Мани менеджмент в Форекс трейдинге: 4 правила, секреты и примеры

Какой ММ выбрать

Для новичков однозначно – консервативный, с риском на сделку около 1% или менее. Почему так, я думаю вы уже поняли сами.

Более опытные трейдеры вместе с опытом получают и “право” на увеличение рисков. Только с опытом и никак иначе к вам придет четкое осознание того, что вы делаете и к чему может привести ошибка.

Секреты мани менеджмента, о которых не знают новички

Представьте, что мы будем подбрасывать монетку. В теории, при консервативном ММ, мы все время должны быть около безубытка, ведь вероятность того или иного исхода при броске монетки равна 50%, так что размер депозита после серии бросков должен оставаться неизменным, плюс-минус. Если бы не одно «но» – комиссии брокера и спред, которые платит трейдер.

Очевидно, для того, чтобы заработать, нужно нечто большее, ведь вам нужно покрывать комиссии брокера, а еще приплюсуйте сюда комиссии за ввод-вывод средств… И вот в чем секрет – в соотношении риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли в мани менеджменте

Представим ту же ситуацию с подбрасыванием монетки, но в случае проигрыша мы будем терять 1%, а в случае выигрыша приобретать 3%. Произведем нехитрые расчеты:

  • Допустим, 7 из 10 подбрасываний были неудачными (не везет нам) и мы потеряли на каждом по 1%, а в сумме это будет 7%. А в 3-х случаях мы выиграли по 3%, в сумме – 9%.
  • Подведем итог: -7%+9%=2% чистой прибыли и это при том, что неудач у нас было больше, чем выигрышей.

Таким образом, обладая даже не самой лучшей торговой стратегией, которая дает нам прибыль в 7 случаях из 10, но правильно соблюдая мани менеджмент, выдерживая соотношение риска к прибыли 1:3, в конечном итоге мы все равно остаемся в плюсе! Это сила грамотного управления капиталом, каждый трейдер на Форекс обязан взять это на вооружение.

Читайте и смотрите видео: Стратегия Green Red Candle: прибыль за 9 минут в день

Конечно, соотношение риска к прибыли может быть и 1:4, 1:5 и даже больше, особенно при торговле по тренду, но тут главное не переусердствовать и быть реалистом. Реально оценивайте перспективы, есть ли действительно возможность выставить более высокое соотношение.

Как технически это реализуемо при торговле

Я думаю вы уже поняли как, но на всякий случай остановимся еще подробнее, так как нас читает много начинающих трейдеров.

Размер вашего стоп лосса должен быть в нужное количество раз меньше размера тейк профита.

  • Например, стоп лосс выставлен так, чтобы в случае неудачи потери составили 1% от депозита (консервативный ММ), что в пунктах будет составлять, допустим, 100.
  • Тогда тейк профит нужно выставлен так, чтобы его размер был в 3 раза больше стопа, то есть 3% или 300 пунктов.
  • Теперь, в случае удачи мы получим в 3 раза больше, чем могли бы потерять. Мы молодцы и грамотно соблюдаем правила ММ.

Правила мани менеджмента Форекс

Мани менеджмент появился примерно в то же время, когда возникли товарно-денежные отношения, но самые важные основы появились не более ста лет назад. Главным прародителем этих правил является известный на весь мир трейдер 20 века Джесси Ливермор, который сколотил себе многомиллионное состояние на обвале рынков с 1907 по 1928 года.

mani-menedzhment-foreks

Ему удалось придумать следующие правила мани менеджмента Форекс:

