Управление кредитным портфелем — это

Основа управления

Управление кредитным портфелем 2
Управление портфелем базируется на кредитной политике банка и производится в несколько этапов.

Во-первых, классифицируются выданные кредиты. Определяют степень риска, который связан с каждым типом ссуд. Оценивают отношение меж доходностью и риском.

Во-вторых, определится имеющаяся структура портфеля и процентное отношение категорий заемщиков и видов кредитов, которые входят в него.

В-третьих, оценивают в целом качество портфеля. Итог при этом сравнивают с превалирующими процентными ставками, имеющейся рыночной доходностью. Ещё учитывают конкуренцию с прочими банками. Помимо этого, берется в расчет цена привлечения ресурсов.

В-четвертых, определяют нужные резервы при возможных потерях.

В-пятых, принимают решения в отношении улучшении качества портфеля.

Есть несколько способов внести изменения в кредитный портфель. Среди вероятных подходов к разрешению данной задачи зачастую применяются:

  • образование новых продуктов банка и их выведение на рынок;
  • предложение для действующих уже продуктов новых условий кредитования;
  • операции вторичного рынка – продажа или покупка кредитных портфелей через цессию (переуступка прав требования).

Управление кредитным портфелем основывается на оптимизации благодаря привлечению новых клиентов и работе с имеющимися заемщиками.

Качество портфеля

В целом качество портфеля не всУправление кредитным портфелем 3
егда отвечает простому сложению итогов по выданным отдельным кредитам. Суммарный результат можно подвергнуть воздействию факторов чрезмерной концентрации займов в одном экономическом секторе, риск валют и так далее. Потому управление кредитным портфелем производится в двух направлениях:

  • оптимизация портфеля в качестве одного целого: изменение и установление лимитов, резервирование средств, диверсификация.
  • работа с особыми заемщиками (к примеру, контроль за ценой предоставленных залогов и выявление их кредитоспособности);

Итог управления кредитным портфелем банка можно оценить с помощью разных матмоделей, показывающих, насколько риск, который принимается банком перекрывается полученной доходностью.

Но финальная цель кредитной политики каждого банка – образование кредитного оптимального портфеля.

Кредитный оптимальный портфель коммерческого банка — это такой кредитный портфель, в течение которого распределение и аккумулирование кредитных ресурсов проходят так, что выданные ссуды отвечают кредитным ресурсам, которые имеются, по суммам и срокам, по ним уровень доходности наиболее возможный в этих условиях, а уровень риска сводят к наименее допустимому уровню. Образование кредитного оптимального портфеля — одна из основных проблем и задач работы банка.

Этапы образования

Можно выделить пять этапов образования кредитного оптимального портфеля:

  • анализ факторов, которые воздействуют на предложение и спрос кредита;
  • образование кредитного потенциала коммерческого банка;
  • снабжение соответствия выданных ссуд и структуры кредитного потенциала;
  • анализ кредитов, которые выданы по разным признакам;
  • оценка качества и эффективности кредитного портфеля, создание мероприятий по усовершенствованию кредитного портфеля банка.

На первом этапе анализ производится аналитическими службами банка, учитывая региональные рынки, на которых банк работает. Желательно, чтобы эта работа была стабильной составляющей в процессе усовершенствования кредитного портфеля, так как это даст банку возможность уловить своевременно изменения банковской конъюнктуры и предпринять меры по уменьшению кредитного риска и увеличению доходности кредитования.

Среди факторов, которые определяют развитие в банке кредитных операций, отличают внешние и внутренние.

Внутренние факторы

К внутренним относятся:Управление кредитным портфелем 5

  • кредитные ресурсы , которые имеются у банка, учитывая их срочность и объем;
  • наличие своего капитала в необходимых размерах (так как, с одной стороны, свой капитал может являться дополнительным источником для проведения кредитных операций банка, а с другой — свой капитал в некоторой степени может скомпенсировать риски по кредитным операциям);
  • стоимость кредитного потенциала банка, которая в качестве базы берется для образования процентной ставки по кредитам, которые предлагаются клиентам;
  • наличие банковского квалифицированного персонала для проведения определенных типов кредитования;
  • уровень защиты кредитных операций через образование резервов на потенциальные потери по ссудам;
  • круг клиентов, с которыми банк работает, специфика банка.

