико, а цены баров изменяются и разбросаны относительно скользящего среднего. Если рынок находится во флэте, то цены баров достаточно близки к скользящему среднему, а рынок характеризуется низкой волатильностью.

Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.

Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост. Если значение индикатора слишком низкое, то есть рынок находится в полном покое, то возможен скорый всплеск активности. И, наоборот, если индикатор показывает экстремально высокое значение, то это говорит о скором переходе рынка в состояние покоя.

индикатор standard deviation

Расчет

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i – N, i) / N)

AMOUNT (j = i – N, i) = SUM ((ApPRICE (j) – MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)

где:

StdDev (i) — Стандартное Отклонение текущего бара;

SQRT — квадратный корень;

AMOUNT(j = i – N, i) — сумма квадратов от j = i – N до i;

N — период сглаживания;

ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;

MA (ApPRICE (i), N, i) — любая скользящая средняя текущего бара за N периодов;

ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.

←    к списку индикаторов   →
к списку индикаторов Открыть счетОткрыть счет в ИнстаФорекс и получить прибыль на рынке валютОткрыть демо-счетЕсли Вы еще не знакомы с рынком Форекс
Скачать торговую платформу Metatrader
Download Metatrader trading platform
Download Metatrader trading platform
Открытьреальный Forex-счёт Скачатьтерминал MetaTrader Открытьучебный Forex-счёт Статьпартнером Участвоватьв конкурсах Получибонус 30% к каждому пополнению

КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА ФОРЕКС

Логика индикатора Standard Deviation

Так как цена любого финансового инструмента постоянно меняется, то первым шагом следует определить общий вектор ценового изменения – вычислить скользящее среднее  (в базовом варианте за 20 периодов). После чего требуется получить ценовое отклонение каждого периода от полученного вектора, т.е. вычислить разность между ценой закрытия каждого периода и значением скользящего среднего. Следующим шагом значение каждой из полученных разностей возводят в квадрат и суммируют эти квадраты за указанное количество периодов, получая тем самым среднее квадратичное отклонение.  Последним шагом будет извлечение квадратного корня из полученного результата.  Методику расчета можно записать как: Standart Deviation =  √(∑ ((Цз – SMA(n))2)/n), где Цз – цена закрытия периода, SMA – скользящее среднее, n – количество периодов усреднения.  Таким образом, стандартное отклонение вычисляется не просто от цены, а именно от ценового вектора, т.е. от скользящего среднего.

Можно сказать, что цена колеблется относительно своего SMA, как относительно своей оси вращения. Причем вероятность нахождения цены на меньшем расстоянии от SMA выше, чем на большем ценовом расстоянии.  Следовательно, если цена удаляется от своего SMA на величину Standard Deviation, то более вероятно ожидать возвращения цены к своему SMA. Т.е. в данной ситуации Standard Deviation начинает выполнять осцилляторную функцию. Но стоит учесть, что когда сменяется тренд, то вектор тоже сменяет свое направление (SMA меняет направленность) и Standard Deviation в это время, как правило, увеличивается, показывая, что цена выходит за пределы своей предыдущей нормальности, выполняя уже функцию индикации тренда.

Читайте также:  Кто контролирует Форекс брокеров в России?

Торговые сигналы индикатора Standard Deviation

Следует отметить, что в чистом виде индикатор, в классическом его понимании, применяется редко, однако может использоваться как база для построения более сложных индикаторов, например, Bollinger Bands, или в комплексе с другими индикаторами.

Исходя из того, что в боковиках волатильность обычно  слабая, то Standard Deviation в эти периоды имеет низкие значения. Причем часто дублируя своими  экстремумами экстремумы цены.  В моменты же образования нового тренда, Standard Deviation пробивает свои экстремумы и начинает расти.  Сделка совершается в момент пробития линией индикатора своего боковика, с выставлением стоп-приказа за последним ценовым экстремумом.

Рис. 2.  Совершение сделок по индикатору Standard Deviation при пробое боковика и образовании нового тренда

Индикатор Standard Deviation можно применять в качестве трендового фильтра в комплексе с осцилляторами.  При пробитии боковика линии Standard Deviation совершается сделка в направлении тренда. После чего либо доливки к позиции, либо перезаходы (если был выход) совершаются на выходе осциллятора из зон перекупленности/перепроданности в соответствии с направлением тренда. Стоп-приказ в данной ситуации выставляется за последним локальным экстремумом.  В качестве примера можно привести систему из Standard Deviation и осциллятора RSI, где указателем тренда будут показатели Standard Deviation, а сигналом на сделки показатели RSI в направлении Standard Deviation.

