Envelopes индикатор: описание и применение

Индикатор Envelopes описание и настрйока

Для рассмотрения индикатора Envelopes мы будем использовать живой график. Добавим на него индикатор Envelopes из списка и рассмотрим, что мы видим.

индикатор envelopes

Вся суть построения находится вокруг простой скользящей средней. Центральная линия (оранжевая на графике) и есть простая SMA. Что касается двух других линий, которые и образуют конверт, то они представляют собой точно такую же SMA, но с определенным смещением и вниз. В результате получается специальный ценовой коридор, который привлекателен тем, что цена большую часть времени будет находиться в нем, только изредка покидая его значения.

Ключевой параметр в настройке – отклонение. Именно оно определяет ширину конвертов. Для каждого актива эту величину следует подбирать вручную. Есть только одно общее правило – цена должна 93-95% времени находиться внутри диапазона.

Настройка на живом графике

Давайте теперь обратимся к настройке самого ENV на живом графике и рассмотрим те параметры, которые следует заполнить при добавлении (или редактировании). Для этого рассмотрим параметры вкладки Inputs, как наиболее важные (во вкладке Style задаются только параметры визуального отображения линий). Здесь есть 4 параметра:

  • Length – период построения или количество свечей, которые берутся для расчета параметров.
  • Percent – процент отклонения верхней и нижней линии от центральной, т.е. ширина коридора.
  • Source – применительно к каким ценам происходит построение.
  • Exponential – активация данного пункта будет строить модель не на основе SMA, а на основе экспоненциальной средней.

Еще раз могу только повторить, что все эти параметры являются условными и для каждого базового актива и для каждого таймфрейма у базового актива, следует подбирать свои параметры, которые будут значимы именно для текущих настроек.

Как использовать на практике

Практическое использование индикатора Envelopes достаточно простое, как и большинства инструментов, которые выстраивают стратегии на основе скользящих средних. Перед тем, как рассмотреть элементы торговли, я предлагаю взглянуть на рисунок ниже. Там отчетливо видно то, о чем говорили выше – 95% времени цена находится внутри конвертов, значит индикатор Конверт настроен верно.

принцип Конвертов

Выход цены за пределы конверта

Это, наверное, единственный серьезный сигнал, который подает данный графический элемент, но этот сигнал очень мощный и с большой долей вероятности срабатывает. Для входа в рынок ищем следующие ситуации:

  • Цена продолжительное время находится внутри конверта
  • Цена выходит за внешние границы конвертов
  • Цена возвращается в границы огибающих линий.

В направлении возврата сделка и открывается. Фактически мы просто пережидаем ситуацию, когда на рынке активность и всплеск (выход за пределы нормальных значений), и как только все успокаивается – начинаем торговать. На практике это выглядит так.

возврат к огибающим линиям

Краткосрочная торговля в этом случае не подходит. 1-2 свечи здесь не дадут результата, поскольку мы должны дать рынку время на движение – минимум 5 свечей вперед. В идеальном случае мы ожидаем цены в районе SMA (оранжевой линии), искусственно выставляя прогноз «по времени». На этом уровне сделки рекомендуется закрывать.

Сильный тренд – враг трейдера

Как часто вы слышали утверждение «Тренд – лучший друг трейдера»? Наверное, очень часто. Так вот, если вы хотите торговать используя индикатор Envelopes – забудьте эту глупость раз и навсегда! Дело в том, что у конкретного индикатора есть проблема – когда на рынке сильная тенденция, то его возвраты к нормальному значению могут быть крайне короткими.

Обратите внимание, что я сейчас говорю о сильном тренде. Это не тот, который движется пару часов или пару дней с классическими коррекциями. Я говорю о ситуациях, когда рынок стихийно летит или вниз. Даже если все параметры полета известны – индикаторы Envelopes в нем работать не будет.

ложные входы по тренду

Это ярчайший пример того, как сильный тренд убивает. Поэтому перед покупкой сделки всегда проверяйте активную стадию тренда. На форексе, например, такой подход используют часто, постепенно перенося уровни безубытка. С бинарными опционами сложнее…

Читайте также:  Можно ли торговать бинарными опционами через банк

Как подружиться с трендом?

Выше я показал, как тренд может убить депозит, но есть простая стратегия, которая идеальна для бинарных опционов и форекса, в которой другой подход к тренд. Точнее, этот подход более правильный. В предыдущем примере мы имели дело с торговлей большинства новичков – «рынок развернется, и я сейчас сделаю себе состояние!». Сейчас  же мы говорим о правильном использовании тенденции – торговле по тренду.

