Что такое дельта объемов и как ее использовать в торговле

Что такое дельта объемов

Дельта объемов показывает настроение на рынке и позволяет выявить действия крупных игроков рынка.

Перед тем как приступить к непосредственному описанию дельты объемов, хочу сделать небольшое вступление о том, что творится на бирже. Итак, главная задача биржи заключается в сведении между собой продавцов и покупателей. Новые сделки обрабатываются по мере их поступления, а отложенные ордера можно увидеть в биржевом стакане, который отражает спрос и предложение. Что касается цены, то она может измениться в любую секунду и неизвестно точно в какую сторону.


Трейдеры покупают по цене Ask, а продают по цене Bid. Цена, которая отображается на графике, фиксируется после заключения последнего ордера.

На бирже постоянно совершается большое количество сделок, следовательно график выдает информацию по факту заключения договора купли/продажи – это и есть «тик». Именно благодаря тикам и формируется ценовой график. С помощью тика можно определить все нюансы конкретной сделки, а именно цены, время ее заключения, а также объем. Можно даже узнать тип ордера, а также, какая цена выставлялась.

Раньше для анализа тиков использовались биржевые ленты, но со временем им на смену пришли кластерные объемы.

Кластерные объемы – это общие объемы за определенный промежуток времени.

Кластерный объем вычисляется по следующей формуле:

Кластерный Объем =АСК + БИД.

Где АСК представляет собой общий объем цене покупки, а БИД — продажи.

Главное преимущество объемов на бирже заключается в их достоверности. Объемы являются стабильными и не меняются со временем, они представляют собой константы, которые нельзя изменить.

Если вы построите на валютной паре скользящую среднюю, а затем измените тайм-фрейм, то вы сможете заметить, что на двух графиках она будет выглядеть по разному. Что касается биржевой информации, то независимо от используемого временного интервала, она будет одной и той же. Биржевая информация не меняется, так почему бы нам не использовать ее в своих целях?

Теперь давайте узнаем, что такое дельта объемов?

Дельта объемов представляет собой разницу между общим объемом сделок на покупку(по цене Ask) и на продажу(по цене Bid).

В случае если дельта объемов положительная, это означает, что на рынке больше было совершенно покупок, если отрицательная – продаж. Полагаться исключительно на показания дельты в торговле не стоит, но она может неплохо помочь в принятии верного решения.

Разновидности дельты объемов

Дельта объемов может быть нескольких видов:

  • Умеренная.
  • Нормальная.
  • Критическая.

Критическая дельта объемов обычно сопровождается шпилькой объема и свидетельствует об окончании тренда. Умеренная дельта обычно свидетельствует о наличии флэта, а нормальная – о продолжении текущей тенденции.

Важно: Если обвал цены произошел в результате каких-либо форс-мажорных ситуаций, то дельта вам это не покажет.

Дельту объемов целесообразно использовать во время флэта, когда дельта начинает трансформироваться в умеренную, что будет означать зарождение новой тенденции. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как грань между умеренной и критической дельтами очень тонкая.

Кластер Дельта объемы

klaster-del'ta-obemy

Для того чтобы получить информацию о дельте объемов, предлагаю вам скачать кластер дельта объемы. Сделать это вы можете по ссылке, размещенной ниже.

Данную программу вы можете использовать, как индикатор дельты объемов. В отличие от индикатора, за программу вам ничего платить не нужно.

Это отдельная Windows программа. Все сделанно очень удобно, по центру кластерный график с объемами, слево профиль объема. у можно выбрать таймфрэйм и вид кластеров.

Особенности кластерного анализа

На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик),  является тем  ходом к компромиссу – ценовому уровню – который в данный момент устраивает обе стороны.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно  изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего,  будут  покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях. И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене.

Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены.

Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере.

кластерный график (футпринт)

Рис. 2 Кластерный график

Каждый кластер, или группа дельт,  позволяет разобраться в том, покупатели или продавцы преобладают на рынке в данный момент времени. Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели.

Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.

Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.

Читайте также:  Калькулятор вклада Управляй Онлайн банка Сбербанк 2018

Торговля с помощью кластерного анализа

Для получения максимальной прибыли нужно уметь определить переход дельты из умеренного уровня в нормальный. Ведь в этом случае можно заметить само начало перехода от флета к трендовому движению и суметь получить наибольшую прибыль.

Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Это позволяет трейдеру найти точный вход в сделку.

Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Суждения по кластерам – ключ к пониманию рынка.

Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт).