  • Не рискуйте на крупные денежные средства, так как это может привести к полному обнулению вашего капитала. То есть, трейдер не должен открывать сделки с большим лотом и рисковать всей денежной суммой. Для успешной торговли, лучше всего постепенно увеличивать позиции. В случае если трейдеру не удалось угадать направление тренда, ему будет гораздо легче закрыть ордер на небольшую сумму.
  • Используйте при торговле защитные ордера. Создатель этих правил считает, что это является самым главным. Размер стопа необходимо вычислять в зависимости от волатильности валютной пары и имеющегося капитала. Каждой открытой сделкой трейдер должен рисковать на сумму не более 10% от имеющегося капитала.
  • На счету должна быть достаточная денежная сумма. Ливермор утверждал, что открывать сделки на все деньги – это неверное решение. У спекулянта всегда должна быть в запасе определенная денежная сумма для открытия успешной сделки.
  • Открытая сделка должна иметь возможность увеличиться. Ливермор утверждал, что вовремя закрывая убыточные сделки и давая возможность расти прибыльным, трейдер сможет неплохо заработать.
  • Следите за размером прибыли. Великий трейдер советовал, 50% от прибыли держать отдельно в качестве запаса. Это правило вызывает немало споров среди успешных трейдеров, многие согласны с ним, но полагают, что размер определяется индивидуально для каждого типа торговли.
Читайте также:  Как выбрать старшего по дому многоквартирному: образец протокола; документ о переизбрании; правила и жилищный кодекс; характеристика, чтобы стать старшей


Правила Ливермора используют многие успешные трейдеры. Но в некоторых случаях от них можно немного отступить, что зачастую и делал сам их создатель, в результате чего он быстро стал миллионером. Но увлекшись этим, Ливермор через некоторое время обанкротился и больше не смог подняться на ноги. Именно из-за этого великий трейдер ушел из жизни по собственному желанию. После его кончины правила мани менеджмента неоднократно изменялись, но в основе так и остались правила великого трейдера 20 века.

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, вам полезно будет узнать, как осуществляется торговля на Форекс.

Риск и мани менеджмент

Очень важной составляющей мани менеджмента являются риски менеджмента. Это целая система, которая нацелена на ограничение потерь денежного капитала трейдера. Она состоит из следующих подразделов:

  • Ограничение возможных потерь за день, неделю или месяц.
  • Сокращение убытков путем установления стоп-лоссов.
  • Сокращение лота после открытия нескольких убыточных сделок.
  • Временная остановка торговли после значительного слива капитала.

mani-menedzhment-kal'kuljator

Именно эти правила нужно освоить трейдеру до того, как приступить к торговле на Форексе. Если торговые инструменты определяют успешные точки для вхождения, то риск-менеджмент определяет точки для выхода.

Ограничение потерь

Возможное значение убытков каждый трейдер определяет самостоятельно, отталкиваясь от значения комфортного депозита.

Комфортный депозит – это денежная сумма, которую трейдеру не жалко потерять за 1 торговый день.

Естественно, размер суммы зависит от заработка трейдера, а также от его жадности. Возможные убытки не должны травмировать психическое состояние человека и влиять на уровень жизни его членов семьи.

Отдельного внимания заслуживает ограничение потерь по одной позиции. Считается, что это значение зависит от агрессивности используемой трейдером торговой стратегии. Если ведется спокойная торговля, то размер одной сделки не должен превышать 2% от имеющегося депозита, при умеренно-агрессивной – 5%, а при ведении агрессивной торговли – не более 15%. О том, когда открывать второй ордер, точных рекомендаций нет. Но отличным моментом для открытия следующего ордера является переход первой сделки в безубыточное состояние.

Как определить размер Стоп-Лосса

Размер Стоп-Лосса необходимо определять в зависимости от агрессивности используемой трейдером торговли. Трейдер должен также учитывать волатильность валютной пары и прочие факторы. Рекомендуется устанавливать Стоп-Лосс на уровне локальных максимумов и минимумов, а также уровней поддержки и сопротивления. Необходимо также соблюдать равновесие между значениями Тейк-профита и Стоп-Лосса. Соотношение прибыли к возможным убыткам должно быть не меньше 3:1.
mani-menedzhment

Как правильно выбрать лот

Рассчитывая риски, должное внимание необходимо уделять размеру лота.  Лот – это 100 000 единиц валюты, находящейся в левой части валютной пары. То есть, установив значение лота 1, трейдер будет совершать операции с 100 000 единицами основной валюты. В связи с тем, что трейдер не обладает такой денежной суммой, ему приходится ее одалживать. А как мы знаем за любой кредит нужно платить определенный процент.

