Что такое проскальзывание (slippage) и реквоты (re-quote) на Форекс?

Реквоты и проскальзывания в практике трейдинга на Форекс

Содержание:

Понятия реквоты и проскальзывания на Форекс неразрывно связаны друг с другом. Традиционно, используем простой пример. Трейдер открывает длинную позицию по валютной паре EUR/USD в точке 1 на уровне 1,29442. Цена идет в нужном направлении, трейдер решает зафиксировать прибыль в точке 2 на уровне 1,29874.

Рис. 1. Пример возникновения проскальзывания.

Однако, за время обработки ордера брокером, цена опустилась ниже точки 2, и, вместо того, чтобы насладиться приростом денег на депозите, трейдер наблюдает приблизительно такую картину.

Рис. 2. Пример реквоты.

Трейдер снова пытается зафиксировать прибыль и это ему удается только в точке 3 на уровне 1,29755, что почти на 12 пунктов меньше предполагаемой. Стоит ли напоминать, что в паре евро/доллар при торговле стандартным лотом 12 пунктов это 120 долларов?  Возможен и другой вариант, когда стоп-лосс приносит убыток порою на несколько десятков пунктов больше, чем планировалось.

Что произошло на самом деле?

На самом деле, трейдер познакомился с проскальзыванием и реквотами. Под проскальзыванием (slippage) на Форекс понимают разницу между ценой, по которой трейдер заявлял исполнение ордера, и фактическую цену, по которой брокер этот ордер исполнил. То есть проскальзывание возникает в том случае, когда за время обработки ордера от трейдера до исполняющего его провайдера ликвидности (а это доли секунды) цена меняет свое значение и исполнение по заявленой цене становится невозможно. Проскальзывание может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, куда устремилась цена.

Причиной возникновения проскальзывания может быть несколько:

  • Высокая волатильность валютного рынка, особенно во время публикации важных экономических релизов, таких как решение по процентной ставке или NonFarm Payrolls;
  • Медленное исполнение ордеров, возникающее из-за сбоев в связи при передаче ордера на стороне трейдера или брокера;
  • И, как это не печально – мошенничество самого брокера. Стоит отметить, что этим грешат так называемые маркет мейкеры или «кухни», которые умышленно задерживают исполнение ордеров, поскольку убыток трейдера – их заработок.

С реквотами все намного проще. Реквота (от англ. «re-quote») – это перезапрос брокера об исполнении ордера по новой цене. Происходит такая задержка в связи с теми же причинами, что описаны нами выше. Если цена движется быстро, а исполнение заявлено брокером только по цене (Instant Execution), указанной в ордере, то реквоты могут быть значительной проблемой при торговле, например, на хорошей новости.

Рис. 3. Пример повторного запроса цены.

Исполнение ордеров по Instant Execution и Market Execution и проскальзывания

Для более глубокого понимания процесса стоит понимать разные способы исполнения приказов. Существуют системы Instant Execution и Market Execution. В чем их отличие?

В системе исполнения ордеров Instant Execution брокер исполнит ордер точно по запрашиваемой цене или же выдаст реквоту в случае ее изменения, как в примере выше.

Допустим, трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Обработка ордера не является мгновенной и может занимать до 20 секунд. За это время возможны следующие варианты:

  • Цена не изменилась – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
  • Цена ушла вниз – брокер исполнит ордер по запрошенной цене.
  • Цена ушла – вместо исполнения ордера трейдер получит сообщение о реквоте.

Преимущество системы Instant Execution состоит в выполнении входа с заранее установленными трейдером требованиями.

В системе исполнения ордеров Market Execution брокер исполнит ордер не по запрашиваемой, а по текущей цене на рынке.

Та же ситуация: трейдер отправляет брокеру запрос на открытие позиции на покупку EUR/USD по цене 1,2950. Возможны следующие варианты:

  • Цена осталась на месте – брокер исполнит ордер по запрашиваемой цене.
  • Цена ушла или вниз – брокер откроет сделку по текущей цене.