Внешние факторы

Среди внешних факторов отметим такие:

  • носители предложения и спроса кредита;
  • состояние экономики в стране;
  • объемы предложения и спроса кредита зависимо от его срочности;
  • влияние финансовой и кредитной денежной политики государства на кредитование;
  • система страхования риска по кредитным операциям;
  • региональные особенности кредитного рынка;
  • главные тенденции улучшения кредитного рынка, включая по ставкам ЦБ, объемам кредитов и его политике по ограничению кредитного риска.

Анализ факторов (как внешУправление кредитным портфелем 6
них, так и внутренних), влияющих на кредитные операции банка, дает возможность образовать более совершенный кредитный портфель, выявить самые рисковые на этот момент кредитные операции и создать мероприятия, которые дают возможность уменьшить степень риска.

Второй этап образования наилучшего кредитного портфеля объясняется определением структуры кредитного потенциала банка по срочности и источникам средств. В этой ситуации кредитный потенциал рассматривают, как сумму долгосрочного и краткосрочного кредитных потенциалов.

Читайте также:  Финмониторинг заблокировал счет - что делать, можно ли закрыть счет?

Короткосрочный потенциал складывают из средств юридических лиц (средства на текущих, расчетных счетах, депозиты до года); средств физических лиц (вклады и депозиты до одного года, вклады до востребования); средств некоммерческих структур (депозиты до одного года, остатки на счетах); средств на корреспондентских счетах и межбанковских кредитов (займы со сроком до одного года, средства на корсчетах); средства, которые аккумулируются через ценные бумаги (короткосрочные ценные бумаги, срок обращения которых до одного года).

Кредитный долгосрочный потенциал, как и короткосрочный, – это сумма средств физических лиц, юридических лиц,, межбанковских кредитов, некоммерческих структур, ценных бумаг и средств на корреспондентских счетах и с нужным условием того, то все пассивы, которые выше перечислены имеют длительный характер, т. е. являются действительными более одного года.

Анализ кредитного потенциала коммерческого банка в долгосрочном и краткосрочном периодах применяется для того, чтобы оценить потенциальные возможности банка по развитию определенных типов кредита без того, чтобы нарушать ликвидность.

Следующий, третий этап образования наилучшего кредитного портфеля анализирует сбалансированность кредитного портфеля и кредитного потенциала. Обычно русские банки сталкиваются с недостатком долгосрочного и среднесрочного кредитного потенциала. Если несбалансирован кредитный потенциал и кредитный портфель (к примеру, если не достает кредитных ресурсов этой срочности) банк обязан отыскать источники нужных ему средств (к примеру, привлечь длительные средства, направиться на рынок МБК, добавочно выпустить ценные долгосрочные бумаги, анализировать возможности увеличения своего капитала).

Управление кредитным портфелем 7
Если не достатке кредитного долгосрочного потенциала и невозможности изыскать источники его пополнения, банки должны трансформировать короткосрочный потенциал в долгосрочный, что вызывает в свою очередь проблемы в отношении банковской ликвидности.

Когда кредитный потенциал больше, чем объем кредитного портфеля, банк способен распределить кредитные ресурсы и применять их в прочих активных операциях (в валютных операциях, с ценными бумагами и так далее).

На четвертом этапе проходит анализ кредитов, которые выданы по разным признакам. Как такие признаки можно использовать сроки погашения кредита, характер погашения, по группам заемщика, по способу взымания процентов, по формам кредитов, по характеру обеспечения кредитов, по уровню риска, по доходности и так далее.

Анализ выданных по указанным признакам ссуд характеризует структуру кредитного портфеля, который существует в коммерческом банке.

Наконец, пятая стадия образования кредитного оптимального портфеля оценивает эффективность и качество кредитного портфеля. Её строят на основании определения роли в деятельности банка кредитных операций, эффективности применения кредитного потенциала банка, объемов доходов от кредитной деятельности и степени процентных ставок, размера процентной маржи и определения настоящего риска от кредитных операций на основании анализа просроченной задолженности.

Так, на основании перечисленных выше шагов образуется кредитный оптимальный портфель коммерческого банка. При его создании особенное внимание необходимо уделять оценке кредитного риска и способам его уменьшения.