В этой связи, чем больше размер займа, тем больше трейдер будет вынужден отдать за заемную денежную сумму. Таким образом, используя в торговле 1 лот, стоимость 1 пункта равняется 10 долларам, а 0,1 лота – 1 доллару. Выбор подходящего лота стоит делать, в первую очередь, в зависимости от имеющейся на счету денежной суммы. Именно по этой причине после нескольких убыточных сделок, необходимо сократить размер лота.

Главное – вовремя остановиться

Серия из неудачных сделок отрицательно сказывается на психике даже самых устойчивых к стрессу людей. В результате этого человек может потерять самоконтроль, что чаще всего приводит к еще более серьезным убыткам. В этой связи с наступлением черной полосы, необходимо остановить торговлю и переждать, пока не появится светлая полоса.

Forex: Управление капиталом

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Читайте также:  Как открыть компьютерный клуб: подробный план

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

 

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

25%

33%

50%

100%

75%

400%

90%

1 000%

 Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При  просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Один крупный выигрыш

Один крупный выигрыш на форекс

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Что такое мани менеджмент?

Когда мы задумываемся о своей торговле, мы всегда представляем прибыльные сделки, постоянный рост депозита, но никогда не вспоминаем об очень важном нюансе — убытках. Но, как известно, убытки неизбежны в торговле. Любой опытный трейдер вам скажет, что убытки — это нормально, и самое лучшее, что мы можем с ними сделать — это попытаться ограничить их размер. Именно для этого и был придуман мани менеджмент.

Мани менеджмент (ММ) – это стратегия управления размером торговых операций на счету трейдера. Проще говоря, манименеджмент определяет с какой лотностью следует открыть вашу следующую сделку. В основном, ММ используют для того, чтобы достичь плавного роста депозита и при этом максимально ограничить убытки. Естественно, мани менеджмент не может повлиять на успешность сделок, однако он может существенно снизить возможные потери в случае серии убыточных сделок.

Но это все теория, а что мы имеем на практике? Имеем мы то, что большинство трейдеров в основном сосредотачиваются на поиске точек входа и выхода, а мани менеджменту отводят второстепенную роль. В принципе, это правильно, т.к. мани менеджмент не способен превратить убыточную стратегию в прибыльную, но если у вас получается зарабатывать, эффективный и грамотный мани менеджмент просто необходим.

Давайте рассмотрим самые популярные методы мани менеджмента и попытаемся выбрать самый эффективный из них:

→ Фиксированный лот;

→ Фиксированный процент от депозита;

→ Пошаговое увеличение лота;

→ Мартингейл;

→ Антимартингейл;

→ Семи мартингейл.

Фиксированный лот

мани менеджмент - Фиксированный лот
Наверное самый простой и самый популярный (не путать с лучшим) метод ММ.

Суть его проста – выбираем фиксированный объем для своих позиций. Все последующие сделки мы будем открывать именно с таким объемом, вне зависимости от размера стоп лоса и тейк профита. Подробнее в таблице справа.

Данный метод хорош тем, что он прост и понятен, подойдет любому новичку.

Читайте также:  Вода дистиллированная

К недостаткам этого метода мани менеджмента я бы отнес полное отсутствие какого-либо мани менеджмента.

Кроме того, при увеличении депозита вы будете входить в рынок слишком маленьким лотом, тем самым теряя потенциал своей торговой стратегии. Но скажу вам по правде, большинству трейдеров этого метода достаточно с головой, т.к. обычно дело до «роста депозита» не доходит. Такая вот печальная статистика.

Фиксированный процент от депозита

Мани менеджмент - Фиксированный процент
Этот метод уже немного интересней. Каждый раз открывая сделку, вы устанавливаете лотность таким образом, что при убыточной сделке вы потеряете конкретный процент от депозита. Этот метод, при расчете лотности обязательно учитывает размер стоп лосса.

Обычно трейдеры готовы терять 1-2% от депозита при консервативной торговле. Для агрессивной торговли допускаются потери до 10% от депозита.

Фиксированный процент хорош тем, что учитывает рост депозита, а также «смягчает» просадку от серии убыточных сделок.