Преимуществом системы Market Execution является быстрое исполнение приказов. Недостатком является исполнение ордера по текущей цене. В случае повышенной волатильности, цена может изменяться скачкообразно и существует большой риск получить ордер, открытый по цене, имеющей большое расхождение с запрашиваемой.

Когда и как появляется проскальзывание

Данное явление является весьма заурядным в трейдинге и возникает в основном в двух случаях:

  1. В момент открытия новой сделки с использованием рыночного приказа;
  2. При установке стоп-лосса, когда трейдер страхует уже открытую ранее позицию.

1. Применяя рыночный приказ для открытия новой позиции, участник фактически соглашается купить биржевой актив по той цене, которая сейчас есть на рынке. В том случае, если запрашиваемый трейдером объем будет слишком большим, так что реально существующего предложения по рыночной цене не хватит для полного удовлетворения такой заявки, то возникнет проскальзывание и биржевой актив купится по более высокой и менее выгодной цене, чем рыночная. На ликвидном рынке, где имеется много участников, проскальзывание будет не значительным, всего несколько копеек, если это акция (или несколько пунктов, если это фьючерс). На неликвидном рынке проскальзывание, как правило, гораздо шире – от нескольких сот рублей (или пунктов).

2. Когда трейдер использует стоп-лосс, проскальзывание формируется в момент исполнения его условия. Например, акции Сбербанка куплены по 95р., а текущая рыночная стоимость составляет 94р. Чтобы застраховать открытую позицию от дальнейшего снижения, трейдер формирует условную заявку типа стоп-лосс, где указывает следующие параметры: продать бумаги Сбербанка по рыночной стоимости, если цена опустится до уровня 93р. То есть, на сервер биржи поступает условная заявка, которая пребывает в спящем режиме, пока цена рынка не составит 93р.

Представим, что это произошло и в момент активации стоп-заявки на биржу попадет новая заявка на продажу ценных бумаг Сбербанка по рыночной цене. В данном случае ситуация превращается в ту, что описывалась выше в пункте 1. И если рынок обладает достаточной ликвидностью, то бумаги продадутся по близкой к 93р. цене, т.е. часть по 92,9р., часть по 92,8р. и т.д., а значит, проскальзывание в рамках нормы. Когда ликвидности мало, а объем заявки весьма велик, то проскальзывание станет гораздо больше.

Читайте также:  Торговые онлайн-сигналы для бинарных опционов в Олимп Трейд

Как избежать проскальзывание

Чтобы уйти от данного недуга на неликвидном рынке вместо рыночного ордера стоит использовать лимитированную заявку. Также рассмотрим два случая:

  1. При формировании новой позиции взамен рыночному ордеру в лимитированном приказе выставляется максимальная цена, по которой трейдер согласен приобрести биржевой инструмент. Например, цена на рынке 100р. Отправляя лимит-ордер «Купить по 101р.» трейдер готов получить акции по ценам 100,1р., 100,5р., 100,8р. и т.д. до значения 101р., а это и будет проскальзывание. Если весь объем не закроется до достижения максимальной цены, то заявка с оставшимся объемом будет стоять в очереди до тех пор, пока цена снова не опустится ниже 101р., либо пока ордер не отменится.
  2. Проскальзывание при исполнении стоп-приказа защищается подобным образом, т.е. в условиях вместо рыночного выставляется лимит-ордер: продать акции Сбербанка по 92,5р. (лимит-цена), если стоимость опустится до уровня 93р. Разница 50 копеек между рыночной ценой (93р.) и ценой в приказе (92,5р.) будет защитой от проскальзывания.

Конечно, нереально полностью устранить проскальзывание, ведь рынок – сфера не идеальная и в связи с этим помимо несущественных по сути минусов возникает огромное множество возможностей для извлечения прибыли.

Есть ответ: Что такое проскальзывание на бирже?

Ответ:

Проскальзывание на бирже — это исполнение сделки по цене отличной, от той что была заявлена трейдером. Рассчитывается как разница между ожидаемой ценой исполнения сделки и ценой по которой сделка исполнилась на самом деле.