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Кластерный анализ объемов

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

Добавление Ninja Script

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Добавляем шаблон Ninja Trader

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Читайте также:  Страховые взносы с отпускных: начисляются или нет, как облагается оплата отпуска, когда нужно платить отчисления в 2018 году

Как выглядит график для кластерного анализа объемов

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

Паттерн разворота на покупку и продажу

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

Обозначения фьючерсов на срочном рынке

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

Сравнительный анализ графиков

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Вход на продолжение движения с опорой на объемы

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не раз.

Паттерн продолжения в обычном МТ4

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

Пример входа на покупку по анализу объемов

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

Пример входа на продажу по анализу объемов

И еще шорт по евро-доллару.

Короткая позиция по EUR USD

Что такое кластерный анализ и чем он полезен при анализе рынка Форекс?

Кластерный анализ, что это? Применяем его в MT5 на Forex

Кластерный анализ, как говорилось выше, это относительно новое на рынке Форекс направление. Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли. Но, когда такая возможность появилась, начали разрабатывать специальное программное обеспечение, которое позволяет делать оценку торговых объемов, разницы между ордерами продажи и покупки внутри баров и всю эту информацию использовать Форекс трейдинга.

ТОП БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ

1.Olymp Trade. НОВАЯ АКЦИЯ БРОКЕРА: ДЕПОЗИТ х 2
2.Binomo. ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ: ПОЛУЧИТЬ $150
3.FinMax. ПОЛУЧИТЕ 1 БЕЗРИСКОВУЮ СДЕЛКУ: ВЫБРАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

К таким программам можно отнести:

  • «Volfix»,
  • «ClusterDelta»,
  • «MarketDelta» и другие.

Часть из них не бесплатны, а некоторые доступны и абсолютно свободно. Скачать их можно в сети Интернет и изучив видео и другие инструкции приступать к использованию.

Итак, кластерный анализ представляет собой анализ графика, являющегося преобразованием торговых ордеров в вид удобный для чтения.

Суть данного вида анализа в том, что его использование позволяет наблюдать за активностью трейдеров буквально внутри бара цен. Но чтобы кластерный анализ применять эффективно первым делом необходимо для себя уяснить, что собой представляет непосредственно кластер и дельта в трейдинге.

Кластером называют стоимость актива в определенном временном промежутке, на котором совершается сделка. Результат объема продаж и покупок имеет цифровое выражение, которое указывается внутри кластера. Один бар, как правило, может вмещать в себя сразу несколько кластеров, что дает возможность более детально наблюдать за объемами продаж, покупок, а также их балансами по каждому отдельно взятому уровню цены в отдельных барах.

Каждый из кластеров либо группа дельт, дает возможность понять, кто из участников преобладает на рынке Форекс в текущий момент – продавцы или покупатели.

Для этого достаточно просто подсчитать общую дельту, суммируя покупки и продажи. При положительном результате рынок находится в состоянии перепроданности, то есть сделки по продажам на нем избыточны. Если дельта имеет отрицательное значение, то доминирующую позицию на рынке занимают покупатели.

Непосредственно сама дельта может быть критической или нормальной. Если объем дельты носит сверх нормальный характер, то в кластере он будет выделен красным цветом. Нормальное значение дельты указывает на то, что рынок находится в тренде, при умеренном значении, наблюдается флер, а при критическом значении – цена готовится к развороту.

Читайте также:  Приказ на отпуск без сохранения заработной платы: образец на 2018-2019 годы

Кластеры в основе анализа, с MT4

Кластерный анализ на рынке Forex, является наиболее детальным и точным видом анализа потому, что в его основе лежит каждая из сделок, проводимая на рынке. При помощи определенных математических операций происходит объединение всех сделок по определенным критериям (величина объема, временной промежуток и другие) и выдается кластер в виде распределенных по каждой цене объемов.

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге

Рассмотрим, что такое кластер. Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами. В процессе торгов, в рамках какого-либо временного периода (таймфрейма), на определенных ценах совершаются однородные элементы – сделки (купля/продажа актива), суммарно образуя кластеры – общие объемы покупок и продаж, прошедшие по определенной цене на рассматриваемом промежутке времени. Таким образом,  кластерный анализ рынка как раз изучает сделки и их объемы, которые проходят на ценовых уровнях, тем самым давая трейдеру более детальное понимание того, куда с большой долей вероятности двинется торгуемый актив. Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу (бар) наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне.

