Индикатор линейной регрессии (LRI) – описание, скачать

Настройки и параметры LRI

Индикатор линейной регрессии

Индикатор линейной регрессии

Примерно так выглядит обычный канал, построенный индикатором линейной регрессии. В зависимости от ситуации, его границы могут представлять собой линии либо сопротивления, либо поддержки. Для того чтобы создать каналы, полностью отвечающие Вашим требованиям, необходимо произвести соответствующие настройки. Простота данной процедуры позволяет выполнить ее за считанные минуты.

Главный параметр, который потребуется задать трейдеру, это ширина канала. В MT4 находится он во вкладке Fixed Date Time. Пользователю необходимо будет задать рабочую дату, исходя из сроков устанавливаемого им таймфрейма.

Например, если речь идет о работе на часовых отрезках, то вполне достаточно будет данных за один день.

Остальные настройки выполняют преимущественно декоративную функцию. Их главная задача – сделать визуальное восприятие графика максимально удобным для трейдера. С помощью вкладок Stop Color и Trend Line Color устанавливаем цвета цены и границ канала, соответственно. Крайним линиям также можно задать желаемую толщину, поменяв настройки в пункте LR WIDTH. На этом процедуру построения канала можно считать завершенной.

Формула расчета индикатора:

Формула расчета

Формула расчета

Формула расчета

  • x – текущий период времени
  • n – общее число периодов

Как пользоваться индикатором линейной регрессии

Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:

  • на разворот;
  • на пробой.

В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке. В случае с бинарными опционами, у приобретается PUT (прогноз снижения курса – опцион ВНИЗ), внизу – CALL (прогноз роста курса – опцион ).

LRI

Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным, лучше также перестраховаться, установив стоп-лоссы. Ну и, конечно, вне зависимости от выбранной стратегии, важно максимально хладнокровно оценивать ситуацию на рынке.

Полезные статьи:

  • Как использовать Индикатор Accumulation/Distribution (AD) и точки входа
  • Сигналы Ишимоку: Подробное описание, советы и видео
  • Как применять Индикатор Price Channel (Ценовой канал)
  • Как использовать Индикатор Center of Gravity (CoG) – Настройки и стратегии
  • Индикатор Force Index (Индекс силы) описание и применение

Описание индикатора Price Channel

Price Channel

Линии индикатора Price Channel представляют собой динамические уровни поддержки или сопротивления. Верхняя граница является ценовым максимумом за определенное число периодов, нижняя – минимумом. Также в канале присутствует центральная ось, отображающая среднее арифметическое между главными линиями.

Сигнал о продаже возникает при соприкосновении цены с верхней границей и, наоборот, контакт с нижней сообщает о необходимости покупки.

Средняя линия может быть использована в качестве эффективного и простого трендового индикатора. В отличии от скользящих средних, которые строят по ценам закрытий, она не «отвлекается» на мелкие колебания. Пересчитываться она будет только в том случае, если изменятся границы. Если же последнее происходит, значит, стоит серьезно задуматься о приближении новой тенденции.

  • Существуют стратегии, при которых на одном графике используется сразу два индикатора с различными периодами. В таких случаях индикатор ценового канала с меньшим периодом располагается внутри второго канала. В качестве сигнала к покупке воспринимается начало расхождения их нижних границ. По аналогии проводится и продажа, только речь здесь идет уже о верхних линиях.
Читайте также:  Калькулятор трейдера онлайн на Форекс

Торговля с Price Channel

Главными задачами индикатора Price Channel являются:

  • подача сигнала о пересечении границы канала ценой;
  • определение тренда.

В первом случае система сообщает, что настала пора выставлять ордер на продажу (цена пробивает нижнюю линию) или покупку (пробивается верхняя граница). Если пределы канала с момента начала роста еще ни разу не сужались, следует говорить о восходящей тенденции. Когда они непрерывно сближаются, то тренд – нисходящий.

Классическая торговля с ценовыми каналами предусматривает два подхода: работа внутри границ и действия, вызванные их пробитием.

Внутренняя стратегия означает вход в позицию от линий поддержки или сопротивления. Если цена движется от верхнего предела, то продажи открываются при достижении ею средней оси или противоположного рубежа.

Аналогичным образом обстоят дела с покупками. Просто здесь цена направляется снизу .

Полезные статьи:

  • Как использовать Индикатор DPO – стратегии и точки входа
  • Сигналы Ишимоку: Подробное описание, советы и видео
  • Индикатор линейной регрессии (LRI)
  • Как использовать Индикатор Center of Gravity (CoG) – Настройки и стратегии
  • Индикатор Aroon (скачать) – Настройки и применение, точки входа

Стоп лоссы обычно ставятся за пределами канала, но не слишком далеко.

Преимущество работы с Price Channel состоит в том, что он хорошо отображает флетовые приграничные участки, которые являются наиболее безопасными для входа. Увидеть подобные зоны очень просто: они расположены там, где все три линии находятся в горизонтальном положении и равноудалены друг от друга. Особенно популярна работа внутри канала на валютных рынках, которые пребывают в состоянии флета подавляющую часть времени (по некоторым оценкам до 95%).