Проскальзывание может быть как положительным (доп. прибыль) так и отрицательным (доп. убыток).

Проскальзывание чаще всего возникают при увеличении амплитуды (волатильности) движения рынка.

Проскальзывание на бирже

На практике проскальзывание выглядит таким образом: Вы выставили стоп лосс на таком уровне, где ваш убыток будет равен 20$. Но, в момент закрытия сделки, волатильность повысилась и цена «проскользила», тем самым закрыв вашу сделку с убытком 22$, вместо 20$.

Проскальзывание это хорошо или плохо?

Исходя из написанного выше, можно подумать что проскальзывание это очень плохо, т.к. оно приносит дополнительные убытки.

В принципе большинство новичков так и думают, поэтому стараются найти себе брокера «без проскальзывания».

Но правильно ли они делают? – Чтобы это узнать, надо понять природу проскальзывания:

Представьте, что в какой-то момент на рынке остались только желающие купить и вы один из них. Каждый новый продавец, видя эту ситуацию будет выставлять цену все выше и выше, но удовлетворить всех покупателей он не сможет.

Такие продавцы будут по очереди удовлетворять спрос покупателей и пока эта очередь дойдет до вас, цена может значительно изменится. Таким образом ваша заявка исполнится по цене хуже, чем было заявлено.

Такая природа рынка и избежать этих ситуаций не возможно.

Какой вывод?

Проскальзывание это не хорошо и не плохо — это нормально!

Соответственно и брокеры, которые предлагают условия торговли «без проскальзывания» где-то лукавят, т.к. в реальности таких условий не может существовать.

Метки:

Основы трейдинга
Сделка
Термины

Прогнозы в Телеграм

ТОП 5 Брокеров


Универсальный брокер
Инновационный
Для Криптовалют 4 Выбор новичков 5 Для авто-торговли

Объявления

  • Что такое проскальзывание?

    Таким образом, мы подходим к понятию проскальзывания (slippage) – явлению, способному оказать значительное влияние на прибыльность торговли трейдера, но на которое сам трейдер оказать влияния не может. Проскальзывание – это разница между фактической ценой заключения сделки и ценой, существующей на момент отправки торгового приказа. Объективно и простым языком, проскальзывание можно объяснить тем фактом, что при открытии позиции на покупку или продажу инструмента, обязательно должен иметься покупатель или продавец, который этот инструмент купит или продаст. Вследствие отсутствия такого покупателя или продавца, сделка заключается по ближайшей цене.

    Величина проскальзывания зависит от множества факторов и может достигать такого размера, который полностью нивелирует усилия трейдера на получение прибыли. Особенно актуален этот вопрос, как уже было сказано выше, у скальпирующих или пипсующих трейдеров. Ведь необходимо учитывать не только проскальзывание, но и такие постоянные затраты, как спред и своп, а также различные виды комиссий брокера. А при торговых целях скальперов в несколько пунктов, сумма этих затрат в большинстве случаев может полностью «съедать» прибыль от конкретной сделки.

    Проскальзывание Форекс тем выше, чем выше волатильность рынка. Дополнительно на проскальзывание влияют еще и такие факторы, как скорость обработки торгового приказа брокером, вариант обработки заявки, тип счета трейдера. Проскальзывание может произойти в нескольких случаях:

    • при открытии позиции по рыночной цене;
    • при выходе из сделки по рынку;
    • при входе в позицию с помощью выставленного отложенного ордера;
    • при закрытии сделки отложенным ордером.

    Как видим, проскальзывание наиболее существенно при краткосрочной торговле. При среднесрочной и долгосрочной стратегии торговли проскальзывание не столь критично. Для снижения влияния проскальзывания рассмотрим влияющие на него факторы более подробно.