Рис. 1.  Сравнение кластерного и свечного графиков

Чтобы лучше понимать, откуда берутся эти наносимые на ценовые уровни объемы, вспомним, что в торговом терминале QUIK существует обезличенная таблица всех сделок (ее можно выводить для любого торгуемого инструмента), в которой отображаются все активные сделки с указанием их объемов. Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу и на покупку (то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу). Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента. Именно эти сделки, с указанием их направления (покупка или продажа), и записываются в обезличенную таблицу всех сделок (или просто «ленту»). Однако следует помнить, если сделка произошла, то  помимо ее инициатора, активной стороны, был еще и контрагент, предоставивший соответствующий объем. Именно эти сделки купли и продажи наносятся на ценовые уровни кластерного графика, давая трейдеру более детальное представление о том, что происходит в процессе образования свечи.

Действительно, что же там происходит? Дело в том, что все заявки (помимо покупки и продажи) можно условно разделить на две категории:

• заявки профессионалов – обычно входят на более крупные суммы,
• заявки мелких торговцев – объемы гораздо меньше.

Как раз на кластерах очень хорошо видно, что делают крупные игроки: покупают или продают, какими объемами и по каким ценам – все их сделки сразу записываются в соответствующий кластер. Мало того, если сделки происходят по одной и той же цене в рамках одной свечи, то их объемы суммируются, что позволяет трейдеру получать всегда свежую и актуальную информацию.

В любой дисциплине есть ключевые понятия, значение которых необходимо знать. В кластерном анализе это – маркет-дельта (или просто «дельта») и маркет-профиль.

Маркет-дельта

Дельта – это разница между активными покупками и продажами в рамках рассматриваемого таймфрейма. Если дельта положительная – значит, в свече (баре) преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная – продажи на указанную величину. Известно, что если покупки преобладают, то цена обычно растет, а если доминирование за продажами – цена, как правило, снижается. То есть, отслеживая наносимые на свечку объемы покупок и продаж, можно вычислить разницу этих сделок. Таким образом можно понять, каким именно было доминирование какой-либо из групп участников в данной свече (баре).Естественно, эту разность, выражаемую дельтой, нужно понимать в общем контексте дельт остальных свечей. На основании всего этого можно сделать вывод: если было явное доминирование покупок, то цена, скорее всего, вырастет, а если продаж – упадет.

Рис. 2.  Маркет-дельта

Маркет-профиль

Так называют объемы сделок по каждой цене в рамках дня (для дэйтрейдеров) или суммарно за рассматриваемый период. Получается, что маркет-профиль – объем, записанный в вертикальной форме. Маркет-профиль достаточно хорошо показывает уровни, на которых заходил максимальный объем в рамках периода. Следовательно, это та ценовая зона, пробитие которой в противоположную объемам сторону может повлечь срыв стопов и, соответственно, появление импульса. Ключевые уровни (наиболее значимые с точки зрения пробития) очень хорошо отслеживать по профилю рынка в качестве зоны с максимальным объемом сделок. Причем профиль даже говорит о том, какие объемы продаж и покупок были на данных уровнях.

Рис. 3. Маркет-профиль

Программы для построения кластерных графиков

Откуда берутся элементы визуализации кластерного анализа? К сожалению, в торговом терминале QUIK кластерный анализ не представлен. Но это не значит, что нельзя, анализируя ленту, объем и сами свечи (бары), составить представление, где и куда заходят умные деньги, и что это значит для рынка. Однако отсутствие непосредственной кластерной визуализации в форме кластерных графиков – это минус. Но в торговом терминале MetaTrader 5 есть индикаторы YuClusters (платный) и YuClusters Demo (бесплатный), которые формируют кластерные графики. Так же есть множество программ – с большим или меньшим функционалом – представляющих кластерные графики. К примеру, можно использовать для кластерного анализа рынка программы Volfix и ATAS. Элементы кластерного анализа бывают представлены и в скальперских приводах (например, в QScalp), но это не значит, что кластеры полезны только при внутридневной торговле. Кластеры помогают разобраться, как именно входит объем, который служит паром для рыночного паровоза на любом фрейме!

Источники

  • https://WomanForex.ru/foreks-dlya-novichkov/delta-obemov.html
  • https://orderflowtrading.ru/analitika-rynka/obemy/klasternyy-analiz/
  • http://brokers-fx.ru/articles/klasternyij-analiz-obemov-fyuchersov-v-trejdinge
  • http://InfoFx.ru/torgovye-metody/klasternyj-analiz-rynka-foreks-chto-eto-i-zachem-on-nuzhen/
  • https://www.OpenTrainer.ru/articles/chto-takoe-klasternyy-analiz-rynka/

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...