Индикатор ценового канала

Как только цена пробивает канал, возникает сигнал о возможности коррекции или разворота на данном временном промежутке. В большинстве случаев после прорыва границы цена разворачивается и только потом, возможно, продолжает движение против действительного тренда.

При работе с Price Channel вероятность прорыва наблюдается при приближении средней линии к нижнему или верхнему пределу. Главная проблема состоит в гибкости индикатора. С изменениями цены он начинает сразу к ней приспосабливаться, вследствие чего прорывы отслеживать намного сложнее.

Видео по работе Price Channel

Советы по применению

  • Согласно классическим правилам, принятым для торговых систем, в которых используется Price Channel, покупать активы нужно при закрытии цены выше канала с периодом 20, а продавать – при ее закреплении под 20-периодным каналом. Закрывать короткие/длинные позиции стоит при формировании канала выше/ниже пятого периода.
  • Можно упростить поиски сигналов пробоя, используя смещение индикатора с размерностью +2. Кроме того, имеет смысл применить фильтр сделок. Это поможет отбирать сигналы, формирующие цены за пределами канала. Следуя этим советам, реально также минимизировать потери, которые возникают при коррекционном возвратном движении.

Входные параметры

  • Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, AUD/JPY, GBP/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, EUR/JPY.
  • Таймфрейм: M15, M
  • Время торгов: Лондон, Нью-Йорк.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Используемые индикаторы

  • SDZ Pivots
  • I-Regression (настройки: degree 3, Fstd 0, bars, 100)
  • FR-Trendlines (фильтр для price action)
  • Delta Trend
  • I-Gentor- LSMA-EMA (трендовый фильтр , настройки по умолчанию)
Читайте также:  Вы выиграли сертификат, или Я не знаю, что делает компания

Настройка ценового графика

  1. Распаковываем архив.
  2. Шаблон копируем в папку templates.
  3. Индикаторы копируем в папку MQL4 -> indicators.
  4. Перезапускаем терминал.
  5. Открываем график нужной валютной пары.
  6. Устанавливаем шаблон с именем I-Regression Intraday system.

График должен выглядеть так:

Шаблон торговой стратегии I-Regression intraday system

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

  1. Индикатор I-Regr (белая линия) находится выше обеих линий индикатора FR-TrendLines.
  2. Появилась синяя стрелка .
  3. Необязательное условие: на индикаторе I-GentorLSMA&EMA зеленая линия перекрывает синюю.
  4. Стоп-лосс ставится под ближайший локальный минимум.

Пример длинной сделки

Логика индикатора

Основная мысль индикатора Price Channel заключается в том, что если цена пробивает свой экстремум за последние несколько периодов, то, скорее всего, рынок начинает меняться, создавая торговые возможности.

Если вспомнить ключевую концепцию существования тренда (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы для растущего и понижающиеся для падающего), то индикатор Price Channel имеет c ней много общего. При обновлении цены экстремума за ним следует соответствующая линия.

Но Price Channel также способен показывать расширение и сужение тренда, так как автоматически «подтягивается» за последними экстремумами за указанное количество периодов.

Как и  классически технический анализ Price Channel говорит, что если тренд пробился, то наиболее вероятно движение в сторону пробоя, особенно при успешном повторном тестировании уровня.

Линии индикатора Price Channel

Индикатор Price Channel состоит из трех линий. Верхняя линия индикатора строится по наивысшему ценовому максимуму за последние N периодов (при базовых настройках период равен 10 свечам). Соответственно, при обновлении максимума верхняя линия повышается и до последующего обновления будет являться горизонталью.

Нижняя линия Price Channel строится по наименьшему минимуму за последние N периодов (при базовых настройках период равен 10 свечам). Соответственно, при обновлении минимума нижняя линия понижается, и до её последующего обновления будет являться горизонталью.

Срединная линия индикатора Price Channel является средним арифметическим между значениями верхней и нижней линиями и показывает общее состояние рынка своим наклоном, говоря о том, становятся ли максимумы и минимумы ниже или выше, что, в свою очередь, может свидетельствовать о начале новой тенденции.

Торговля на основе индикатора Price Channel

Price Channel даёт два типа сигналов: сигнал о наличии тренда и сигнал на совершение непосредственно сделки. Сигнал о наличии тренда подаётся наклоном срединной линии. Наклон – восходящий тренд, вниз – нисходящий, линия горизонтальна – боковик.

Изменение угла наклона может свидетельствовать об ускорении/замедлении существующего тренда, так как данная линия является производной от минимумов и максимумов за указанное количество периодов, т.е. отражает не ценовые колебания последней свечи, а рассчитывается по уже достигнутым максимумам и минимумам.