    Факторы, влияющие на проскальзывание

    • Волатильность;

    Волатильность – это финансовый показатель, определяющий скорость изменения цены инструмента. На волатильность могут оказывать влияние такие факторы, как:

    1. общее экономическое состояние, изменяющееся в зависимости от воздействия фундаментальных факторов. Например, на экономическое состояние сельскохозяйственного государства значительное влияние оказывают погодные условия, урожайность культивируемых культур;
    2. активность участников рынка, зависящая от текущей торговой сессии и торгового инструмента. Так, наибольшая волатильность движения валют наблюдается в период Лондонской сессии. Американская сессия может резко изменить волатильность инструмента в период выхода важной новости. В период тихоокеанской сессии наиболее волатильны валютные пары с японской йеной;
    3. публикация макроэкономической статистики – особенно бурно реагирует рынок на несоответствие прогнозов по показателям и фактическим показателем.

    Волатильность и проскальзывание

    • Тип торгового счета;

    На рынке Форекс, помимо категорий демо и реального счета, на понятиях которых мы останавливаться не будем, существую следующие виды счетов:

    1. стандартный счет (Standard или Classic). Это наиболее популярный вид счета особенно среди начинающих трейдеров. Характеризуется доступностью и нетребовательностью к размеру депозита, большим значением кредитного плеча, средней скоростью исполнения сделок и широким ассортиментом торгуемых инструментов;
    2. ECN-счет инструмент межбанковской торговли. Характеризуется высокой скоростью и точностью исполнения торговых приказов, относительно невысоким размером кредитного плеча, меньшие размеры спредов;
    3. HDD или STP-счета. Основным отличием этого межбанковского типа счета является способ обработки приказа трейдера. Характеризуется высокой скоростью и точностью исполнения торговых приказов, отсутствие посредников и конфликтов интересов, минимальные комиссии.
    • Тип исполнения торгового приказа;
    Читайте также:  Железные уровни: торговая система для бинарных опционов

    Существует два типа исполнения торгового приказа:

    1. Instant Execution – позиции открываются по цене приказа трейдера. При этом типе исполнения полностью отсутствует явление проскальзывания, но, в случае невозможности заключения сделки по требуемой цене, сделка отменяется и появляется предложение о заключении сделки с иными условиями. Это явление называется «реквот» — отказ от выполнения приказа трейдера по назначенной цене.
    2. Market Execution – позиция будет открыта в любом случае, но, возможно, по цене отличной от цены, назначенной торговым приказом трейдера.

    Как снизить убытки от проскальзывания

    Определившись с факторами, влияющими на проскальзывание, можно перейти к способам, позволяющих снизить убытки от этого явления. Выработка способов должна опираться на стиль торговли трейдера. Если трейдер практикует среднесрочную или долгосрочную торговлю, критичность проскальзывания не столь высока вследствие небольшого количества сделок с высокими целями по прибыли. Скальперам следует поступать следующим образом.

    В первую очередь, необходимо изучить торговые условия, предоставляемые различными брокерами. Выбирать следует брокера, рекламирующего «немедленное» исполнение ордеров и имеющих в терминале функцию «ограничения проскальзывания». Хорошим способом выбора может стать посещение форумов, специализирующихся на краткосрочной торговле – отзывы о работе брокеров позволят выбрать посредника с минимальным проскальзыванием. Лично я предпочитаю работать с проверенными временем брокерами, такими как Альпари, FxOpen и пр.

    снижаем убытки от проскальзывания

    Определить торговое время с повышенной волатильностью рынка и постараться не открывать позиций в это время. Этот совет не подходит для торговых стратегий, использующих высоковолатильные торговые инструменты.

    Выход макроэкономических новостей вызывает повышенный интерес рынка к валютной паре, по которой выходят новости. Трейдерам, не практикующим торговлю на новостях, рекомендуется воздержаться от торговли в периоды перед выходом новости и некоторое время – после выхода. Выход макроэкономической новости может не только позволить заработать, но и в результате проскальзывания получить значительный убыток.