Анализ кредитного портфеля

Для этого в первую очередь нужно провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка и на его основе оценить его качество. Потом, основываясь на полученных уже данных, нужно выработать систему мер, которые позволяют улучшить кредитный портфель банка и наиболее приблизить его к уровню рационального. Наконец, нужно проанализировать эффективность предпринятых мер и провести анализ кредитного обновленного портфеля. Процесс организации управления кредитным портфелем является циклическим и непрерывным, постоянно повторяющимся и изменяющимся зависимо от имеющихся обстоятельств.

Для анализа кредитного портфеля банка возможно применять децентрализованный и централизованный способы анализа.

Централизованный способ основывается на требованиях, которые предъявляются ЦБ к банку при управлении им кредитным портфелем, и в себя включает некоторые показатели, для которых устанавливают наиболее возможное значение. Это такие нормативы, как H10.1, Н10, Н9.1, Н9, Н7, Н6. Данные требования одни для всех русских банков, и потому эти нормативы обязательны для расчета различными российскими банками.

Наибольший размер риска на группу связанных заемщиков или одного заемщика Н6 рассчитывают, как отношение общей суммы требований банка к группе взаимосвязанных заемщиков или заемщику (по размещенным депозитам, кредитам, учтенным займам, векселям, по депозитам и кредитам в драгметаллах и так далее) к размеру своего капитала банка. Наиболее допустимое значение норматива Н6 устанавливают в размере 25%.

Наибольший размер больших кредитных рисков Н7 указывает на долю суммарной величины больших кредитных рисков в своём капитале банка. Его самое большее значение — 800%.

Наибольший размер кредитного риска на одного участника (акционера) Н9 определяют, как отношение общей суммы требований банка к группе взаимосвязанных заемщиков или заемщику (в отношении акционеров, вклад которых в уставный капитал банка больше 5% от его величины, которая зарегистрирована ЦБ РФ) к своему капиталу банка. Лимит данного норматива установлен в размере 20%.

Читайте также:  Как получить беспроцентную ссуду

Суммарная величина больших кредитных рисков на участников (акционеров) банка H9.1 рассчитывают, как совокупное значение кредитных рисков по всем акционерам, вклад которых в уставный капитал банка больше 5% от его величины, которая зарегистрирована ЦБ РФ. Наиболее допустимое значение этого норматива равняется 50%.

Наибольший размер займов, кредитов, которые предоставлены собственным инсайдерам Н10, а также поручительств и гарантий, которые выданы в их пользу, указывает на долю общей суммы требований банка по отношению к инсайдеру банка и лиц, которые связаны с ним, в своём капитале банка. Данный норматив не должен быть больше 2%.

Наконец, суммарная величина займов и кредитов, которые предоставляются своим инсайдерам, а также поручительств и гарантий, которые выданы в их пользу (Н10.1), обязаны составлять не больше 3% от своего капитала банка.

Неграмотная политика большей части российских банков при проведении процесса кредитования, принятие на себя очень неоправданных и больших кредитных рисков, злоупотребления при кредитовании инсайдеров, особенно, в части предоставления кредитов, которые ничем не гарантируются, вызвали то, что ЦБ РФ для защиты интересов вкладчиков в значительной степени ужесточил требования, которые предъявляются к банкам. ЦБ РФ в данных целях практически в 3 раза уменьшил сумму наибольшего размера риска, который приходится на группу взаимосвязанных заемщиков или одного заемщика, уменьшил на четверть наибольший размер больших кредитных рисков и в 5 раз снизил наибольший размер кредитов, которые предоставляются инсайдерам.

Централизованный способ анализа дает довольно жесткие требования в отношении анализа кредитного портфеля коммерческого банка, но для его более детального анализа нужно использовать децентрализованные дополнительные методики.

Децентрализованные способы управления кредитным портфелем связываются с созданными методиками оценивания качества кредитного портфеля, риска и эффективности по кредитным операциям. У каждого банка данные способы управления кредитным портфелем свои и могут между собой существенно различаться.

Для того, чтобы проанализировать кредитный портфель банка возможно использовать методику, разработанную компанией «ИНЭК». Эта методика имеет большую популярность среди русских банков, так как она учитывает разные аспекты кредитной деятельности, давая возможность получать довольно детальную информацию в отношении состояния кредитного портфеля банка и его роли в портфеле банковских активов.

2. Диверсификация кредитного инструментария

Одной из задач управления кредитным портфелем также является снижение стоимости кредитования за счет формирования сбалансированного портфеля инструментов финансирования, подобранных с точки зрения оптимального для компании соотношения риска и стоимости.