Итак, мы определяем тренд (например, с помощью MA 100)и дальше заключаем сделки только в этом направлении. Например, сделка на понижение будет заключаться при следующих условиях:

  1. На рынке нисходящий тренд.
  2. Весь Конверт существенно удалился от цены вниз.
  3. Цена подошла к верхней границе.

Это достаточные условия для краткосрочной торговли по тенденции. Также метод применим для среднесрочной торговли, но практически не применим для долгосрочной. Пример сделки приведен на рисунке ниже.

торговля по тренду

Если говорить о сделках на повышение, то ситуация для торговли будет равно обратной.

Достоинства и недостатки

Как видно из статьи вариантов использования индикатора Envelopes не так много (если не сказать, что мало), но с его помощью можно вести прибыльную торговлю. Но для этого нужно для себя четко определить его достоинства и его недостатки, чтобы понимать, с чем мы работаем, и как «это» можно использовать на практике.

Достоинства

  • Очень точные сигналы во время боковых движений, если торговать на приближении к границам.
  • Указывает на волатильность актива. Для составления прогнозов в среднесрочной перспективе это принципиально важный момент.
  • Однозначные и конкретные торговые рекомендации. Индикатор не допускает путаницы в интерпретации сигналов.
  • Огибающие линии не перерисовываются!

Описание и принцип работы индикатора Еnvelopes

Движения цены

Идея индикатора базируется на принципе возврата цены к основному тренду после очередного сильного импульса, вызванного усиленным давлением одной из сторон участников рынка – быков или медведей – на почве значимых новостей фундаментального характера.

В эти моменты котировки достигают экстремальных значений, тогда как основную часть времени ценовые показатели носят сбалансированный характер. Согласно этой логике, действия продавцов и покупателей представляют собой импульсы, временно выводящие цены из равновесно-сбалансированного состояния.

Торговый терминал
Внешний вид и окно параметров индикатора Envelopes в торговой платформе МТ4.

Читайте также:  Глеб Задоя и сайт «Аналитика онлайн»

Скачивать этот индикатор не нужно, он подключается в МТ4. Визуально Envelopes выглядит как лента, охватывающая ценовой график. Цена при этом движется в границах диапазона, пробивая его в моменты сильных движений и возвращаясь обратно по окончании очередного импульса. В этом плане и прослеживается аналогия с Bollinger Bands.

В техническом смысле Envelopes состоит из двух мувингов, образующих полосу, или, иными словами, конверт, ширина границ которого зависит от уровня рыночной волатильности. Период обоих простых скользящих средних равен 14, но для них задано стандартное отклонение порядка 0,1%. Такие характеристики обуславливают параллельное расположение мувингов по отношению друг к другу на некотором расстоянии.

Работа по индикатору «конверт Элдера» с бинарными опционами

Наиболее прибыльным вариантом работы с данным индикатором является покупка опциона у верхней или нижней границы диапазона, поскольку цена на рынке всегда будет стремиться к своему среднему значению. Если цена отталкивается от нижней границы конверта, то это значит, что можно покупать опцион Call. При этом более сильным сигналом будет являться ситуация, когда цена пробивает нижнюю границу, а затем вновь возвращается в рамки канала и устремляется .

Аналогично мы будем поступать, когда цена будет отталкиваться от верхней границы или ненадолго пробивать канал , а затем возвращаться в пределы канала – это будет нам сигналом для покупки опциона Put.

Также довольно популярной является работа от срединной линии до границы конверта. В зависимости от того какой тренд стоит на рынке, мы покупаем опцион Call при отскоке цены от простой средней на восходящем тренде или покупаем опцион Put при отскоке цены от средней вниз на нисходящем движении.

Индикатор Конверты (Envelopes)

Несмотря на то, что индикатор envelopes дает весьма точные сигналы трейдеру и прекрасно показывает направление движения на рынке, не стоит забывать, что в его основе лежит простая скользящая средняя, а значит, индикатор может запаздывать с сигналами, что особенно ощутимо при краткосрочной торговле.  

class=”sm-margin”>

Для чего предназначен Envelopes?

Технический индикатор Envelopes (Конверты) – это гибкий ценовой канал, границами которого служат две MA, отнесенные друг от друга на ширину диапазона волатильности, чем выше колебания цены, тем шире канал, чем спокойнее рынок, тем он уже.

Принцип работы с инструментом, следующий: как бы ни колебалась цена, в большинстве случаев, она возвращается к оси тренда. Исходя из этого, самый простой прием – продавать, когда цена у верхней границы и покупать, когда она у нижней.

Логика, таких действий, прозрачна: какие бы обстоятельства не лежали в основе активности отдельных продавцов и покупателей, экстремальные значения цены временны и актив обязательно вернется «домой», стабилизируется.