Рис. 3.  Сигналы на совершение сделок по индикаторам Standard Deviation и RSI

Отображение индикатора Standard Deviation  в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор Standard Deviation в новую область ценового графика, требуется нажать клавишу Insert и вызвать диалоговое окно «Добавление графика». В данном окне следует выбрать из представленного списка индикаторов Standard Deviation и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4.  Выбор индикатора Standard Deviation из списка доступных индикаторов в окне Добавление графика

После выполнения указанных действий в окне графика цены появится новая область с искомым индикатором, прорисованным красной кривой линией, отображающей значение стандартного отклонения. По умолчанию параметр усреднения индикатора (SMA) равен 20 периодам.

Рис. 5.  Базовые настройки индикатора Standard Deviation

Для редактирования настроек индикатора Standard Deviation следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, после чего появится окно «Редактирование настроек графика».  В данном окне следует выбрать область окна с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения индикатора. В поле «Цвет линии» можно изменить цвет начертания линии индикатора и ее толщину.

Рис. 6.  Редактирование цветовых настроек индикатора Standard Deviation

Для редактирования параметров расчета индикатора следует перейти на вкладку «Параметры», где целесообразно редактировать только один параметр – период усреднения скользящего среднего для расчета стандартного отклонения, который можно указать в поле «Кол-во периодов». Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу ОК.

Рис. 7.  Редактирование параметров расчета индикатора Standard Deviation

Описание и Формула Standard Deviation

Формулу стандартного отклонения можно использовать и для промежуточных вычислений других индикаторов (например, Полосы Боллинджера), и как самостоятельный инструмент технического анализа.

Индикатор Стандартное отклонение

Индикатор Стандартное отклонение

Для общей информации рассмотрим основные этапы процедуры расчета STDev:

  1. Определяется среднее арифметическое выборки.
  2. Полученное число отнимается от каждого элемента выборки.
  3. Все показатели по очереди возводятся в квадрат, после чего суммируются.
  4. Образованную сумму делят на количество элементов (если последних больше 30, от общего числа отнимается единица).
  5. Корень квадратный из этого результата является стандартным отклонением.

Например, среднегодовая доходность инвестиции составляет 10%, а STDev за этот же период равен 15%. Это означает, что большую часть года цена актива будет находиться в пределах интервала от -5% до +25%. Вероятность того, что она выйдет за эти границы, составляет всего около 30%.

Особенности использования STDev

Волатильность не показывает направление дальнейшего движения, поэтому STDev обычно используется, как вспомогательное дополнение к другим средствам технического анализа.

  • Известно, что финансовые рынки чередуют периоды покоя и активности. Если значение STDev находится неподалеку от нулевой отметки, значит, сейчас состояние полной паузы, которая с высокой долей вероятности скоро перейдет в фазу всплеска. И, наоборот, если показатель стандартного отклонения достиг приличного уровня, стоит ожидать спада.

Выявление тенденций при помощи индикатора Standard Deviation – далеко не самый распространенный способ применения этого инструмента. Намного чаще его задействуют для поиска точек входа в уже обнаруженный тренд. Например, при торговле на откатах. Стратегия здесь состоит в том, чтобы продать/приобрести актив в момент экстремального значения STDev. Если тренд нисходящий, цена растет, а показатель индикатора нарушил границы нормального диапазона, необходимо скидывать. Если тенденция восходящая, а нормальный диапазон нарушен при снижении цены, значит, актив стоит покупать.

Читайте также:  Как кредитному брокеру отстоять комиссию с помощью договора

Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться пользователям STDev, является срабатывание стоп-лоссов в случаях, когда индикатор продолжает расти вместе с ценой после достижения верхней экстремальной границы. Решается этот вопрос путем построения на базе стандартного отклонения простой скользящей средней. Посмотрим, как это происходит при использовании платформы

MetaTrader. Для начала выбираем в навигаторе SMA, перемещаем ее в окно стандартного отклонения и находим пункт «previous indicator’s data». Период должен быть достаточно длинным, чтобы максимально сгладить случайные колебания. В результате у нас получился синтетический индикатор, с помощью которого можно определять оптимальные точки заключения сделок.

В качестве альтернативного решения можно также использовать RSI – индекс относительной силы STDev.