    В части выбора торгового счета, краткосрочным трейдерам следует обратить внимание на условия, предоставляемые торговыми счетами типа ECN, HDD или STP. Подобные типы счетов есть у большинства брокеров с которыми я работаю (Амаркетс, Альпари, Fxopen). Эти типы счетов могут обеспечить требуемую скорость исполнения, исключающую появление проскальзывания. Скальперы по достоинству оценят работу на STP-счете. Сделки заключаются с максимально возможной скоростью и точностью. Отсутствие посредников не только повышает скорость обработки торгового приказа, но и повышает безопасность сделок – исключается возможность намеренного замедления исполнения приказа недобросовестными компаниями-посредниками. STP-счет – отличный инструмент работы опытного трейдера, предназначенный для работы с достаточно крупными суммами.

    Instant Execution исключает проскальзывание

    Предпочтительным типом исполнения торгового приказа для любого вида торговли является Instant Execution. Но выбор этого типа, особенно при краткосрочной торговле на волатильном рынке может вызвать массовые реквоты, что так же окажет значительное влияние на прибыльность торговли трейдера. Именно поэтому выбор типа исполнения должен проходить с учетом и других торговых условий стратегии, используемой трейдером.

    Еще одним способом снижения убытков от проскальзывания на бирже и форексе является использование не рыночных ордеров, а отложенных. Однако следует обратить внимание на то, что, безусловно, без проскальзывания исполняются только ордера типа «лимит». В то же время стоп-ордера могут исполняться с проскальзыванием. Это происходит в связи с тем, что лимитный ордер имеет заранее определенную цену, дающую брокеру необходимый лимит времени для его исполнения.

    Понятие проскальзывания в Форекс

    Проскальзывание – это разница между ценой, по которой трейдер собирался открыть сделку и ценой, по которой сделка была фактически исполнена.

    Визуально ситуация выглядит следующим образом:

    proskalzivanie-orderov-2

    На рисунке чётко просматривается возможность открытия сделки по цене 1,0607, при нажатии кнопки «купить», получается, что фактически сделка исполнена по цене 1,0610.

    Разница между ценой 1,0607, по которой трейдер изъявил желание купить и ценой 1,0610, по которой сделка фактически исполнена, составляет 3 пункта. Именно эти 3 пункта и представляют собой проскальзывание.

    Проскальзывание может быть как положительным, то есть когда исполнение приказа происходит по более выгодной цене для трейдера, так и отрицательным, как в рассмотренном примере выше.

    Проскальзывание может иметь место при исполнении ордеров стоп лосс и тейк профит, а также отложенных ордеров. В случае с отложенными ордерами, проскальзывание, как правило, минимально.

    Итак, проскальзывание – это исполнение ордера по цене, отличной от установленной при формировании ордера.

    Реквота – это ситуация, когда нет цены, по которой трейдер отправил заявку на исполнение ордера. То есть, появилась новая цена – трейдер отправляет заявку на исполнение по этой цене, а в ответ появляется сообщение, что такой цены уже нет и предложение исполнения по новой цене (указывается эта цена).

    При помощи соответствующей корректировки настроек проскальзывания в терминале реквот можно избежать.

    Проскальзывание – это хорошо или плохо?

    Возникает логичный вопрос о том, хорошо или плохо, что проскальзывание существует?

    Проскальзывание – это не хорошо и не плохо, это нормально.

    Немного огорчает ситуация, когда из-за проскальзывания ордер исполняется по менее выгодной для трейдера цене. Но вместе с тем, само проявление проскальзывания во время торговли говорит о том, что деньги выводятся на межбанк, а значит, принимают участие в реальной торговле, а не «варятся» у брокера.

    Природа возникновения проскальзывания

    Проскальзывание является результатом рыночного исполнения.

    Рыночное исполнение – это очередь из ордеров, заявок на покупку и продажу.

    Откуда появляется проскальзывание? Все заявки на покупку и продажу валюты, созданные участниками рынка, помещаются в так называемый «стакан».