Но есть и недостатки. Например, при равном количестве прибыльных и убыточных сделок на счету получается убыток. В примере сверху это можно наглядно увидеть. Кроме того, большинству трейдеров данный метод не очень нравится, т.к. постоянно приходится высчитывать лотность сделки, которая зачастую получается примерно такой: 0,7645 лот. Согласитесь, гораздо проще округлить до 0,8 и не усложнять себе жизнь.

Пошаговое увеличение лота

мани менеджмент - Пошаговое увеличение лота
Устраняет ошибки/сложности двух предыдущих методов. Суть метода проще объяснить на примере: допустим, у вас есть депозит 10000$. Начальная лотность, с которой вы будете торговать равна- 1. Через каждые 2000$ вы увеличиваете лотность, к примеру, на 0,2 лот. Соответственно, когда ваш депозит вырастет до 12000$, вы будете входить в рынок уже 1.2 лотом, когда депо будет 14000$ – 1.4 лота и т.д.

В случае уменьшения депозита, лотность можно так же пропорционально уменьшать.

Этот метод прост и понятен и, практически, не требует никаких математических расчетов, к тому же, учитывает рост депозита.

Недостаток — при разных стопах он будет давать разные убытки в процентах от депо, то же самое касается и разных ТП.

Мартингейл

мани менеджмент - Мартингейл
Ох, это страшное слово, которое так любят новички.

Почему они его так любят? Потому, что метод создает иллюзию прибыльной стратегии, хотя сама стратегия в конечном результате — убыточная. Все это обычно плохо заканчивается, но это не тема этой статьи.

Суть метода такова: каждый раз, когда вы закрываете сделку с убытком, следующую сделку вы открываете с лотностью предыдущей сделки, умноженной на коэффициент (обычно коэф. равен 1,4 — 2). Таким образом, если сделка будет прибыльной, она позволит вам заработать и отыграть убыток от предыдущей. Подробнее принцип работы можно посмотреть в таблице →.

Я как-то встречал немного другое название, которое очень правильно передает суть этого метода — «метод отложенного проигрыша». То есть вы все равно проиграете рано или поздно, а, как известно, размер последней проигрышной сделки по методу мартингейла = 100% депозита.

К плюсам можно отнести высокую вероятность успешной сделки (серии сделок), т.к. ограничение убытков не применяется.

Минусы очевидны: высокая вероятность потери всего депозита.

Антимартингейл

Метод обратный предыдущему. Каждый раз, когда мы получаем прибыль — мы увеличиваем лотность, а когда убыток — сбрасываем лотность на начальную.

В основном, при использовании данного метода, мы ожидаем сверхуспешную и прибыльную серию сделок. Такой метод имеет право на жизнь, однако, зачастую, начального депозита просто не хватает, чтобы дождаться этой мега-сделки.

Как и метод мартингейла антимартингейл не дает каких-то положительных математических закономерностей.

Семи-мартингейл

При всей схожести по названию с двумя предыдущими, данный метод у меня всегда вызывал интерес, и сейчас вы узнаете почему.

Суть метода такая: при каждой убыточной сделке, мы увеличиваем лотность на определенную величину, а при каждой прибыльной — уменьшаем. Семи-мартингейл
этой схеме.

Этот метод интересен тем, что он «генерирует» дополнительные деньги, используя математическую закономерность.

На следующем графике отображено 20 убыточных сделок и 20 прибыльных с использованием метода семи-мартингейл:

семи мартингейл

Как видно, при равных SL и TP, 40 сделок по данному методу создали дополнительных 200 ед. денег.

Но, к сожалению, все мои попытки заработать с помощью данного метода провалились. У него есть одно уязвимое место — это серии убыточных/прибыльных сделок. Если лотность «топчется» около начальной — вы зарабатываете. Но если вдруг попадается период, в котором большинство сделок убыточных, то попросту не хватает депозита, чтобы открыть новую сделку. А в случае прибыльной серии лотность становится слишком маленькой, что сильно «срезает» прибыль.

Планирую как-то написать статейку про этот метод, поэтому оставлю место для ссылки.

Источники

  • https://profitov.net/money-management-forex/
  • https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/mani-menedzhment.html
  • http://tradelikeapro.ru/mani-menedzhment-forex/
  • https://sharkfx.ru/vybiraem-effektivnyj-mani-menedzhment

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...