Срединная линия даёт трейдеру фильтр сигналов – на растущем тренде совершать только покупки, на падающем – только продажи. В боковике лучше воздержаться от совершения сделок. При наличии тренда, указываемого наклоном срединной линии, индикатор Price Channel способен подавать сигналы к совершению сделок, когда цена совершает касание противоположной полосы индикатора.

Сделка совершается на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора (не произошло обновление противоположного тренду экстремума) с выставлением стоп-сигнала за линией Price Channel.

Позиция удерживается при развитии ценового движения по тренду, т. е. в сторону противоположной крайней линии Price Channel, причем позицию можно опционально закрыть при достижении ценой противоположной границы диапазона индикатора, так как велика вероятность развития коррекции.

Более статистически верным способом будет удержание позиции при касании противоположной границы индикатора (по тренду), с переносом стопа либо под срединную линию, либо за локальный экстремум, в зависимости от того, что будет находится ближе к цене.

Читайте также:  RoboOption

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Price Channel

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Price Channel

Если учесть, что самые мощные тренды обычно появляются после длительных боковиков, то индикатор Price Channel способен свидетельствовать о возможном начале подобного тренда.  

В случае наступления длительной консолидации крайние линии индикатора либо будут находиться в горизонтальном состоянии (не происходит обновление экстремумов), либо даже сужаться (боковик приобретает еще меньший размах).

Если после подобного боковика цена начинает пробивать границу индикатора, то это может быть явным свидетельством начала тренда, к которому следует присоединяться при наличии соответствующего наклона срединной линии, в моменте когда цена коснется противоположной граничной линии индикатора на открытии следующего периода с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом.

Рис. 3. Мощный тренд после длительного боковика по индикатору Price Channel

Рис. 3. Мощный тренд после длительного боковика по индикатору Price Channel

Отображение индикатора Price Channel в торговом терминале QUIK

Чтобы нанести индикатор Price Channel на график цены анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert на ценовом графике финансового инструмента. В появившемся диалоговом окне «Добавление графика» следует выбрать Price Channel из списка доступных в терминале QUIK индикаторов и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора Price Channel в окне «Добавление графика»

Рис. 4. Выбор индикатора Price Channel в окне «Добавление графика»

На ценовом графике появятся три красные линии,  две из которых будут находиться по краям цены как сверху, так и снизу, а третья линия будет посередине ценового движения. Это и есть индикатор Price Channel с базовыми настройками.

Рис. 5. Базовое отображение индикатора Price Channel в торговом терминале QUIK

Рис. 5. Базовое отображение индикатора Price Channel в торговом терминале QUIK

Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать индикатор Price Channel.

Для изменения цветовых настроек и периода расчета индикатора следует перейти на вкладку «Параметры» и задать необходимый цвет для верхней и нижней линий индикатора в полях «Цвет upper» и «Цвет lower» соответственно.

В поле «Кол-во периодов» можно указать необходимый период расчета индикатора (по умолчанию  равен 10). Для вступления изменений в силу следует нажать клавишу ОК.

Рис. 6. Настройка параметров расчета и отображения индикатора Price Channel

Рис. 6. Настройка параметров расчета и отображения  индикатора Price Channel

О Разделе «Канальные»

Индикаторы каналов с высокой степенью точности позволяют определить границы диапазонов, в которых движется цена. На валютном рынке Форекс различают довольно много типов ценовых каналов – начиная от стандартных полос Боллинджера и заканчивая каналами Кельтнера и Дончиана.

Применение индикаторов каналов

Канальные индикаторы, по сути, являются торговыми стратегиями в миниатюре, поскольку, вне зависимости от методов их построения, используют тактику отбоя от границ выстроенного канала, а сами границы используются в качестве ориентиров для правильной установки ордеров стоп лосс и тейк профит.

Раздел «Индикаторы каналов» — постоянно обновляемая сборка самых новых индикаторов, которые можно скачать бесплатно.

class=”separator2″> Подписаться на канал в Telegram

Аналитика

(21)Цена на золото: прогноз форекс трейдеру, курс сегодня, динамика
Цена на золото: прогноз форекс трейдеру, курс сегодня, динамика
19 Сентябрь, 2018261284
Рубль, выдыхай: ЕС не станет дублировать санкции США против РФ
Рубль, выдыхай: ЕС не станет дублировать санкции США против РФ
19 Сентябрь, 2018133

  • (45)Евро сегодня: официальный курс Euro к рублю
  • (57)Доллар сегодня: официальный курс доллара США к рублю
  • Египетские пирамиды биткоина
  • Рубль спешит отыграть санкционный позитив. Курс доллара США к рублю на завтра 67,7519

class=”separator2″>

Источники

  • https://equity.today/indikator-linejnoj-regressii.html
  • https://equity.today/indikator-price-channel.html
  • https://fortrader.org/forex-strategy/trend-strategy/torgovaya-sistema-i-regression-intraday-system-dlya-vnutridnevnoj-torgovli.html
  • https://www.OpenTrainer.ru/articles/indikator-price-channel/
  • https://fortrader.org/indicators-forex/channel-indicator/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...