    Например, трейдер хочет купить валюту, на рынке существует несколько предложений о покупке, который можно представить примерно так:

    [table tablesorter=»false» colalign=»center|center» sort=»false»]

    «Цена»,»Количество»

    1.3155,20

    1.3154,50

    1.3153,5

    1.3152,10

    1.3151,48

    1.3150,30

    1.3149,63

    1.3148,61

    1.3147,75

    1.3146,50

    1.3145,100

    [/table]

    Среди представленных предложений есть покупка 100 лотов по цене 1,3145 и среди трейдеров появились желающие совершить покупку валюты по этой цене. Все они отправляют свои заявки, кто-то на 30, кто-то на 40, а может и на 100 лотов. В зависимости от скорости подачи заявки и исполнения её брокером, для кого- то покупка по такой цене станет невозможной из-за того, что данное предложение уже не действует (грубо говоря, товар по такой цене закончился).

    Читайте также:  Сколько стоит 1 токен в видеочате в рублях?

    Трейдеру, который подал заявку, но она не была выполнена, потому что лоты расхватали другие покупатели, брокер предложит совершить покупку по другой цене, например 1,3147.

    Трейдер должен ответить на это предложение либо утвердительно, либо отрицательно. Если же исполнение возможно по рыночной заявленной цене, то исполнение происходит автоматически.

    На предложение брокера можно соглашаться или нет, при этом следует помнить, что цены на следующие лоты будут ещё выше 1,3148 или 1,3149.

    Причины проскальзывания

    Ликвидность

    Первой причиной возникновения проскальзывания является ликвидность — наличие спроса и предложения на товар или его отсутствие.

    Ликвидность становится причиной проскальзывания в случаях, когда размер ордера больше, чем верхний слой ликвидности либо трейдером был запрошен какой-то слишком большой по объёму ордер. В таких случаях сделка делится на несколько частей и отправляется нескольким поставщикам ликвидности брокера. В итоге, после такой операции трейдер получает средневзвешенную цену, которая может быть лучше или хуже заявленной к исполнению. В такой ситуации наблюдается частичное проскальзывание ордера.

    Если поставщик ликвидности присылает отказ исполнения, возможно, что заявка была перенаправлена другому поставщику ликвидности, произошла задержка, и предложения на рынке по такой цене уже нет. В итоге и возникает отказ брокера в исполнении и предложение по другой цене.

    Часто проблемы с ликвидностью, и как следствие, проскальзывание, наблюдаются во время выхода каких- то важных новостей.

    Такая ситуация происходит потому, что в это время многие банки и другие поставщики ликвидности покидают рынок для того, чтобы обезопасить капитал от возможных резких ценовых скачков и последующих убытков. Наблюдается также расширение спредов – это реакция брокеров, которые хотят обезопасить себя от  получения убытков.

    Недостаточная ликвидность наблюдается также при торговле экзотическими валютными парами, в состав которых могут входить, например турецкие лиры или африканские рэнды.

    Технические проблемы

    Технические проблемы как причина проскальзывания – это сетевые задержки между торговым терминалом трейдера и сервером, агрегатором и поставщиками ликвидности или просто слабый интернет.

    Исправить такую ситуацию трейдеру можно при помощи использования услуг провайдера, который предоставляет быстрый и скоростной интернет.

    Способы борьбы с проскальзыванием

    Бороться с проскальзыванием невозможно, поскольку это нормальная рыночная ситуация. Но необходимо приспособиться к работе с проскальзыванием таким образом, чтобы не упускать хорошие возможности из-за невыполнения заявленных ордеров.

    Есть несколько советов, которые помогут меньше ощущать влияние проскальзывания:

    Наличие хорошего стабильного интернета

    Следует помнить, что проводное соединение лучше, чем Wi – Fi. Чем ближе VPS – сервер к брокеру, тем лучше исполнение ордеров. На время работы с торговой платформой следует отключать все программы, которые влияют на сеть (скайпы, аськи, торренты и т.д.), особенно если пользуетесь скальперской стратегией.

    Настройки в МТ4

    Создавая новый ордер, при нажатии на соответствующую иконку, можно увидеть параметр «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены». Здесь нужно выбрать максимальное отклонение от цены в пунктах, которое будет допускаться. Если цена будет отличаться на большее количество пунктов, чем указано в этой настройке, то ордер исполнен не будет. Так должно быть, но по техническим причинам срабатывает эта настройка не всегда.