Чтобы построить RSI, нужно выбрать его в навигаторе и поместить на окно стандартного отклонения с помощью «previous indicator’s data». В окне параметров индекса потребуется убрать «галочки» напротив «закрепить минимум/максимум», после чего добавить один горизонтальный уровень.

Период RSI можно задать любой, но оптимальным вариантом считается 5 баров. Если поставить больше, не появятся паттерны, если меньше – могут возникнуть ложные сигналы. В отличие от скользящей средней, индекс дополнительно обрабатывает показатели Standard Deviation.

Он создает достаточно точные сигналы даже в местах, где отклонение удалено от уровня экстремальных значений.

Полезные статьи:

  • Как использовать Индикатор Center of Gravity (CoG) – Настройки и стратегии
  • Как пользоваться MACD (скачать) настройки и дивергенции
  • Как использовать Кумулятивный индекс колебаний (ASI)
  • Индикатор OBV и его настройки, точки входа
  • Индикатор DMI (Индекс направленного движения)

Оптимизация инструмента

Инструмент обладает всего одной настройкой, которая отвечает за его период. По умолчанию эта настройка обладает значением 20, это означает, что при осуществлении всех необходимых расчетов, индикатор будет применять двадцать последних периодов.

Таким образом, если вы используете временной отрезок D1, то инструмент будет использовать информацию за последние двадцать дней.

При увеличении значения периода индикатора, его чувствительность снизится, а при уменьшении чувствительность возрастет.

На картинке, размещенной ниже, отображен индикатор с периодом 40.

indikator-standard-deviation

Как вы могли заметить кривая инструмента стала более плавной. Индикатор не выдает очень низкие или очень высокий показания.

На следующем фото, представлены показания индикатора со значением периода 10.

indikator-standard-deviation

Инструмент с небольшим периодом выдает значительно больше сигналов для открытия ордеров, но часть из них являются ложными.

Большая часть трейдеров предпочитает использовать данный инструмент со стандартным значением, так как в этом случае индикатор выдает достаточное количество сигналов, достоверность которых находится на достойном уровне.

Применение инструмента для выявления тренда

Standard Deviation входит в число трендовых инструментов, так как с его помощью предоставляется возможность выявлять тренды на рынке. Стоит отметить, что трактовка его показаний будет несколько отличаться от показаний других индикаторов из этой же категории.

Как уже было сказано выше, индикатор отображает отклонение ценового уровня от скользящей средней. А что такое тренд? Как правило, это сильный импульс, который выражается в виде отклонения ценового уровня от среднего значения. Поэтому, если кривая индикатора стала расти , можно утверждать, что на рынке зародилась бычья тенденция.

indikator-standard-deviation

Здесь я надеюсь все понятно. Увидеть зарождение тренда можно и по графику ценового уровня, но главное предназначение индикатора заключается в том, что с его помощью можно выявлять угасание тренда. Как только линия индикатора развернется и устремится в обратном направлении, нужно закрывать ордера.
indikator-standard-deviation

В случае если ценовой уровень приближается к среднему значению, то это говорит о наличии консолидации на рынке или о развороте цены. И в том и в другом случае лучше закрыть все сделки, чтобы не понести убытки. После этого уже можно будет ожидать зарождения нового тренда и входить в рынок.

Нисходящие тренды определяются точно по такому же принципу. Стандартное отклонение всегда увеличивается, и не важно, какая на рынке тенденция. Низкое стандартное отклонение говорит о спокойствии на рынке, после которого может появиться сильный тренд. На следующем рисунке вы можете увидеть незначительное отклонение, после которого произошло сильное изменение цены.

indikator-standard-deviation

Обратите внимание на то, что в закрашенной зоне цена не сильно менялась, а после окончания закрашенной зоны, цена резко устремилась вниз, в результате чего кривая индикатора тоже резко подсочила.

Важно: индикатор Standard Deviation выявляет только масштаб будущих изменений на рынке. К сожалению, он не отображает будущее направление тренда.

Дело в том, что когда тенденция медвежья, индикатор производит расчет на основе значения по модулю. Это обязательно учитывайте в ходе использования данного индикатора, чтобы не ошибиться и не потерпеть убытки.

Источники

  • https://binarn.ru/indikator/standartnoe-otklonenie-stddev.html
  • https://www.InstaForex.com/ru/forex_technical_indicators/standard_deviation
  • https://www.OpenTrainer.ru/articles/standartnoe-otklonenie-standard-deviation/
  • https://equity.today/standard-deviation.html
  • https://WomanForex.ru/indikatory-foreks/indikator-standard-deviation.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...