Системы, которые используют принцип возврата цены при отскоке к середине трендового коридора, называют Reversal Systems (разворотными). Упоминавшаяся ранее стратегия полосы Боллинджера, как раз относится к советникам этого типа.

Обобщая сказанное можно сделать вывод – Envelopes, это эффективный канальный индикатор, определяющий точки разворота.

Настройки

Envelopes – инструмент универсальный. Он работает 24 часа в сутки, на любом таймфрейме выше 1 часа (H1), с любым активом, будь то валюты или бинарные опционы. Платформа для него подойдет любая, но лучшим выбором станет торговый терминал Метатрейдер (MT4 и MT5). Там же, в маркете портала, можно бесплатно скачать актуальную для вас версию адаптированного индикатора.

Читайте также:  Фондовый рынок США ждет обвал?

Графически, Envelopes выглядит как три средних скользящих MA, (мы говорили о них, в материале об индикаторе TMA без перерисовки) наложенных на гистограмму цены, средняя и две крайних.

Параметры:

  • Deviation – значение отклонения боковых MA от центральной линии в процентах. Этот показатель отвечает за ширину канала. Его не рекомендуется устанавливать выше 2% из-за увеличения погрешности сигналов.
  • Applied_Price – сдвиг индикатора от текущего значения. Здесь, лучше всего работает число пропорциональное значению ATR за рабочий интервал MA.
  • MA_Method– вариант скользящих средних. Вы можете выбрать экспоненциальные EMA, средневзвешенные WMA или простые SMA, значения – 2, 1, 0 соответственно.
  • MA_Shift– коэффициент, отвечающий за степень сглаживания средних скользящих.
  • MA_Period – количество свечей, на основании которого рассчитывается движение Меньшее число баров – сигналы чаще, большее – реже, но выше их качество.

По поводу индикатора ATR (средний истинный диапазон) указанного в настройках. Стандартные характеристики Envelopes не учитывают динамики движения цены и связанных с ней изменений. Поэтому многими опытными трейдерами, при расчете отклонений боковых MA, используется не параметр среднего скользящего, а именно ATR. Такой подход делает границы коридора более отзывчивыми на изменения цены и, как следствие, увеличивает точность сигналов Envelopes.

Торговые рекомендации

Есть два типа торговых стратегий с применением «Конвертов» Envelopes:

  • краткосрочные, работающие внутри трендового коридора, «на отскок», и
  • средне, долгосрочные, основанные на пробое границ канала.

О первом способе мы говорили в самом начале – это классика: продавай у «потолка», покупай у «пола». Конечно, следует проверять точность сигналов другими индикаторами, однако в целом, метод прост и эффективен.

Важно! Индикатор Envelopes отлично показывает начало флэта. В такой ситуации, грамотная и осторожная торговля может стать очень эффективной. Работа в устойчивом канале по правилам «Конвертов» – как ловля рыбы идущей косяком на нерест, бери голыми руками. Главное, не проспать начало нового тренда.

Второй вариант – вход в сделку при пересечении ценой одной из боковых MA. Пробой верхней границы снизу или нижней сверху – сигнал о возможном открытии позиции.

Тонкости стратегии:

  • обязательно дожидаемся закрытия свечи пробившей канал;
  • пробой превращается в тренд, если следующие бары также закрылись выше или ниже пересеченного мувинга;
  • большое расстояние между ценой закрытия пробойного бара и линией, которую он пробил – плохой признак, сделку следует отложить до подтверждения;
  • для фиксации прибыли используйте трейлинг-стоп.

Совет. Неплохие результаты показывает совместное использование Envelopes и MACD. Осциллятор, подтверждающий дивергенцией начало и конец тренда, служит надежным фильтром для сигналов «канальника» Envelopes.

Основные параметры индикатора

Поскольку Envelopes опирается на скользящие средние, то должно быть сразу понятным – этот индикатор создавался для определения тренда и работы вдоль имеющейся тенденции. Применять его с одинаковой эффективностью можно к любым торговым инструментам, ну а для анализа лучше выбирать временной период не менее часа (Н1).

Каких-то особых ограничений или советов относительно условий использования нет, поэтому выше часового таймфрейма можно работать с любыми активами на протяжении суток на самых разнообразных финансовых рынках.

Источники

  • http://binarymag.ru/envelopes/
  • http://TradeHow.ru/instrumenty/indikator-envelopes.html
  • https://bin-option.net/indikatory/konvert-evelopes
  • https://olymptradecom.ru/indikator-envelopes/
  • http://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-envelopes

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...