Помимо обычных банковских кредитов и кредитных линий , компании также могут использовать следующие инструменты привлечения внешнего финансирования:

  • банковские гарантии;
  • аккредитивы;
  • факторинг;
  • финансирование цепочки поставок (финансирование поставщиков) и иные инструменты торгового финансирования;
  • целевое финансирование от зарубежных банков, инвестиционных фондов и государства (программы финансирования инвестпроектов с господдержкой);
  • синдицированное кредитование ;
  • РЕПО (например, РЕПО с КСУ на Мосбирже );
  • структурные кредитные инструменты или опционы на процентные ставки (позволяющие привязать процентную к изменению какого-либо рыночного актива или кредитного риска какого-либо эмитента);
  • ДОРЗ от Ассоциации корпоративных казначеев (АКК)проект , представляющий собой межкорпоративный кредитный рынок;
  • даже подходы исламского финансирования (например, получение кредита в обмен на места в совете директоров).

 

Понятие

Кредитный портфель банка – это полный объем задолженностей, которые имеют клиенты перед кредитным учреждением в определенный момент времени. В его состав входят суммы, на которые был заключен договор о выдаче заемщику. Размер процентов и возможная чистая прибыль при этом не учитываются.

кредитный портфель банка это

Если говорить простым языком, то кредитный портфель организации – это те средства, которые компания должна получить после возврата сумм, выданным клиентам во временное использование на определенных условиях. Кредитный портфель можно продать. Действие разрешает полностью передать долговые обязательства заемщиков другой фирме или выполнить частичную продажу. Действующее законодательство разрешает выполнять и иные манипуляции, если они не противоречат установленным нормам.

Виды и стадии формирования

Сегодня существует 2 актуальных вида кредитных портфелей, которые позволяют банкам получать прибыль: нейтральный и рискованный. В состав первого входят договоры с клиентами, которые исправно возвращают деньги банку и аккуратно выполняют взятые на себя обязательства. Этот вид считается самым дорогим. В состав рискованного кредитного портфеля входят договора тех лиц, которые могут задержать платеж или не суметь внести его.

Формирование кредитного портфеля – одна из главных задач каждого кредитного учреждения. Он позволяет получать существенную прибыль. По этой причине организации стараются не пренебрегать такой возможностью. Существует несколько стадий процедуры составления. Компания обязана учитывать принципы формирования кредитного портфеля. Выделяют следующие этапы, которые должен пройти банк, решивший начать предоставлять средства гражданам:

  1. Проанализировать факторы, которые могут оказать влияние на величину спроса.
  2. Сформировать кредитный потенциал.
  3. Обеспечить соответствие потенциала и ссуд, которые планирует выдать организация.
  4. Проанализировать предоставленные гражданам кредиты, принимая во внимание для осуществления действия различные признаки.
  5. Оценить, насколько качественно был сформирован кредитный портфель, и принять во внимание его эффективность.
  6. Разработать и воплотить в жизнь перечень мероприятий, которые помогут улучшить имеющийся портфель.

Осуществление всех этапов позволит кредитному учреждению обзавестись надежным способом получения прибыли. В процессе может быть выделена структура кредитного портфеля по срокам ссуд.

Управление

Компания, желающая своевременно получать прибыль, должна осуществлять контроль за выданными денежными средствами и обеспечивать их своевременное возвращение. Это мероприятие — управление кредитным портфелем коммерческого банка.

Читайте также:  Основные средства предприятия - бухгалтерский учет

управление кредитным портфелем коммерческого банка

Принципы действия – получить максимальный размер прибыли, сумев при этом минимизировать риски. Для этого внутри компании разрабатывается программа, позволяющая реализовать эти 2 главных принципа. Итогом действия становится формирование системы, представляющей баланс между выгодой и рисками. Придерживаясь его, компания сможет получать оптимальный размер прибыли, при этом практически устранив опасность потери денежных средств.

Существует перечень инструментов, которые используют компании для осуществления управления кредитным портфелем. В список входят:

  • разграничение полномочий руководителей отдела по разным видам займов;
  • проведение персональной оценки рисков для каждого заявителя;
  • индивидуальное формирование предложения для каждого клиента, желающего начать сотрудничество.