    Использование отложенных лимитных ордеров

    Существует четыре типа отложенных ордеров – Buy stop, Sell stop, Buy limit и Sell limit.

    Отложенные ордера типа stop выставляются в расчете на пробой и активацию приказа, а ордера типа limit выставляются с целью войти в рынок при откате по лучшей цене. Исполнение этих ордеров существенно различается.

    При выставленном ордере типа stop, его активация происходит в момент достижения рынком указанной в ордере цены. Установленный ордер типа limit заранее отправляется на рынок и существует большая вероятность его исполнения по заданной цене.

    Получается, что ордера типа limit производят своеобразное бронирование определённой части ликвидности для трейдеров, которые их размещают. Проскальзывание характерно и для таких ордеров, но в меньшей степени, чем для ордеров типа  stop и у рыночных ордеров.

    Торговля на высоких таймфреймах

    При торговле на таймфреймах М5, проскальзывание в 1 пункт может быть очень ощутимым, а при торговле на H4 или D1 проскальзывание в несколько пунктов может быть незаметным. Поэтому если есть такая возможность (позволяет торговая стратегия), для минимизации влияния проскальзывания можно перейти к торговле на больших таймфреймах.

    Не торговать на новостях

    Как уже упоминалось ранее, проблема проскальзывания возникает в период выхода новостей (экономических, политических и других значимых событий). Поэтому, чтобы не ощутить влияния проскальзывания, лучше воздержаться от торговли примерно за пол часа до выхода новости и через пол часа после её выхода.

    Изменение типа счёта/брокера

    Такой способ борьбы с проскальзыванием существует, но нужно относиться к нему объективно.

    В некоторых случаях подобное решение может стать просто попыткой переложить ответственность с себя на брокера, маркет — мейкеров или кого-то другого. Как уже говорилось, проскальзывание – это естественный процесс рыночной торговли и совсем искоренить его не получится, можно постараться уменьшить его влияние.

    Совсем другая ситуация, когда брокер действительно замечен в каких-то мошеннических действиях, которые он, возможно, пытается выдавать за проскальзывания. Такого брокера без сомнения нужно менять.

    Использование фильтра по волатильности

    Этот принцип гласит о том, что зная примерное количество пунктов проскальзывания при том или ином виде торговли, можно при помощи периодов высокой волатильности на рынке увеличивать профит, а, следовательно, снижать значение проскальзывания.

    Например, трейдер торгует на новостях и знает, что на активном рынке во время выхода новостей проскальзывание составляет 10 пунктов. Средняя прибыль по таким сделкам составляет примерно 30 пунктов, а при выходе других новостей средняя прибыль составляет 60 пунктов. Если открывать сделки при выходе новостей с прогнозируемой прибылью в 30 пунктов, то проскальзывание в 10 пунктов составит 30% от прибыли, а если при выходе новостей второго типа – проскальзывание в 10 пунктов составит всего 17%.

    Следовательно, применяя эти знания можно существенно снизить негативное значение проскальзывания.

     

    Подводя итоги, нужно акцентировать внимание, что проскальзывание – это, прежде всего, признак реальности торговли и вывода средств на межбанк. Бороться с проскальзыванием бессмысленно, а вот начать работать с этим рыночным явлением нужно учиться. Следует также учитывать, что проскальзывание не играет большой роли для тех участников рынка, которые работают на высоких таймфреймах.

    Источники

    • https://fortrader.org/forex-for-beginers/proskalzyvanie-i-rekvoty-podvodnye-kamni-torgovli-na-foreks.html
    • http://stock-list.ru/proskalzyvanie.html
    • https://sharkfx.ru/voprosy/chto-takoe-proskalzyvanie
    • http://SmfAnton.ru/forex/proskalzyvanie-na-foreks.html
    • http://findfxway.com/chto-takoe-proskalzyivanie-orderov/

    [свернуть]
    Помогла статья? Оцените её
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
    Загрузка...