Кредитное учреждение применяет собственные методы для минимизации рисков и получения прибыли. Все они формируют политику организации. Если офисы учреждения располагаются в разных городах, критерии поведения с заемщиками для них определяет головное отделение. В фирме формируется комитет, который призван определить:

  • количество денежных средств, которые может предоставить банк в качестве кредитов;
  • размер процентной ставки на определенный промежуток времени;
  • необходимость залога и поручителей;
  • иные нюансы, способные оказать влияние на безопасность и прибыльность.

структура кредитного портфеля по срокам ссуд

Кредитный комитет обязан определить степень рисков, которым банк может подвергнуть себя для получения прибыли. Кроме того, в компетентности органа находится принятие решения по условиям предоставления денежных средств для ключевых клиентов организации. Подобное распределение наделяет руководителей отделений возможностью самостоятельно решать рабочие вопросы, не касающиеся глобальной линии кредитования организации.

Проведение анализа

Чтобы понять, как получать максимальную прибыль с минимальными рисками, сотрудники компании вынуждены проводить анализ кредитного портфеля коммерческого банка. Сегодня спросом могут пользоваться разные виды займов, и, порой, выделить закономерности трудно. Кроме того, сама компания может предоставлять сильно различающиеся предложения. Только комплексное изучение деятельности позволит понять, в какую сторону необходимо двигаться в дальнейшем для улучшения работы организации.

Существует 2 вида анализа, которые использует для проведения оценки каждая компания: количественный и качественный. Для проведения 1 вида, организация осуществляет следующие мероприятия:

  • считает, сколько договоров было заключено внутри каждой кредитной программы за определенный промежуток времени;
  • определяет совокупность;
  • учитывает общую сумму предоставленного капитала;
  • сравнивает полученные показатели с аналогичным промежутком времени;
  • сверяет полученные результаты с планом.

Проведение подробного анализа позволяет выделить направления, которые пользуются наибольшей популярностью у клиентов, и сделать их приоритетными. Кроме того, оценка позволяет выявить наиболее рискованные области кредитования, заключение сделок в которых следует избегать. Результаты мероприятия могут оказать существенное влияние на административные решения, которые примет руководство компании в дальнейшем. Определить объем кредитования на следующий период будет значительно проще. На итогах анализа базируется кредитный поток. Он представляет собой возможный объем всех средств, которые компания сможет выделить на предоставление займов гражданам и организациям.

что такое кредитный портфель банка

Количественный анализ – не единственный метод оценки, к которому прибегает банк для построения политики и определения нюансов формирования кредитного портфеля. Выполняя качественный анализ, сотрудники учреждения смогут выявить:

  • долю проблемных кредитов в общей массе займов;
  • величину просроченной задолженности в общем объеме портфеля;
  • определить динамику в течение определенного промежутка времени;
  • выбрать приоритетные направления;
  • определить сферы деятельности, которые развиваются медленнее других.

Действие позволяет определить качество кредитного портфеля. Банковский рынок находится в постоянном движении. Ему свойственны быстрые изменения. По этой причине эксперты советуют регулярно выполнять оба вида анализа. Это позволит существенно повысить возможную прибыль и минимизировать убытки.

Главная > Курсовая работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Смотреть все

СОДЕРЖАНИЕ

Глава
1. Теоретические аспекты анализа
кредитного портфеля коммерческого
банка

1.1
Сущность и понятие кредитного портфеля
коммерческого банка

1.2
Понятие качества кредитного портфеля

1.3
Управление качеством кредитного портфеля

Глава
2. Анализ кредитного портфеля коммерческого
банка на примере Сбербанка России

2.1
Характеристика кредитной деятельности
Сбербанка России

2.2
Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк
России

Глава
3. Мероприятия по повышению качества
кредитных портфелей коммерческих банков
в России

3.1
Проблемы диверсифицированности кредитных
портфелей коммерческих банков России

3.2
Проблемы управления качеством кредитного
портфеля в банковском секторе экономики
России и способы их решения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Глава 1. Теоретические аспекты анализа кредитного портфеля коммерческого банка

Источники

  • https://biznes-prost.ru/upravlenie-kreditnym-portfelem.html
  • http://vashkaznachei.ru/kak-optimizirovat-kreditnyj-portfel-kompanii/
  • http://znatokdeneg.ru/terminologiya/kreditnyj-portfel-banka-eto.html
  • http://works.doklad.ru/view/TEEUMzkdxJY.html

[свернуть]
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Загрузка...